Оптимальная стратегия в условиях статистической неопределенности - нестационарности рынков - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, у меня примерно так же получается. С таким же выводами.
Но ценность всего этого гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд.
Это же чистейшая, рафинированная идея торговли на запаздывающих индикаторах. :)
С точки зрения математики, идея взаимодействия двух случайных процессов, кажется придумал Шеннон.
p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
т.е. при p равном 1 либо 0 мы получаем вероятность выигрыша 1 - беспроигрышный вариант независимо от того, какая из сторон выпадет со 100% гарантией. Наименьшая вероятность 0.5 при p = q = 0.5, т.е. если монета идеально правильная, игра превращается в мартингал и матожидание равно 0.
Где Вы увидели 0 ?
0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5
С точки зрения математики, идея взаимодействия двух случайных процессов, кажется придумал Шеннон.
Честно говоря не знаю, кто первым ее сформулировал. TheXpert правильно подметил, что тактика бородатая. Я тоже раньше про нее где-то слышал или читал. Но только сегодня допетрил, что можно применить и к трейдингу.
Где Вы увидели 0 ?
0.5^2 + 0.5^2 = 0.25 + 0.25 = 0.5
Для особоодаренных повторяю, что в данном случае вероятность 0.5, а матожидание 0.
Для особоодаренных повторяю, что в данном случае вероятность 0.5, а матожидание 0.
Математическое ожидание чего?
Математическое ожидание чего?
Какой Вы тугодум, однако. Бабла, конечно же!
Честно говоря не знаю, кто первым ее сформулировал. TheXpert правильно подметил, что тактика бородатая. Я тоже раньше про нее где-то слышал или читал. Но только сегодня допетрил, что можно применить и к трейдингу.
С точки зрения математики, это Шеннон. А вот кто в трейдинге решил использовать - не знаю.
Из всего этого два вывода:
1. Нельзя ставить по монетке 50\50, в результате будет 50\50 и ничего хорошего.
2. На растущем рынке нужно только покупать, на падующем - только продавать, тогда вероятность будет реализована полностью.
С точки зрения математики, это Шеннон. А вот кто в трейдинге решил использовать - не знаю.
Если честно, то мне до лампы, кто первый, а кто последний. Важен результат.
Какой Вы тугодум, однако. Бабла, конечно же!
На второй странице этой ветке я привел Вам пример, который Вы проигнорировали.
Вот Вам еще один пример:
ОРОРОРОРОРОРОРОРОРОР
Всего исходов - 20, орел - 10, решко - 10
Имеем: p=0.5 и q=0.5
О каком нулевом мат.ожидании выигрыша по предложенной Вами системе может идти речь?
С точки зрения математики, это Шеннон. А вот кто в трейдинге решил использовать - не знаю.
Из всего этого два вывода:
1. Нельзя ставить по монетке 50\50, в результате будет 50\50 и ничего хорошего.
2. На растущем рынке нужно только покупать, на падующем - только продавать, тогда вероятность будет реализована полностью.
Могу сделать поправку, сообщив, что существуют еще и боковые тренды, которые ваш п. 2 сделают практически бесполезным. Вы это обстоятельство не учли, а посему сформулировали строго трендоследящую стратегию, которая никоим образом полностью реализованной быть не может.