Estrategia óptima bajo incertidumbre estadística - mercados inestables - página 2
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Sí, si hay un borde, el lado derecho se caerá más a menudo.
De ahí que tengamos un algoritmo similar para los sistemas de trading de los que no sabemos de antemano si son perdedores o rentables, pero sabemos de antemano que perderán más del spread o
se beneficiarán
- Si la señal de operación anterior resultó en una pérdida, la siguiente posición debe abrirse contra la interpretación anterior de la señal de operación
- Si la señal de operación anterior dio lugar a un beneficio, la siguiente posición se abrirá contra la interpretación de la señal de operación anterior.
Por lo tanto, tenemos un algoritmo similar para los sistemas de negociación de los que no sabemos de antemano si son perdedores o rentables, pero sabemos de antemano que perderán más del diferencial o tomarán un beneficio.
- Si la señal de operación anterior dio lugar a una pérdida, la siguiente posición debe abrirse contra la señal de operación anterior.
- Si la señal comercial anterior dio lugar a un beneficio, la siguiente posición debe abrirse de la misma manera que en la interpretación anterior de la señal comercial
Hay matices, a saber, el tamaño del diferencial. La cuestión es que cuanto menor sea el diferencial, menor será el beneficio de dicha estrategia. Por lo tanto, incluso la extensión puede ser insuficiente.
Así que mejor aún para probar en la historia e identificar el lado :)
El rendimiento es muy bajo. Pero es positivo, sí.
Hay matices, en concreto, el tamaño del diferencial.
no tiene nada que ver con el tamaño de la extensión... hará una apuesta por todo el depósito y saldrá del mercado... porque es fácil caer 2 o 3 veces seguidas en el lado "no pesado"... dependiendo de lo poco pesada que sea...
Hay matices, en concreto, el tamaño del diferencial. La cuestión es que los beneficios de dicha estrategia serán menores cuanto menor sea el diferencial. Por ello, es posible que no tengamos suficiente energía ni siquiera para la difusión.
Así que es mejor probarlo en la historia y definir el lado :)
He mencionado lo de la propagación.
Y qué decir de las pruebas sobre la historia, hemos visto muchas veces que la prueba da una cosa, y luego el mercado se da la vuelta y sucede lo contrario. Por ejemplo, TS para un rebote de canales. Lo hemos probado en la historia y hemos obtenido un beneficio sorprendente. Cuando lo ponemos en la cuenta real, el bucle lateral termina, las tendencias comienzan a invertirse y tenemos que operar en la dirección opuesta, es decir, la ruptura del canal porque el sistema se jode.
Por tanto, no sabemos de antemano cómo interpretar las señales de forma inequívoca para maximizar la probabilidad de respuesta.
En cuanto al hecho de que la expectativa de rentabilidad será menor que la de un ajuste, es comprensible: cualquier cobertura siempre dará mucha menos rentabilidad a cambio de más fiabilidad. Por lo tanto, menos es mejor, pero en el beneficio (y a veces ni siquiera entrar en un drawdown, pero para mantener a cero y ese resultado).
Esto da lugar a un algoritmo similar para los sistemas de trading de los que no sabemos de antemano si son perdedores o rentables, pero sabemos de antemano que o bien perderán más que el spread, o bien
se beneficiarán
- Si la señal de operación anterior resultó en una pérdida, la siguiente posición debe abrirse contra la interpretación anterior de la señal de operación
- Si la señal comercial anterior dio beneficios, la siguiente posición debe abrirse contra la interpretación de la señal comercial anterior
He aquí una sencilla secuencia de "cara" y "cruz": OROROROROROROROROROROROROROROROROR
Es decir, tenemos: 20 eventos, de los cuales 9 son cara y 11 son cruz.
Espero que no niegue la ventaja estadística existente de la "cola" sobre la "cara". Sólo queda apostar según el sistema sugerido y asegurarse de su no rentabilidad.
La probabilidad de acertar en este sistema, cuando se hace la siguiente apuesta sobre la anterior, es p^2+q^2, por ejemplo, si tenemos una moneda inclinada 2/3, es decir, probabilidad 0,66, entonces la probabilidad resultante es 0,55.
A partir de ahí puedes calcular la expectativa.
Los experimentos con modelos han mostrado resultados cercanos a esto.
Y por cierto, no importa hacia dónde se doble la moneda. Lo importante es que las probabilidades son las mismas.
Y por cierto, no importa hacia dónde se doble la moneda.
Lo principal es que necesariamente debe estar doblado, es decir, equivocado. Cuanto más curvo sea, mayor será la expectativa.
Lo principal es que necesariamente debe estar doblado, es decir, equivocado. Cuanto más torcido esté, mayor será la expectativa.
Sí, al menos según las fórmulas esto es lo que resulta.
Sí, al menos según las fórmulas así funciona.
p^2 + q^2 = p ^ 2 + (1 - p)^2 = p^2 + 1 - 2*p + p^2 = 1 + 2 * p * (p - 1) = 1 - 2 * p * (1 - p)
Es decir, a p igual a 1 o 0 obtenemos la probabilidad de ganar 1 - ganar absolutamente sin importar el lado que caiga con un 100% de garantía. La probabilidad más baja es 0,5 cuando p = q = 0,5, es decir, si la moneda acierta perfectamente, el juego se convierte en martingala y la expectativa es 0.
En todos los casos la estrategia es win-win, porque en el peor de los casos simplemente no tenemos nada y no perdemos nada, mientras que en todos los demás ganamos beneficios.