Estrategia óptima bajo incertidumbre estadística - mercados inestables - página 5
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HideYourRichess, bueno, pruébalo con Bernoulli... No te asustaré demasiado... tal vez te pongas al día...
P.D. Si Mathemat aún no se ha hecho millonario, entonces no es tan sencillo...
¡¿Lo hago?! ¡¿Quieres que estudie con Bernoulli?! Me da vergüenza preguntar, ¿no hay nada malo en tu percepción de la realidad? (es una pregunta retórica, no tienes que responder)
Puede que no lo sepa todo... Pero si ya eres un experto en Bernoulli, ¿para qué preguntas?
Me da vergüenza preguntar... ¿Por qué un sistema sesgado tiene que ser no-bernuliano? ¿Cómo puedes estar tan seguro?
_____________
En mi opinión, es hora de llamar a Mathemat.
Puede que no lo sepa todo... pero si ya eres un experto en Bernoulli, entonces ¿qué preguntas?
No te ofendas, camarada, tómate un aperitivo o una copa. O hablar con claridad.
Me da vergüenza preguntar... ¿Por qué un sistema sesgado tiene que ser no-bernuliano? ¿Cómo puedes estar tan seguro?
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En mi opinión, es hora de llamar a Mathemat.
Sí, esa es la cuestión... ese es el punto, no tiene que ser no-bernoullium... En lo que a mí respecta, la bernoullianidad sólo puede ser estimada... con un grado razonable de aproximación...
Camarada, no te ofendas... ¡toma un aperitivo! O duerme la mona. >> o escribirlo.
¿Cuál es el problema, camarada? No lo entiendo.
Así que la dificultad es la misma que la de encontrar una estrategia rentable en general.
En realidad no, aunque no es tan trivial.
Me resultó mucho más fácil, es decir, experimenté con el código de la TS ya hecha y por error no eliminé una de las condiciones. Hice la prueba. El saldo es cada vez mayor. Los beneficios no son grandes, pero son más o menos estables. Lo he probado utilizando un historial más profundo. Sigue creciendo. En otros símbolos y plazos. Vuelve a crecer.
El primer pensamiento fue que se trataba de otro fallo del probador (ya he descubierto otros similares). Empecé a revisarlo en operaciones separadas. No he podido detectar ninguna diferencia. Fui al código. Algo ahí no es lo que pretendía el algoritmo. Empecé a ordenarlo. Resultó ser un algoritmo de Shannon. Recordé que ya había leído sobre ello en alguna parte.
En resumen, algunas estrategias comerciales tienen propiedades de una moneda equivocada, es decir, cambian de un estado estacionario a otro y estos estados estacionarios tienen una duración decente. Como resultado, la propia ST resulta ser no estacionaria. Pero la cuestión es que se hunde bruscamente en un estado y se beneficia en el otro. Dado que es casi imposible calcular el momento exacto en que se pasa de un estado a otro (así como determinar los momentos en que se pasa de una condición plana a una tendencia y viceversa), sólo podemos aprovechar el algoritmo de Shannon. No es mucho, pero se gana.
.... entonces sólo puedes ganar dinero con el algoritmo de Shannon. No es mucho, pero es mucho dinero.
Me pregunto cómo es posible ganar dinero con un algoritmo de compresión de información. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%BE
A menos que, por supuesto, lo intercambies.
Simplifiquemos aún más el problema, tengamos una moneda errónea (errónea significa que una de las caras está más acuñada que la otra). No sabemos de antemano qué lado es más frecuente y con qué probabilidad exacta, pero sabemos con seguridad que la moneda está mal.
Según los términos, es necesario crear un sistema de apuestas rentable, que no permita calcular estadísticamente la ventaja de una de las caras de la moneda, y por lo tanto su algoritmo debe ser construido sobre el conocimiento de sólo dos parámetros:
1. El número de la siguiente tirada.
2. La cara de la moneda, que fue acuñada en el lanzamiento anterior.
Es posible apostar por cualquiera de las dos caras de la moneda antes del siguiente lanzamiento. Es posible omitir un lanzamiento de moneda en particular, es decir, no apostar, es decir, el importe de la apuesta es 0. Es posible aumentar o disminuir las apuestas.
Sabemos con certeza que se trata de un lanzamiento de sándwiches. La probabilidad de que un lado se caiga es p, el otro q = 1 - p. El esquema de Bernoulli.
Tengo esta fuerte sensación intuitiva de que saltarse tratos en el esquema de Bernoulli no lo cambia estadísticamente de ninguna manera. Seguirá siendo el mismo esquema Bernoulli con las mismas probabilidades. La razón es que los acuerdos son independientes de la historia.
La expectativa de un acuerdo cuando su recompensa es igual a su pérdida y el valor del acuerdo es constante, no es en ningún caso igual a cero:
| p * M + ( 1 - p ) * (- M ) | = | ( 2 * p - 1 ) * M | # 0
Así que si sabemos o no que p > 0,5 o viceversa, sigue sin ser una martingala. Variando el tamaño de las apuestas... No sé lo que puede hacer todavía - pero tampoco es probable que cambie nada en cuanto a la señal del modus operandi.
2 PapaYozh:
Aquí tienes una sencilla secuencia de cara y cruz: OROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROROR
Es decir, tenemos: 20 eventos de los cuales 9 son cara y 11 son cruz
Espero que no niegue que existe una ventaja estadística de la "cola" sobre la "cara".
No hay ventaja estadística de 11 sobre 9 en una serie de sólo 20 ensayos. Es sólo una desviación muy pequeña de la frecuencia con respecto a la probabilidad, incluso si la moneda es correcta.
Me pregunto cómo es posible ganar dinero con un algoritmo de compresión de información.
A menos que, por supuesto, lo intercambies.
También se podría preguntar cómo otros algoritmos de C. Shannon, como el de difusión y confusión para la criptografía o su algoritmo para un juego de ajedrez por ordenador, pueden hacer una fortuna.