EA N7S_AO_772012 - página 58
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Con o sin cisterna, hay semanas de pérdidas. Cada cuatro o cinco semanas es una pérdida.
En 19 semanas de pruebas generales en demo con diferentes versiones y número de signos he tenido 5 semanas perdedoras, incluyendo dos semanas con -$21 y -$6 ($1=1py). Para ser justos, hubo una semana con fuerza mayor -400 dólares- y dos más -370 y -190 dólares-. Con las semanas positivas me confundí en la contabilidad con el paso a 5 dígitos, pero el saldo parece haberse casi triplicado al final, pasando de los 2000 dólares iniciales a los 5780. La media de la semana rentable es de 340 dólares. El beneficio medio es de unos 200 dólares por semana, es decir, podemos hablar de un 8-10 por ciento por semana con un drawdown máximo de 400 dólares (20%).
¿Qué hacer? ANÁLISIS Mira los gráficos. Hay un retroceso en muchos instrumentos, además de una volatilidad relativamente débil y una semana recortada. Creo que no habría negociado mejor con el comercio manual.
Por si hay dudas, reitero y comparto mis observaciones.
NO ES TAN IMPORTANTE SELECCIONAR LOS PARÁMETROS DESPUÉS DE LA OPTIMIZACIÓN,
ES MÁS IMPORTANTE QUE LA PROPIA OPTIMIZACIÓN TENGA UNA CANTIDAD SIGNIFICATIVA DE RESULTADOS POSITIVOS, PREFERIBLEMENTE MÁS DEL 70%.
PARA CONSEGUIR ESTOS RESULTADOS ES NECESARIO ELEGIR UN RANGO E INCLUSO UN INDICADOR BÁSICO PARA CADA PAR, DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL MERCADO.
Una pequeña observación más
CUANDO TRABAJE CON ASESORES EXPERTOS QUE UTILICEN NN (REDES NEURONALES), COMO ÉSTE, PROCURE UTILIZAR UN MAYOR NÚMERO DE INSTRUMENTOS.
Otra pregunta tonta: ¿puedo utilizar los conjuntos antiguos para la semana siguiente si la semana actual cotizó bien?
Es decir, ¿la optimización se confirma realmente y la semana que cotizó bien es una especie de buen avance?
Como se dice: las buenas acciones nunca son buenas).
Es interesante conocer la opinión del autor y de otros gurús.
Lo que hay que hacer exactamente para este fin, cada uno lo decide por sí mismo.
Por ejemplo, la más sencilla es prohibir las operaciones en la dirección de máxima pérdida, es decir, si Trd_Up_X está bien optimizado, y Trd_Dn_Y es muy malo, entonces después de la optimización experimentamos con estos valores. Otras variantes de acciones son si tienes ganas y tiempo. Cambiamos el esquema a 3&2 (o incluso a 2&1), tal vez el mercado haya cambiado drásticamente, es decir, tanto el primer rango como el segundo son más cortos y sin desplazamiento. Asegúrese de que el número de ofertas es aceptable (no 1-2 por semana y no 50)). Por último, si usted está seguro de la fuerza de su PC, a continuación, intente otros indicadores (parámetro Indctr), tal vez en el mercado actual, es algún otro indicador funciona mejor. Antes de la optimización, puede evaluar visualmente diferentes indicadores, incluyendo sus parámetros, jugar con ellos.
Otra pregunta tonta: ¿puedo utilizar los conjuntos antiguos para la semana siguiente si la semana actual cotizó bien?
Es decir, ¿la optimización se confirma realmente y la semana que cotizó bien es una especie de buen avance?
Como se dice: las buenas acciones nunca son buenas).
Me interesa la opinión del autor y de otros gurús.
Sí, lo hice. La semana pasada tenía conjuntos que llevaban quince días seguidos, es decir, la semana pasada era la tercera para ellos. Se trata de una medida forzada, ya que los conjuntos volvieron a trabajar también en la fallida semana anterior. Esto me dio una idea de qué hacer si la semana era más o menos, y si mantener el ajuste. Teóricamente debería obtener datos frescos, por lo que no puedo dar una respuesta clara. Hay que probarlo.
Mi opinión - es necesario fijar el beneficio de alguna otra manera... las operaciones demasiado largas flotan en las versiones de Shuter... Estoy probando esta "herramienta", aunque de versiones anteriores, ligeramente modernizada por mí (con otro indicador) y con otra salida (arrastre añadido y cierre de posición cada día) en CFD... No tengo suficiente historia para compartir, pero los primeros resultados son muy satisfactorios =)
He seguido el tema desde el principio, ¡creo que el Asesor Experto merece mucho la pena!
Por alguna razón, debo haberla sobreoptimizado "mucho".
variante 4+2
La primera semana de forex suele ser perdedora
probado EURUSDm5, EURGBPm5, NZDUSDm5
desde principios de año
Creo que voy a tratar de construir ofertas de revisión en este EA
es decir, optimizo como se describe en el folleto y el avance es de 1 a 4 semanas, pero invertido
es decir, comprar y vender y viceversa
desactivar la pesca de arrastre
Juego de Eurobucks de 04012009 - 14022009
adelante de 14022009 +3 semanas
tengo un -18 en los delanteros de este revier para hacer un posiblemente rentable
no puedo conseguir una proporción de 7 operaciones rentables por 1 perdedora ....
¡Hola a la comunidad de buscadores de beneficios y a los que sufren!
Ayer me pasé todo el día leyendo el hilo y estudiando el Expert Advisor. Es un bonito EA, respeto al autor.
Soy nuevo en esta plataforma MQL4, aunque tengo experiencia en programación, y en particular en proyectos NS.
Me gustaría hacer algunos comentarios, que pueden ser útiles para el desarrollo del proyecto.
El reentrenamiento constante conduce a más y más preajustes nuevos y no conduce a una acumulación de la información ya adquirida.
Desde mi experiencia puedo decir que ni los indicadores, ni el NS pueden indicar puntos de reversión con una alta probabilidad, sino que sólo señalan sobre tal posibilidad. Por lo tanto, la reducción y las posibles pérdidas no son subsanables. Y serán aún mayores si el Asesor Experto no es capaz de identificar el cambio de dirección de la tendencia, diferente de una muestra entrenada.
Sólo veo una salida: introducir preajustes conmutables, en función de las lecturas de la carta senior. O, mejor dicho, encontrar los precios en +/- tendencia o planos.
Para ello podemos introducir una NS más, que trabaje con el indicador de marco grande, y realizar su entrenamiento en un paso separado y sobre una muestra mucho mayor que para el entrenamiento de los preajustes compartidos y hacerlo no tan a menudo. Después de la formación sus señales deben ser utilizadas para la enseñanza de la preselección adecuada, que debe ser al menos tres - debe ser un plano, + tendencia y - tendencia, y probablemente más, bueno, algo además similar a -corrección y +corrección. Tendrán que ser utilizados por las señales de la red superior.
Es cierto que este enfoque requerirá reescribir el motor, pero vale la pena hacerlo.
He ejecutado el Asesor Experto en varios símbolos y me he enfrentado a la situación de "desaprender". Pero, en mi opinión, aparece en esta versión al caer en una muestra entrenada de retrocesos del mercado en la que el enfoque de detección de tendencias utilizado no da señales para la acción y reduce el número de operaciones a cero. Tal vez esto pueda corregirse con algún, ¡¡¡insignificante!!! aumento de las señales de la red.
Teniendo en cuenta lo anterior, sugiero un algoritmo de aprendizaje que conste de varias etapas también, al menos una para la red que reconoce las tendencias y al menos una para cada preselección. No creo que el tiempo de aprendizaje aumente. Pero la frecuencia de reentrenamiento debería disminuir e, idealmente, desaparecer para una pareja bien entrenada.
Poner arcos adicionales en forma de MM y procesar los errores de ejecución de la orden es una cuestión puramente personal de cada usuario. No pierda su tiempo en ello.
El "grial" de esta versión está todavía muy, muy lejos. Y es poco probable que el reciclaje continuo permita llegar al Campeonato de 2009.
Pero aún tienes tiempo)).
¡¡¡Beneficios y muchos!!!
Qué tal este trabajo de experto, por ejemplo:
Tenemos una historia de conjuntos, dividimos estos conjuntos en tres grupos: "trabajó en una tendencia alcista con beneficios", "trabajó en una tendencia bajista con beneficios" y "trabajó en un plano con beneficios". Hacemos 3 copias del Asesor Experto con diferentes mayores y los ponemos simultáneamente en el mismo instrumento (positivamente probado) - o en varios puede.
Entonces puede ocurrir que sólo uno de ellos funcione correctamente y aporte un beneficio que no cubra las pérdidas de los otros dos.
Aun así, debemos esforzarnos por cambiar estos conjuntos en función de la situación del mercado. Pero puede requerir algunos esfuerzos adicionales en el código.
Sin la intervención, sugiero de acuerdo con su esquema para colgar tres EAs y cambiar sólo el que consideramos más adecuado para el mercado. ¡¡¡Pero no simultáneamente!!!