Teoría de los fractales - página 6

[Maxim Romanov]

Joni4404:
Confiar sólo en los fractales no es una buena operación, porque este indicador sólo muestra un posible movimiento futuro, es decir, el retorno del mercado al mismo punto y el avance de la tendencia. Vale la pena aplicar filtros a este indicador

¿Te refieres al indicador de fractales Williams? Supongo que no tiene nada que ver con los fractales). Estoy trabajando en una teoría que describe el comportamiento de los precios basándose en el supuesto de que el mercado es fractal. Y para ello, primero debemos demostrar que es fractal, es decir, autosimilar. Esta es la primera etapa del trabajo, para encontrar cuál es su autosimilaridad.

[Maxim Romanov]

C-4:

Los verdaderos indicadores fractales no tienen una escala temporal característica, sino que siempre tienen un horizonte temporal marginal. El horizonte temporal es algún punto de la función RS mapeado en escalas logarítmicas dobles. Al mismo tiempo, el horizonte incluye todas las escalas de tiempo más jóvenes, infinitamente fraccionadas (anidación fractal).

Por cierto, yo también resolví este problema mediante el zig-zag. De hecho, por lo que tengo entendido el zig-zag es algún análogo o más bien una herramienta para el cálculo de series integradas fraccionarias y distribuciones f. Sin embargo, tampoco fue más allá de eso para mí:(

Empecé por hacer "parcela derecha" en lugar de zig-zag. El muestreo temporal no es claramente adecuado, porque al disminuir el marco temporal el carácter del mercado cambia considerablemente. Ahora estoy escribiendo un gráfico, que se trazará no por tiempo, sino por operaciones. Es decir, se acumulan N ticks, la vela se cierra, o el precio oscila un determinado número de puntos y la vela se cierra. Luego, esas velas serán combinadas por el mismo algoritmo en marcos temporales más antiguos, lo que nos permitirá ver si se cumple la condición de autosimilitud de algún parámetro del mercado. Voy a publicar fotos con comentarios. Entonces pensaré más.

[Evgeniy Piskachev]

La teoría de los fractales en sí es muy interesante, y si se negocia correctamente y se utiliza como es debido, se pueden ganar buenos intereses

[Nikolay Likhovid]

C-4:

Los indicadores verdaderamente fractales no tienen una escala temporal característica, sino que siempre tienen un horizonte temporal marginal. El horizonte temporal es algún punto de la función RS mapeado en escalas logarítmicas dobles. Al mismo tiempo, el horizonte incluye todas las escalas de tiempo más jóvenes, infinitamente fraccionadas (anidación fractal).

Por cierto, yo también resolví este problema mediante el zig-zag. De hecho, por lo que tengo entendido el zig-zag es algún análogo o más bien una herramienta para el cálculo de series integradas fraccionarias y distribuciones f. Sin embargo no fue más allá de mí también:(.

Creo que el zigzag es el "lenguaje" más natural para el mercado. Paradójicamente, pero en cierto sentido, es el equivalente al suavizado para las series temporales"normales". Al fin y al cabo, el objetivo del suavizado es descartar la información irrelevante. Pero la cuestión es que los extremos se rechazan mientras que para las series de precios los valores exactos de los extremos son muy importantes. Pero los zigzags "suavizan" exactamente lo necesario para las series de precios.

Los zigzags encajan en el concepto de multifractalidad de forma igual de orgánica.

[Роман Антонов]

¿Alguien ha operado con el sistema Trading Chaos?

[Maxim Romanov]

boxgamers2:
¿Alguien ha operado con el sistema "Trading Chaos"?

Tengo un conocido que se ha dedicado al trading, y dice que es bastante rentable y que gana dinero únicamente con el trading, y me fío de él. Pero él utilizó el sistema de alguna manera engañosa, no entiendo cómo. Probé el sistema tal y como lo describe Williams en su historia, estaba perdiendo. Tal vez me haya perdido algún punto importante. Pero no veo ninguna razón para que sea rentable.

[[Eliminado]]

en el caos comercial, hay un componente importante que, en la gran mayoría de los casos, simplemente no se tiene en cuenta

es 1 trabajar en el propio mundo interior como persona en general

2) Actitud interior como comerciante al entrar en el mercado y al estar en el mercado

esto supone más de un tercio del texto de los libros de wiliams, pero suele ser ignorado por los usuarios

Si se acepta lo anterior como una realidad, debemos estar de acuerdo con la gran importancia del propio hombre como elemento del sistema

esto, a su vez, puede verse de forma ambigua desde la perspectiva de la negociación automatizada, donde este componente se ha descuidado, al menos por ahora

[Nikolay Likhovid]

IvanIvanov:
Si se acepta lo anterior como realidad, hay que estar de acuerdo con la gran importancia del propio hombre como elemento del sistema.

Lo que, a su vez, puede considerarse de forma ambigua en términos de autocomercio, donde este componente se pasa completamente por alto, al menos por el momento

¿Qué quiere decir con "no se le ha dado nada"? Algunas personas lo hacen y otras no. Algunos ya han inventado la bicicleta y otros no :)

Es que la mayoría de la gente confunde el comercio automático con la impresión de dinero.

[Evgeniy Piskachev]

Me pregunto quiénes utilizan los fractales, si utilizan otros indicadores, es que conozco a mucha gente que sólo se centra en ellos.

[Maxim Romanov]

Realización de gráficos fractales a partir de gráficos de ticks. Resulta que a medida que el marco temporal disminuye, el detalle del gráfico aumenta, si tomamos muy a grandes rasgos, luego hasta una línea recta.

La agrupación por puntos se toma como base - cuando el precio ha realizado una oscilación en N puntos se cierra la barra. Resulta ser un marco temporal puntual.