Efecto de borde en el camino hacia el GRAAL - página 8
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Me gustaría saber (c)
De hecho, merece la pena reflexionar sobre la propia formulación de la pregunta.
Si es necesario investigar los precios tan cerca del borde derecho en absoluto. EUPOSHY.
Por último, debemos decidir la retrospectiva que se incluirá en los cálculos para la previsión.
Por último, debemos decidir la retrospectiva que se incluirá en los cálculos para la previsión.
Inicialmente, el modelo debe incluir todo: el alisado y el ruido restante después del alisado, y el tamaño de la muestra es una décima cuestión.
Para mi ST fue la retrospectiva la que resultó ser el factor más importante, ya que considero que suavizar, resaltar el ruido y otros intentos similares son una actividad perjudicial. Hay que enfrentarse al mercado cara a cara, sin adornos ni cortinas.
Corresponde a la comisión de estadística analizar adecuadamente el pasado.
El objetivo del trading es predecir el futuro, ahí el beneficio. Una previsión no es sólo una extrapolación de un modelo al futuro, sino también una evaluación del error de esa extrapolación.
Corresponde a la comisión de estadística analizar adecuadamente el pasado.
El objetivo del trading es predecir el futuro, ahí el beneficio. Una previsión no es sólo una extrapolación de un modelo al futuro, sino también una evaluación del error de esa extrapolación.
¿Qué hacemos con la estimación del error?
¿Qué hacemos con la estimación del error?
Después de suavizar, tal vez repetidamente, el error debe ser estacionario: mo y varianza son constantes iguales, además de que la varianza debe ser homocástica.
San Sanych, me gustaría que fuera sencillo. Aquí en el futuro - el beneficio es por lo que necesitamos una predicción. No lo comparto, pero tampoco lo discuto.
Y con la credibilidad: ¿qué vas a hacer en el comercio real (vuelo, natación, carrera)?
¿Qué es la "homocracia"?
¿Qué hacemos con la estimación del error?
Este es el modelo (regresión): EURUSD = 0,999639862102*HP(-1) - 0,0587695175407*HP_D(-1) - 0,426573959137*HP_D(-2)
HP es el filtro Hedrick-Prescott. Suavizamos el propio cociente y el residuo del filtro.
Aquí está la previsión H1:
Y aquí está el error de esta previsión:
El pico de error es de 34 pips para la marca de la hora, y es obviamente un valor aleatorio. ¿Debemos confiar en la previsión con semejante error?
Y con credibilidad: ¿qué vas a hacer en el comercio real (volar, nadar, correr)?