Efecto de borde en el camino hacia el GRAAL - página 7
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El sistema no predice = no se puede decir que con tal o cual probabilidad el precio alcanzará un determinado nivel, pero sí se puede decir que después de un determinado número de operaciones la probabilidad de un determinado nivel de CANTIDAD de beneficios será tal o cual.
mql4com, ciertamente respeto tu punto de vista como cualquier otro. El punto de vista tiene derecho a existir, la cuestión es cuán interesante es para mí... >> eso es lo que estoy tratando de averiguar ahora.
Señores, buenas tardes.
Estoy trabajando en una MTS inversa. El Asesor Experto da señales de COMPRA y VENTA y el sistema invierte las operaciones
dependiendo de estas señales.
La VENTA aparece en el máximo del indicador, la COMPRA en el mínimo. Este indicador es propio y se basa en
en varios controles deslizantes, que representa el impulso de los cambios de precios (similar al RSI, pero no lo es).
El indicador en sí es ruidoso, por lo que se ha intentado utilizar filtros de paso bajo y wavelets para suavizarlo.
El suavizado mediante wavelets fue el más exitoso, pero el efecto de borde (distorsión en los puntos extremos) lo estropea todo.
Hice un experimento: aproximación de un indicador por medio de ondículas de 2000 a 2008 en el EURUSD en un marco de tiempo de un minuto.
El sistema da una media de 2000-4000 puntos al mes sin ningún tipo de MM u otros aditivos. Pura asesoría.
El gráfico del crecimiento del saldo es suave y casi recto.
Por supuesto, no hay nada de lo que alegrarse, porque en el comercio real en línea el efecto de la ventaja sólo da desventajas.
Pregunta: ¿alguien ha probado otros métodos de aproximación de funciones o de búsqueda de extremos?
¿O es un caso inútil?
¿O todavía es posible que se le ocurra algo?
¡Querido Desperado! ¿Cómo te va con el efecto borde?
Mis experimentos con la ondícula de Meyer me han llevado a un par de ideas interesantes. Por ejemplo, una propiedad notable de la aproximación de una ondícula de Meyer es que es suave y diferenciable. ¿Quizás esto pueda utilizarse para determinar la fuerza de una tendencia? Por ejemplo, si tomamos aproximaciones de alto orden y buscamos puntos de inflexión, podría sugerir que la tendencia se está debilitando.
Me parece que la transformada wavelet por sí misma no puede dar ninguna predicción. Pero parece una gran herramienta para preprocesar los datos a la entrada de cualquier algoritmo predictivo. Para el filtrado del ruido y la descomposición de la tendencia a largo/corto plazo, creo que el análisis wavelet es muy bueno. Por ejemplo, la aproximación wavelet, a diferencia del MA, no se retrasa. El único problema es el efecto borde. Probablemente habría que pensar en un método de relleno adecuado, por ejemplo, continuar con la aproximación lineal de alto orden.
Esto es lo que representan ahora mis experimentos. En la figura siguiente:
En el gráfico superior:
- la línea gris delgada es el precio
- La línea roja gruesa es la aproximación del nivel 5 de la ondícula de Meyer. Los asteriscos indican los valores máximos/minutos.
- verde grueso - aproximación. nivel 3. Los asteriscos indican los valores máximos/minutos.
En el gráfico del medio:
- rojo fino - 1ª derivada de la aproximación del 3er nivel
- azul fino - 2ª derivada de la aproximación del 3er nivel
En el gráfico inferior:
- rojo fino - 1ª derivada de la aproximación del nivel 5
- azul fino - 2ª derivada de la aproximación del 5º nivel
Le sugiero que preste atención a lo siguiente:
1. las tendencias a largo y corto plazo están muy bien definidas. Las líneas son imparciales y suaves
2. Puede determinar los puntos mínimos y máximos (líneas rojas en los gráficos inferiores) en la primera derivada; por ejemplo, en las muestras 1850-2000 hay un canal claro. Es muy fácil pensar en su aplicación en un sistema de comercio para un caso de canal. La principal diferencia con respecto a la "clásica" es que es imparcial, pero, de nuevo, posibles efectos de borde
3. Puede utilizar la 2ª derivada para identificar los puntos de inflexión de una tendencia a largo o corto plazo (líneas azules en los gráficos inferiores). Fíjese en la línea azul del gráfico inferior: el cruce con el cero se produce cuando la tendencia a largo plazo se frena. Por ejemplo, en torno a 1620 se inició una tendencia alcista que se frenó hacia 1670. También puede utilizarse como señal adicional.
Colegas,
Agradecería cualquier información sobre la aplicación de wavelet de Meyer (enlaces, libros, código). He buscado por todo Internet, pero no he encontrado más que menciones. Si no le importa, por favor, compártalo.
Así que el efecto borde es derrotado por alguien o no.
Cómo se puede vencer si es una propiedad fundamental de las mismas ondículas.
Hay que utilizar otros métodos.
Colegas,
Agradecería cualquier información sobre la aplicación de wavelet de Meyer (enlaces, libros, código). He buscado por todo Internet, pero no he encontrado más que menciones. Si no le importa, por favor, compártalo.
extrañamente, mi google lo encontró bien, aquí http://zhurnal.gpi.ru/articles/2007/093.pdf
¿Cómo puede vencerlo si es una propiedad fundamental de las mismas ondículas?
Hay que utilizar otros métodos.
Por ejemplo...
Me gustaría saber (c)
De hecho, merece la pena reflexionar sobre la propia pregunta.
Si es necesario investigar los precios tan cerca del borde derecho en absoluto. TODO.
Sólo estás al principio de tu viaje.
Para hacer una predicción hay que responder a la pregunta: ¿tiene una ecuación estable o no? Si no es estable, no se puede hacer una previsión.
Para responder a la pregunta sobre la estabilidad, debemos analizar el residuo entre su indicador y el cociente. Allí hay información y esta información puede responder sobre la estabilidad de su ecuación.
Tienes el principio del éxito, porque en mi opinión la estacionariedad del residuo se puede conseguir usando wavelets, y el residuo estacionario dará el error de predicción estacionario.
Sólo estás al principio de tu viaje.
Para hacer una predicción hay que responder a la pregunta: ¿tiene una ecuación estable o no? Si no es estable, no se puede hacer una previsión.
Para responder a la pregunta sobre la estabilidad, debemos analizar el residuo entre su indicador y el cociente. Allí hay información y esta información puede responder sobre la estabilidad de su ecuación.
Tienes el principio del éxito, porque en mi opinión la estacionariedad del residuo se puede conseguir usando wavelets, y el residuo estacionario dará el error de previsión estacionario.