La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 75
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La principal conclusión es que si la volatilidad H es igual a 2H entonces el arbitraje en dicha serie es imposible (demostrado matemáticamente). De lo contrario, el arbitraje es posible. Hay dos estrategias, dependiendo de si la volatilidad H es mayor o menor que 2H. Esto es lo básico. Además de algunos comentarios sobre los patrocinadores, etc.
¿La magnitud de la H está condicionada por algo?
¿El valor H se debe a algo?
>> ¿En qué sentido?
El comienzo se maneja, en mi opinión, de una manera que no es del todo clara. ¿Qué te hace pensar que debe hacerse así? Desde el punto de vista de la correspondencia entre el algoritmo de negociación y el de partición, es deseable que el primer punto coincida con el primer vértice.
Además, sigue abierta la cuestión del tratamiento correcto de las "lagunas" en los datos.
Independientemente del punto de partida, la incertidumbre asociada a la elección arbitraria del punto de partida termina en el primer extremo de la serie de precios. Además, todo se descompone de forma inequívoca.
En la construcción que he citado, la primera cuenta de Kagi es arbitraria y está determinada por el punto de partida en el cociente. Por supuesto, se podría entrar en una discusión sobre la idoneidad de la entrada correcta, pero entonces hay que estipular el objetivo final.
En cuanto a las lagunas, los huecos y demás, no lo he considerado en este contexto. Y, desde luego, no niego la necesidad de ese procesamiento de cuocientes para MTS.
Una vez más: afirmo que el bloque de análisis que forma el recuento de partición Cagy en MQL-e contiene dos bloques if y dos operadores de asignación. En el guión se ven tres líneas.
Me da la impresión de que no tienes tal algoritmo, es decir, el algoritmo kagi no es más complejo que el algoritmo renko.
Vamos a tratar primero eso y luego lo que yo entiendo.
Por lo tanto, sostengo lo mismo, es decir, que el algoritmo cagi no es más complejo que el algoritmo renko (ni menos).
Y tratemos primero su comprensión de mi comprensión. No puedes prescindir de él.
He adjuntado el listado y los presupuestos. El parámetro P es una serie de Open(en este caso minutos de GBPUSD - disponible en el archivo) El parámetro m es el número de divisiones de base elemental s en un paso de kagi
Paralocus , no es así como se construye Kagi. Sólo hay un parámetro: H (paso de división). En el paso de división elegido se define el valor Hvol, que caracteriza la rentabilidad del instrumento (o su arbitraje).
Es decir, ¿se calcula H (es decir, de qué depende H ) o es un valor arbitrario?
paralocus, no es así como se construye Kagi. Sólo hay un parámetro: H (el paso de división). En el paso de división elegido se define el valor Hvol, que caracteriza la rentabilidad del instrumento (o su arbitraje).
Necesito entender el algoritmo de partición en sí, así como entender de qué depende Hvol, si es que depende de algo.
En la división de Kagi, no importa el punto de partida, la incertidumbre asociada a la elección arbitraria del punto de partida termina en el primer extremo de la serie de precios. A partir de ahí, todo se descompone de forma inequívoca.
Te has preguntado alguna vez cómo es que para el renko el inicio corresponde estrictamente a la primera partición, pero para el kaga no. ¿No ves ninguna incoherencia en eso?
En la construcción que he citado, el primer recuento de Kagi es arbitrario y está determinado por el punto de partida en el kotier. Por supuesto, se puede discutir sobre la idoneidad de la entrada correcta, pero entonces hay que estipular el objetivo final.
El objetivo final es sencillo: poner en conformidad el modelo de comercio y el modelo de división de las series. Importante para la práctica. En teoría, por supuesto, estas nimiedades no son importantes.
Por cierto, según los datos anecdóticos que se mencionan sólo de pasada en la disertación, los enfoques que el autor utilizó en la práctica son sólo eso, con ellos es deseable definir el origen correctamente. Especialmente en las grandes H.
En cuanto a las lagunas, los huecos, etc., no es algo que haya considerado en este contexto. Y, desde luego, no niego la necesidad de dicho tratamiento cotier para MTS.
Tener en cuenta las lagunas es importante cuando se trata de un uso práctico.
Una vez más: afirmo que el bloque de análisis que forma la partición Kagy en MQL-e contiene dos bloques if y dos operadores de asignación. En el guión se ven tres líneas.
Así que estoy argumentando lo mismo - es decir, el algoritmo kagi no es más complejo que el algoritmo renko (y no menos).
Demuéstrelo, por favor, lo criticaré o admitiré que me he equivocado.
Pero antes, aclaremos lo que tú entiendes de lo que yo entiendo. No sin ella!
Veamos si merece la pena solucionarlo primero, tal vez sea tu error y no el mío.
HideYourRichess
Я в том смысле, что рассчитывается ли Н (т.е. от чего Н зависит?) или это величина произвольная?
El valor puede ser cualquier cosa, en una serie aleatoria. Pero en la práctica hay que justificarlo, para encontrar el más adecuado.
En una serie aleatoria, la volatilidad H no depende de H, en una serie real sí, a veces de forma insignificante, a veces lo suficiente como para solapar el diferencial. Esto, por cierto, es un gran golpe para la teoría de la fractura del mercado. Si la fractalidad existiera, entonces la volatilidad H estaría siempre en torno a 2H, con cualquier H.
El valor puede ser cualquier cosa, en una serie aleatoria. Pero en la práctica hay que justificarlo, para encontrar el más adecuado.
En una serie aleatoria, la volatilidad H no depende de H, en una serie real sí, a veces de forma insignificante, a veces lo suficiente como para solapar el diferencial. Esto, por cierto, es un gran golpe para la teoría de la fractura del mercado. Si la fractalidad existiera, la volatilidad H estaría siempre en torno a 2H, en cualquier H.
Gracias. En ese caso, tengo un candidato para un valor H adecuado.
HideYourRichess, estás confundiendo dos valores: la volatilidad H y el paso de división H y, por tanto, confundiendo a una persona. No he introducido accidentalmente dos denominaciones diferentes.
HideYourRichess, estás confundiendo dos valores: la volatilidad H y el paso de división H y, por tanto, confundiendo a una persona. No he introducido accidentalmente dos denominaciones diferentes.
Tenía entendido que la volatilidad H es una longitud media (o media cuadrática) de todas las distancias de los extremos locales a los puntos de la partición de kagi hecha con el paso H. Creo que lo has explicado así. Mi pregunta se refiere a la H en sí: ¿de dónde viene?