Divergencia oculta - página 45

[Sceptic Philozoff]

No se trata de señales confirmatorias, sino de señales de índices fuertemente correlacionados. Siente la diferencia.

[Сергей]

2/3

ЕСЛИ я правильно (то, что не "красиво" - факт) перенёс "мозги" FX5 в инклудник ТО
ЕСЛИ я корректно подцепил "предыдущие эксремумы ZigZag'а" к текущему бару ТО
{
  получаем файл DivStat_EURUSD_240.csv, в котором
   WhatSub    - некое название "типа фигни" из FX5, 0 - отсутствие "фигни"
   TimeCurBar - время выгружаемого бара
   TimeCurrEx - время окончания формирования "фигни" (обращаю внимание на разницу между TimeCurBar и TimeCurrEx
   TimeLastEx - время начала формирования "фигни"
   CurrCurrency - значение цены в точке TimeCurrEx
   LastCurrency - значение цены в точке TimeLastEx
   divCurrency - "оцифрованная половина фигни"
   CurrInd - значение индикатора в точке TimeCurrEx
   LastInd - значение индикатора в точке TimeLastEx
   divInd - "оцифрованная вторая половина фигни"
   TimeLastZZ - время предыдущего экстремума ZigZag'a
   ZZlast1 - первый буфер ZigZag'a (констатация)
   ZZlast2 - второй буфер ZigZag'a (если не ноль - минимум)
   ZZlast3 - третий буфер ZigZag'a (если не ноль - максимум)
}

- sobre los
ZigZags descargados.
Al principio esperabaseleccionar el valor anterior en Access(seguramente todos lo tienen, a diferencia de MS SQL), pero luego decidí que es más fácil descargar
- sobre la escritura en un archivo - decidí no hacer un escándalo (rápidamente) y para el caso sin "mierda" hice algo así:

...
   else
    FileWrite(handle, "0", TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              0, 0,
              0,
              0, 0,
              0,
              TimeToStr(TimeZZ, TIME_DATE|TIME_MINUTES), ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3);
...

[[Eliminado]]

SergNF писал (а) >>

Variante de prueba.

- En el momento X se forma la KFOR

- Mirando el valor anterior del ZigZag. Si el mínimo, estamos en la tendencia alcista. Si el máximo, estamos en la tendencia bajista.

- Si después de la formación de KFOR a través de n barras, aparece el siguiente "punto ZigZag", consideramos que KFOR ha completado su trabajo.

- Calculamos el "único" número de eventos correctos y lo comparamos con el 50%.

- ZigZag no es el mejor... filtro llamado "TREND",

PERO. ¡Ya es hora de que empecemos!

Tal vez al menos consigas que este hilo vuelva a su cauce.

No se trata de qué (herramientas de tendencia y KFOR) utilizar (se puede utilizar МА y osciladores ordinarios. Como ejemplo ver la imagen de abajo), sino de cómo determinar si ha funcionado o no.
La idea - si después de la formación del KFOR a través de n-barras aparece el siguiente "punto ZigZag", entonces podemos decir que el KFOR se disparó me parece bastante razonable. ¿Quién lo ha aplicado?

[Леонид]

Formulé las reglas para el comercio manual Strategija torgovli. Daré la contraseña a quien esté interesado en estas normas.

A los que me prometieron algo les daré por lo que prometieron.

[Сергей]

3 no de 3

Así que intentaré "digitalizar" las definiciones de Geronimo (de la página ocho) en "mis" términos:

- "Oculto" Div-Con en una tendencia alcista :

divMoneda = Precio[último pico] / Precio[pico anterior] < 1

divInd = Indicador[último pico] / Indicador[pico anterior] < 1

Tendencia alcista - 3er tope de zigzag en el "extremo" anterior > 0

- Div-Con "oculto" en una tendencia bajista

divCurrency

= Precio

[

último pico

] / Precio[pico anterior] > 1

divInd = Indicador[último pico] / Indicador[pico anterior] > 1

Tendencia alcista - 2º tope de ZigZag en el 'extremo' anterior > 0

'

ZY preliminar

.

Sigo sin entender la frase "los valles del indicador son más profundos que los valles del gráfico de precios

", es decir,

¿divInd > divCurrency?

'

Siguiente

.

Vinculemos el archivo DivStat_EURUSD_240.csv a Access y escribamos la consulta:

SELECT WhatSub, TimeCurBar, TimeCurrEx, TimeLastEx, CurrCurrency, LastCurrency, 
divCurrency, CurrInd, LastInd, divInd, TimeZZ, ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3, 
IIf([WhatSub]="0","",
   IIf([divInd]<0,"Нетрадиционная ДК",
      IIf([divInd]<1 And [divCurrency]<1 And [ZZlast3]>0,"СДК бычья",
         IIf([divInd]>1 And [divCurrency]>1 And [ZZlast2]>0,"СДК медвежья",
         "Простая ДК")
      )
   )
) AS ПризнакДивергенции
FROM DivStat_EURUSD_240;

El concepto de "DK no tradicional

" es una versión 2.1 del indicador, que dibuja "barras de mierda" en el gráfico del indicador "a través de 0".

s2101 escribió sobre 'eso también', pero no para la variante

de

Geronimo

'

Cómo y dónde hacer y el post-procesamiento no ha funcionado todavía.

'

ZS. He cambiado la consulta

[Сергей]

4 de 3

Lo resolví en Excel (no pude averiguar cómo escribirlo en el "dialecto" de SQL de Access).

He obtenido la siguiente fórmula

=ЕСЛИ(O2<>"";
  ЕСЛИ(СУММ(СМЕЩ($L2;0;0;Q$1;1))/L2=Q$1;
   "Продолжилось";
   "Изменилось");
  "")

Y para el valor 3 (dentro de las 3 barras H4 siguientes del par EURUSD) desde el 21.06.2004 16:00:00 hasta el 07.04.2008:

- "El CDC es alcista".

21 en total

"Continuación" 19 unidades

"Cambiado" 2 unidades

- "Oso KFOR".

Total 30 piezas

"Continuación" 27 piezas

' 'Cambiado' 3 piezas

'

:)

Comenzaré, naturalmente, "conmigo mismo" (busque errores - pequeña cantidad de "mierda" + probablemente "signo de error", aunque Geronimo en un lugar "continuación de la tendencia", en otro - "inversión" ), pero . nos estamos cansando. ;)

SZZ. Si no me da pereza, buscaré las "olas" de 2004.

SZU. Es cierto que, en términos absolutos, no se han considerado los conceptos "Continuado" y "Cambiado".

[Сергей]

El último no de 3 :(

El más reciente "KFOR" + "Changed" es la línea 4568:

- KFOR es alcista.

- Bar formado el 25.05.2007 12:00:00

- Hora correcta de la formación de la "barra de toros" el 25.05.2007 4:00:00

- Hora del "extremum" anterior ZigZag 25.05.2007 0:00:00 (es decir, 3 compases de "tiempo de funcionamiento" después del "extremum", en el siguiente compás después del "extremum" ha terminado la formación de la "mierda")

- La hora del siguiente "extremo" del ZigZag, 25.05.2007 16:00:00 (es decir, en la siguiente barra del "tiempo de operación", después de que el "toro" se dibujara "retroactivamente", el ZigZag ha dibujado su máximo)

Mirando el "gráfico":

Es decir, 'ALGUIEN lo ha hecho bien'.

'

ZS. Hablando de los parámetros del indicador (NO se recomienda):

//FX5_Divergence
extern int    fastEMAext=12;
extern int    slowEMAext=26;
extern int    signalext=9;
//ЗигЗаг
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

'

¡¡¡Agregado!!!

Es decir... ALGUIEN tiene mucha razón... ¡¡¡¡¡en el sentido "algorítmico", es decir, suponiendo que uno de los factores/indicadores descritos por TC se sustituya por ZigZag!!!!! Que (ZigZag) es una tontería lo tengo claro, pero quería un precio "rápido".

[Сергей]

SergNF писал (а) >>

Para el valor 3 (dentro de las próximas 3 barras H4 del par EURUSD) desde el 21.06.2004 16:00:00 hasta el 07.04.2008:

- "El CDC es alcista".

21 en total

"Continuación" 19 unidades

"Cambiado" 2 unidades

- "Oso KFOR".

Total 30 piezas

"Continuación" 27 piezas

"Cambiado" 3 piezas

Para el valor 1 (dentro de 1 barra D1 siguiente de EURUSD) desde el 21.06.2004 16:00:00 hasta el 07.04.2008:

- "El CDC es alcista".

Total 2 unidades

"Continuación" 2 unidades

"Cambiado" 0 unidades

- "Oso KFOR".

Ninguno

'

Para el valor 5 (dentro de 5 barras M30 consecutivas de EURUSD) desde el 21.06.2004 16:00:00 hasta el 07.04.2008:

- "KDB es alcista".

Total 169 unidades

"Continuación" 140 unidades

"Cambiado" 29 unidades

- "Oso KFOR"

Ninguna.

'

Para el valor 10 (dentro de las 10 y siguientes barras M15 del EURUSD) desde el 21.06.2004 16:00:00 hasta el 09.02.2007 (no cabe en Excel...)

- "SDK alcista".

Un total de 162 unidades

"Continuación" 98 unidades

"Cambiado" 64 unidades

- "Oso KFOR".

Total 233 piezas

"Continuación" 125 piezas

' 'Cambiado' 108 piezas

'

Para el valor 30 (dentro de las 30 y siguientes barras M5 del par EURUSD) desde el 21.06.2004 16:00:00 hasta el 05.05.2005. (no cabía en el excel):

- "SDK alcista".

Total 153 unidades

"Continuación" 22 unidades

"Cambió" 131 unidades.

- "Oso KFOR".

Total 200 piezas

"Continuación" 26 piezas

' 'Cambió 174 piezas

'

ZS. No tengo ningún historial de H1 EURUSD en "este" ordenador.

Es comprensible que haya que cambiar los parámetros, sobre todo el ZigZag.

'

Eso es todo.

[[Eliminado]]

SergNF писал (а) >>

Para el valor 5 (dentro de las siguientes 5 barras M30 del par EURUSD) del 21.06.2004 16:00:00 al 07.04.2008:

- "SDK alcista".

Total 169 unidades

"Continuación" 140 unidades

"Cambiado" 29 piezas.

¿He entendido bien que esta es la parte más interesante?

¿Podrías por favor, Sergey, compartir el indicador FX_5 Divergence_v2.1 que tienes en tu gráfico?

[Сергей]

Xadviser писал (а) >>

¿Estoy en lo cierto al suponer que esta es la parte más interesante?

La verdad es que no. "Un número par de errores puede dar a veces el resultado correcto"

La sospecha es el bajo número de "combinaciones" en 4 años.