Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2654
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No. Intento prescindir de los ticks y las barras en R, sólo de los topes en zigzag, y las pruebas sobre ellos suelen mentir.
¿Por qué miente?
Los máximos "miran" hacia el futuro - en el momento de su llegada todavía se desconoce si será un máximo.
Falta información sobre los gaps y la ampliación del spread entre máximos (no se puede entrar-salir a cualquier precio entre máximos).
Pero para un análisis inicial aproximado, donde hay muchos ciclos anidados, los máximos en zigzag son más o menos adecuados. Pero es mejor probar algo similar al TS en MT.
Los ápices "miran" hacia el futuro: en el momento en que llega su garrapata, aún no se sabe que será un ápice.
Falta información sobre los gaps y la ampliación del spread entre máximos (no se puede entrar-salir a cualquier precio entre máximos).
Pero para un análisis inicial aproximado, en el que hay muchos ciclos anidados, los máximos en zigzag son más o menos adecuados. Y es mejor probar algo similar a TC en MT.
Los ápices "miran" hacia el futuro: en el momento en que llega su garrapata, aún no se sabe que será un ápice.
Falta información sobre los gaps y la ampliación del spread entre máximos (no se puede entrar-salir a cualquier precio entre máximos).
Pero para un análisis inicial aproximado, en el que hay muchos ciclos anidados, los máximos en zigzag son más o menos adecuados. Pero es mejor probar algo similar al TS en MT.
Más o menos lo rehice a partir de este. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Aunque puedes rehacer cualquiera de ellos.
Reescribe ZZ para que no mire hacia el futuro. Es decir, para que en cada momento del historial, los valores se guarden como a 0 bar en la vida real. Por ejemplo, el último extremo es más bajo, y el precio es ligeramente más alto. Guarda el delta del precio al extremum. Y así sucesivamente para cada barra. Después de unas pocas barras, o bien el extremum anterior / rodilla aumentará o se creará uno nuevo.
He rehecho algunos de estos. https://www.mql5.com/ru/code/15970
Aunque puedes rehacer cualquiera de ellos.
He sacrificado a propósito la precisión en favor de la velocidad. Cuando sólo se almacenan los vértices (precio y hora), el historial es muy compacto: varias decenas o cientos de miles de registros para todo el historial de la herramienta. Esto ayuda mucho, porque la verificación inicial de una idea se reduce a menudo a buscar en el historial en ciclos (a menudo muy anidados).
suele reducirse a repasar el historial en bucles (a menudo muy anidados).
Es sorprendente oír eso.
He sacrificado intencionadamente la precisión en favor de la velocidad. Cuando sólo se almacenan los vértices (precio y hora), el historial es muy compacto: unas pocas decenas o cientos de miles de registros para todo el historial de la herramienta. Esto ayuda mucho, porque la verificación inicial de una idea se reduce a menudo a buscar en el historial por ciclos (a menudo muy anidados).
¿y los tiempos de vértice en minutos o segundos (milisegundos es mejor)?
Me sorprende oír eso.
Un ciclo por historial, en el que se anide un ciclo por longitud de patrón, etc., un ciclo por tipo de patrón o por puntos de interrupción, por ejemplo. Si parece que hay algo, entonces un estudio más detallado.
Los artefactos de la historia de las citas se encuentran muy bien)
¿y los tiempos de los vértices en minutos o segundos (milisegundos es mejor)?
Los segundos se almacenan, pero a veces basta con el número de vértice en zigzag como análogo aproximado del tiempo.
Milisegundos - es probable que ya HFT y la estructura del vaso, que parece ser un tema insuperable en el nivel de aficionados de enfoque.