Predicción del futuro con transformadas de Fourier - página 39
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Lo dudo mucho.
Que el precio sea continuo no significa que tenga información continua sobre su comportamiento en el futuro, en cada nueva barra.
Vuelvo a estar de acuerdo contigo ))).
Pero por lo general, se trata de que haya algún tipo de señal continua en el cotizador, que pueda mostrar la dirección del cotizador en el futuro en cada nueva barra. En principio, la aplicación de esta Fourier implica esto. ¿Pero puede haber una señal continua en el kotir que muestre la dirección del movimiento del kotir en el futuro, en cada nueva barra?
Teóricamente, nada impide la presencia de esta señal, o al menos nada nos impide pensar - que existe esta señal. La línea indicadora es continua, por lo que siempre hay alguna indicación. Y en la práctica - encontrar algunos casos en los que es posible hacer la predicción real. Considero que los intentos de hacer el pronóstico en cada bar son un ejercicio estúpido. Es necesario definir los puntos en los que se debe realizar la previsión y el método de previsión.
No para discutir, sino para definir los conceptos. En particular la señal.
Vale, digamos que el precio es continuo (bueno, no coge fines de semana/vacaciones, huecos, etc.). Pero la señal es información. Sí, el propio precio tiene una información continua sobre lo que es ahora. Pero el cambio de precio informa de hacia dónde "irá" probablemente. ¿Y es correcto llamar señal a algo que sólo tiene probabilidad?
1. Lo dudo mucho.
2. que el precio sea continuo no significa que tenga información continua sobre su comportamiento en el futuro, en cada nueva barra.
1. esto es una preferencia personal :-)
2. Por supuesto, no hay ninguna ambigüedad. Pero es una buena premisa.
Fíjese en el comportamiento de, al menos, las líneas MA con un periodo largo. ¿Suelen romperse bruscamente e irse a otro sitio? Nunca he visto nada parecido. Esa es la continuidad.
No para discutir, sino para definir las nociones. En particular la señal.
Vale, digamos que el precio es continuo (bueno, no coge fines de semana/vacaciones, huecos, etc.). Pero la señal es información. Sí, el propio precio tiene una información continua sobre lo que es ahora. Pero el cambio de precio informará de hacia dónde se "dirigirá" probablemente. ¿Es correcto llamar señal a algo que sólo tiene probabilidad?
Incluso cualquier línea estándar MACD condicionada puede predecirse con extrema precisión. Por no hablar de la predicción de líneas sinusoidales.
Estoy de acuerdo contigo.
La AM suaviza, no predice. De hecho, también lo hace Fourier. Entonces, ¿el alisamiento es la predicción?
El alisamiento y la previsión son usos diferentes.
Para hacer una predicción, primero hay que hacer un análisis. Para ello, necesita un filtro selectivo.
A continuación se realiza la síntesis (predicción). La previsión es la extrapolación de esas líneas tras el filtrado.
Es necesario determinar los puntos en los que hacer una predicción y el método de predicción.
Todavía tenemos que tomar una "ventana" de cambio de precios para determinar los mejores puntos de predicción, ¿no?
En cuanto a los métodos, de nuevo, todos se basarán en la historia, en el comportamiento de los precios. Seguramente es estadística, lo que significa que volvemos a la probabilidad.
Me recuerda a la física cuántica, en la que una partícula (léase señal) se describe mediante una llamada función de onda. Sus valores no se expresan con números ordinarios, sino con números complejos. Para una partícula en movimiento (onda), la función se define en cada punto del espacio y varía en el tiempo. Pero la "partícula" ("señal") no está en ningún punto concreto. Parece que se difumina en el espacio y está presente en cierta medida en todas partes a la vez, en algún lugar se "concentra" y en otro se "desvanece".
En cuanto a la síntesis, cuanto más lejos se prediga, menor será la probabilidad de predicción.
Incluso cualquier línea condicionada de un MACD estándar puede predecirse con la máxima precisión. Por no hablar de la predicción de líneas sinusoidales.
Es muy posible. Pero la línea lenta/pesada es fácil de predecir, debido a su inercia. En cuanto al precio no estacionario...
En general, sería bueno ver algunos gráficos con ejemplos...
En general, sería bueno ver algunos gráficos con ejemplos...
Lo único que no hay que hacer es repetir las mismas fotos aquí también. Escribe zhunko en el yandex y encontrarás un montón de estas fotos similares.
Puedo explicarlo en privado si lo necesitas. Se van a equivocar aquí de nuevo + se arriesgan a ser baneados de nuevo.
Estoy de acuerdo contigo )))) Pero estamos hablando de algún tipo de señal que se extrae de la cita. Aquí es donde surgen las preguntas: ¿qué es esta señal? ¿qué significa?
Yo, por ejemplo, no he podido aislar nada más que las probabilidades. Pero la probabilidad, si difiere de 0 y 1, ya no es una garantía. Es decir, digamos que una probabilidad de 0,6 para una toma significa que en un 60% la toma puede funcionar y en un 40% el alce.
¿Cómo se distingue la señal del ruido?