Estado del mercado: ¿plano o tendencia? ¿Cuál domina? - página 8
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Pero tengo otra idea: ver qué porcentaje de estas "tendencias" se pierde en el análisis en tiempo real.
Si al menos la mitad de las tendencias se detectan correctamente desde el principio, es un megagrial =)
En mi opinión, este es el nivel de precios en el que el rayo Zigzag puede cambiar de dirección... Estos canales se construyen sobre la actual barra ....
Creo que el número de segmentos ZZ debe ser aproximadamente el mismo para los anchos de canal comparados para que la comparación sea correcta. ¿Se ha cumplido? Además, en el caso de los canales "estrechos", la historia dará un conjunto de "puntos" (es decir, valores de la relación buscada para diferentes segmentos) y se puede observar su distribución. Se trata de intentar comprender si los resultados de los canales "amplios" no se ajustan realmente a esta distribución.
P.D. Por fin, este tema está fuera del plano :)
Creo que el número de segmentos ZZ debería ser aproximadamente el mismo para los anchos de canal comparados para que la comparación sea correcta. ¿Se ha realizado esto?
No entiendo por qué hay que comparar una historia diferente (y saldrá diferente) con canales diferentes?
lna01 escribió (a):
P.D. Por fin este tema se sale de la caja :)
Fue una ruptura de la resistencia. Ahora hay que esperar un pullback al mismo nivel y jugar por un rebote =)
Creo que el número de segmentos ZZ debe ser aproximadamente el mismo para los anchos de canal comparados para que la comparación sea correcta. ¿Se ha realizado esto?
No entiendo por qué hay que comparar la historia diferente (y será diferente) con los diferentes canales?
Pero será equivalente en el número de transacciones hipotéticas. Es decir, los puntos serán equivalentes en términos de seguridad estadística. Sólo desde el punto de vista del comportamiento en la vida real (es decir, en el futuro) nos interesa la dinámica de la característica buscada. Y lo cerca que estarán estas dinámicas para diferentes anchos de canal.
No es lo mismo 100 operaciones al año que 100 operaciones al mes. No creo que sea correcto comparar las estrategias en función del número de curvas.
Además, un canal amplio puede captar una parte importante de la historia, que puede estar dominada por una condición de mercado diferente.
Además, un canal amplio puede captar una parte importante de la historia que puede estar dominada por una condición de mercado diferente.
Sí. Y así empezamos el juego. Y aquí también se ha convertido en historia. ¿No resultaría el indicador diferente en esta pieza?
La suposición de la fractalidad nos da la oportunidad de intentar juzgar el comportamiento del mercado en tiempos más largos escalando las regularidades encontradas para los tiempos más cortos. La única pregunta es hasta qué punto es aplicable al mercado :)
Zigzag con canales... ¿Cuáles son los canales? ¿Qué significan?
En mi opinión, este es el nivel de precios en el que el rayo Zigzag puede cambiar de dirección... Estos canales se construyen sobre la actual barra ....
Pero tengo otra idea: ver qué porcentaje de estas "tendencias" se pierde en el análisis en tiempo real.
Lo bueno del canal ZigZag es que los niveles son fijos y se pueden gestionar las órdenes pendientes si es necesario, cambiándolas. Me parece más fiable, aunque no excluye algunos deslizamientos y pérdidas. Además, la difusión se llevará algo. Deberíamos probar las dos opciones que he mencionado y, al menos, pasarlas por la historia.
Si al menos la mitad de las tendencias se detectan correctamente desde el principio, es un megagrial =)
a SK
a Neutron. ¡IMPORTANTE!
https://www.mql5.com/ru/forum/50458 post "grasn 11.01.07 16:16".
Seryoga, te lo cuento con un poco de retraso (acabo de releerlo más a fondo desde el lugar designado y me he dado cuenta de que no he cumplido mi promesa). Respondo a tu pregunta de "cómo funciona todo": todo es sencillo. Digamos que tenemos una fórmula para calcular la vida útil de una regresión lineal basada en algunos parámetros del canal, y esta fórmula tiene una ventaja estadística (muy importante). A partir del dato actual (es fijo), buscamos iterativamente a través de los datos pasados (históricos) y construimos una regresión lineal para cada muestra. Como escribió Vladislav, obtenemos un abanico "saliendo" hacia el futuro. Ahora, para cada uno de esos canales, calculamos su longitud probable. Ahora no obtenemos ni un abanico, ni un canal recto (aparecen zonas de reversión) donde el precio se desarrollará. Y si tenemos en cuenta la posición del precio en la fórmula, podremos calcular la zona de movimiento del precio con mayor precisión. Justo cuando se recogen las estadísticas, no debemos olvidar que el canal se rompe cuando el precio sale de sus fronteras, respectivamente sube o baja y esto define la posición del precio con bastante precisión, es decir, obteniendo la longitud calculada del canal, el precio lo abandona ya sea hacia arriba o hacia abajo, esto se puede trabajar. Serega, bueno, no he prometido contarte el truco (ondas, difusiones...) :o)).
Pido disculpas por la intromisión. ¿Hay algo que pueda mirar? Y en general, me interesa este tema, pero no he entendido todo desde la mitad de la conversación. Si no te importa, podrías iniciar un nuevo hilo sobre el tema.
Fue hace mucho tiempo. A partir de este enlace todo empezó, más o menos en la página 4 - Vladislav compartió sus planteamientos, que "encajaban" muy bien con mi búsqueda de los niveles estables, alrededor de los cuales se "centra" el precio (adición: algo así como un piso). Hace poco escribí sobre ello en este hilo.
No estoy en contra de este tema, es otra cosa, quizás ahora no sea interesante para mucha gente. Y lo más importante: ¿por qué? No es una "broma de humor", lo descrito funciona y realmente tiene una ventaja estadística importante. Sin embargo, como siempre hay sutilezas, dependencias que he encontrado que sólo funcionan para algunas clases de canales. Y el modelo en su conjunto "hereda" de los métodos estadísticos utilizados las detracciones decentes y las complejidades con el cálculo de los stops, creo que también escribí sobre ello en este hilo.
Si el tema es realmente interesante - recoger las estadísticas, mientras que mis colegas están midiendo el mercado. La esencia del método de recogida ya la he descrito:
"Para ello basta con iniciar un proceso iterativo de búsqueda de estas mismas tendencias. Por ejemplo, en cada punto de referencia de algún rango histórico es necesario enumerar las regresiones lineales (en un punto de referencia actual fijo) y dejar para cada punto de referencia sólo aquella LR que tenga la máxima duración en el futuro. Del mismo modo, se puede refutar a los que sostienen que la tendencia prevalece. Necesitas una proporción de 50/50 - igual de fácil de arreglar :o) Pero hay otra sutileza, la cuestión es que se puede construir una regresión o canal lineal, literalmente, sobre cualquier dato, pero formalmente (desde un punto de vista matemático) el canal construido no será una tendencia. Se me ocurrió lo siguiente como criterio de pseudo-tendencia: si el canal "vivía", es decir, el precio no se salía de sus fronteras una longitud inicial más, entonces la tendencia era más bien una tendencia. Esto se debe a los cálculos especulativos de la probabilidad de aparición de una tendencia de cierta duración en una serie temporal "aleatoria". Si estableces el rango histórico para encontrar canales en el reloj, a partir de 300 cuentas, las tendencias estarán en todas partes".
Sólo es necesario incluir los datos de toda la enumeración, es decir, de todos los canales recibidos, ya que, de lo contrario, no se podrán distinguir los canales "estables" de toda la masa. Hay una sutileza con el propio criterio. La cuestión es que la salida del precio fuera del canal no destruye el canal en absoluto - en el siguiente recuento, el precio puede volver al canal y "sentarse" allí durante algún tiempo. Aumentar los bordes del canal también ayudará. Por lo tanto, este simple criterio presentará un enorme ruido y distorsionará la imagen real, y por lo tanto no encontrará ninguna correlación. En este caso se necesita un criterio diferente, pero la fórmula de la tendencia es la regresión lineal.
Una vez que haya recogido los datos, elija un sistema de la categoría deMinería de Datos para buscar las dependencias, a continuación, clasifique el parámetro "tiempo de vida del canal" y ejecute un método, por ejemplo Columna Importancia (importancia de la columna, tal método como las asociaciones, agrupación y otros están presentes en todos los sistemas de una forma u otra) y ver lo que investigó los parámetros de los canales más afectan a la vida, te aseguro que se pueden contar con los dedos. Creo que puedes averiguar fácilmente qué parámetros utilizar y qué hacer a continuación. Y no te olvides del viejo Hearst.