Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 42
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Quiero decirle: "¿Quiere transponer matrices bidimensionales o matrices?"
No me vas a creer, pero una matriz unidimensional de 4 elementos puede ser una matriz de 1x4, 4x1 o incluso 2x2.
Para que la gente pueda abstraerse de ... instrucciones y tutoriales, deberías escribir al menos dos funciones más - llenar una celda de la matriz (con una llamada "cercana" a la realidad - algo como void inpMatr( double &Matrica[ ] , int Rows, int Cols, double Value) y la escritura línea a línea de una matriz en un archivo (algo como int writeMatr(double &Matrica[], int Rows, int Cols, int handle).
De lo contrario... "del mismo material"... :(
¿Cuál es el problema de convertir un array unidimensional en uno de 2x, 3x...5 dimensiones?
Cuando se trabaja con punteros en C, este problema no se plantea. En MQL de la misma manera.
¿Cuál es el problema de convertir un array unidimensional en uno de 2x, 3x...5 dimensiones?
Cuando se trabaja con punteros en C, este problema no se plantea. En MQL de la misma manera.
Uno de 5 dimensiones definitivamente no funcionará... :)
Definitivamente no puedes hacer uno de 5 dimensiones... :)
a*5+b*4+c*3+d*2+e ?
¿Cuál es el problema de convertir un array unidimensional en uno de 2x, 3x...5 dimensiones?
Por cierto, aquí tienes un enlace sobre cómo hacerlo. Último puesto. Gracias alexjou.
Por cierto, aquí tienes un enlace sobre cómo hacerlo. Último puesto. Gracias alexjou.
Gracias a Talex:)
La idea de aplicar el aparato de la teoría de los flujos aleatorios para describir diversos procesos que ocurren en la naturaleza apareció hace mucho tiempo. El trabajo más fundamental en este campo puede considerarse la obra de Bolshakov I.A. Statistical Problems of Signal Flow Extraction from Noise. -M: Radio Soviética, 1969.
.........
No puedo ver muy bien las fórmulas, lo adjunto en wordpress...........
Usted ve el mercado como un proceso físico, por ejemplo, como un proceso de difusión. Y el mercado es más bien un proceso mental en el análisis final,
porque está hecha por personas, está determinada por sus emociones. Después de todo, hay procesos aparentemente incondicionales (me refiero a los procesos económicos), fuertes
movimientos, por ejemplo, el actual fortalecimiento del dólar en el fondo de, como parece, malas noticias sobre la economía estadounidense.
Probablemente por eso el mercado es tan esquivo, porque no se ha estudiado la psique de la conciencia de las masas. Después de todo, es un hecho que el estado mental de una persona
afecta al estado mental de los que le rodean. Pero, ¿cuál es el efecto del estado mental de un grupo de personas que llega a 1.000.000 o más?
Resulta que hay un tipo de energía psíquica que "suma", "multiplica",
"amplificado", "debilitado", "difundido" según sus propias leyes desconocidas. Por eso, probablemente, todos los intentos de modelar el mercado, basados en la habitual
los métodos físicos no dan resultados positivos. Aparentemente, hay otro mundo no material aquí, que ni siquiera hemos empezado a comprender.
En mi opinión, si surge algún patrón de mercado operativo, será muy, muy pronto.
En cambio, el V.T.E., con sus conocidas deficiencias, pero que proclama la conciencia de las masas como principal motor del mercado.
Esta es una especie de digresión lírica.
Por cierto, el franco casi ha alcanzado el primer objetivo de 1,1875 (el objetivo anunciado era 1,1900)
Observe atentamente, el objetivo de 1,2100 también se alcanzará.
Después de todo, es un hecho que el estado mental de una persona
afecta al estado mental de los que le rodean. Pero, ¿cuál es el efecto del estado mental de un grupo de personas de 1.000.000 o más?
Resulta que hay un tipo de energía psíquica que "suma", "multiplica",
"amplificado", "atenuado", "propagado" por sus propias leyes desconocidas.
Creo que ya he hablado de la energía...
la inercia del pensamiento en la toma de decisiones (+ la velocidad de pinga + la velocidad del procesador)
si todas las personas tomaran las mismas decisiones al mismo tiempo, todos los gráficos serían siempre rectangulares
a lo sumo observamos a veces procesos similares a los de los comparadores (cuando los osos o los toros se rinden), es decir, los pulsos son cercanos a los rectangulares
pero incluso en los radares y otros equipos de microondas los frentes no están a 90 grados y hay oscilaciones
así que para algunos las leyes son desconocidas y para otros son conocidas
Por cierto, las brujas fueron quemadas en la hoguera
Leer todo el tema (me llevó cuatro horas). Permítanme una o dos palabras.
1. Se puede encontrar un filtro de Kalman ya hecho en la red. Por ejemplo, hay uno en la biblioteca OpenCV (escrito en C). Puedes hacer fácilmente una dll y llamarla desde un script. La velocidad será correspondientemente mayor que en los guiones.
2. Las matrices suelen almacenarse como una matriz unidimensional por filas (como en C/C++) o por columnas (como en Fortan). Nada impide hacer lo mismo en los guiones. Todo ha sido ya probado por generaciones de programadores.
3. El filtro de Kalman se utiliza para los modelos de movimiento dinámico lineal. Es poco probable que un conjunto de filtros lineales se aproxime a un proceso no lineal (cambio de precios) con la suficiente precisión. ¿No ha habido ideas para utilizar modelos no lineales? La visión por ordenador los utiliza desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el filtro de partículas; hay algunos trabajos sobre el desarrollo de un algoritmo basado en el filtro de partículas + el desplazamiento de la media. Los resultados son bastante decentes. ¿Alguna idea sobre este tema? El material está sólo en inglés. En realidad, también puedo compartir algunos artículos o escribir un programa.
¿Le interesaría este tipo de dirección?
Muy parecido a la verdad. Hace unos 12 años me inventé (thunk up :) ) una difurcación no lineal paramétrica, cuya solución es un proceso aleatorio, y uno de los parámetros importantes de esta difurcación era exactamente el componente "mental" del movimiento de los precios (en aquella época pensaba en acciones - de ahí el precio). Por otra parte, el concepto básico era más bien mecanicista: "el cambio elemental del movimiento del sistema es proporcional a la fuerza aplicada, al tiempo de esta fuerza e inversamente a la inercia del sistema". Así que aquí hubo una síntesis.
En su momento pensé que había obtenido algunos resultados preliminares curiosos, que permitían en algunos casos hacer generalizaciones mecanicistas como la función de Lagrange, por ejemplo. Pero sucedió que después de eso dejé de pensar en el mercado durante 7 años, y accidentalmente me lo recordó hace unos 5 años. Y ahora se me ocurre cada vez más que quizás debería desarrollar este "metamodelo" en un intento de uso práctico. Pero necesita mucho trabajo, no es tan sencillo...