Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 43

[Prival]

La teoría del flujo es una obra muy amplia y fundamental. He tratado de ponerlo en palabras aquí. Las matemáticas son demasiado complicadas. Pero se puede utilizar para describir matemáticamente cualquier flujo, puede ser un flujo de eventos en el mundo (como los discursos de los jefes de los bancos centrales, los tipos de interés, las acciones de Ben Laden, etc. CUALQUIER COSA !!!) Puede ser una corriente de energía psicológica, una corriente de órdenes de venta etc. Allí se dan las matemáticas, cómo y qué fórmulas pueden hacerlo, cómo un flujo interactuará con otro y cómo identificarlo e investigarlo, etc.

Nuzhny gracias, tengo un filtro Kalman y está implementado en varios idiomas. No se trata de eso, se trata de lo que está incrustado en ese filtro. Qué modelo. El procedimiento de filtrado en sí es estándar y conocido. Es como la transformada de Fourier, todo el mundo la conoce, pero hay que entender qué es y cómo. Muchas personas pueden sostener un bisturí en sus manos, pero no todas son cirujanos. Si pones modelos lineales en un filtro, será un filtro lineal, y si pones modelos no lineales en un filtro, será un filtro no lineal. El procedimiento es uno universal (hay algunas variaciones del mismo en función de los datos iniciales, pero no importa).

El hecho de que muchas fórmulas de Bolshakov durante más de 50 años no pudo ser resuelto, mientras que Berg matemáticamente demostrado que no es posible su solución exacta. Y hace relativamente poco tiempo Slukin, director del instituto de investigación de la Universidad Técnica Estatal de Moscú Bauman, demostró que es posible encontrar soluciones con la llamada precisión suficiente para la práctica.

Por voluntad del destino me he enfrentado a estas investigaciones científicas, como podría describirlas con referencia al mercado (a menudo explicando algo a los demás, pongo mis propias canicas en su sitio). Entiendo que si el inversor tuviera la contraseña de la cuenta real con el patrimonio descansando en el cielo o hubiera ganado el primer puesto en un concurso durante 3 años, el concurso hubiera tenido más peso. Espero que las ideas y pensamientos expresados aquí no sean menos valiosos. Nuzhny espero que esas 4 horas que has pasado leyendo no hayan sido en vano. Al menos, creo que fue interesante y dio que pensar.

[Prival]

Le rogamos que nos aconseje cómo mejorar el indicador. Escogí este principio por las razones descritas aquí 'Cómo escribir rápidamente zigzags que no se retraen'.

Aquí está la plantilla del indicador en sí.

#property  indicator_chart_window
#property  indicator_buffers 2
#property  indicator_color1  Silver
#property  indicator_color2  MediumVioletRed

extern  int      MinBars = 0;

int      PreBars;
datetime BarTime;
int      StartPos;
int      pos;

double   Kalman[], Prognoz[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init() {
  SetIndexBuffer(0, Kalman);
  SetIndexBuffer(1, Prognoz);
  SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
  SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
//---- Устанавливает значение пустой величины  
  SetIndexEmptyValue(0,0.0);
  SetIndexEmptyValue(1,0.0);
  SetIndexLabel(0,"Kalman");
  SetIndexLabel(1,"Prognoz");
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator deinitialization function                       |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit() {
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|расчеты при инициализации и сбоях                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int Reset() {
  if ( MinBars == 0) MinBars = Bars-2;
  StartPos = MinBars;
  PreBars = 0;
  BarTime = 0;
// .......
  StartPos++;
  return( StartPos);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int start() {
double K_1=1, K_2=1;
//  Работаем только по закончившимся барам
  if (Bars == PreBars) return(0);  
//  Проверим, достаточно ли баров на графике
  if (Bars < MinBars) {
    Alert("Калман: Недостаточно баров на графике");
    return(0);
  }  
//  Если не было докачки истории, обсчитываем только закончившийся бар
  if (Bars- PreBars == 1 && BarTime==Time[1]) StartPos = 1;
//  Иначе пересчитываем заданное в функции Reset() количество баров 
  else StartPos = Reset();
// Модифицируем контрольные переменные
  PreBars = Bars;  
  BarTime = Time[0];
// Цикл по истории
  for ( pos= StartPos; pos>0; pos--) {
// алгоритм расчета .....
// ......
// истинное (оцененное) значение цены 
   Kalman[ pos]= K_1*Close[ pos];      // в качестве примера
// наносим прогноз на график
   Prognoz[ pos-1]= K_2* Kalman[ pos]; // в качестве примера

  }  //  pos=StartPos;pos>0;pos--) 
  return(0);
}

Cómo hacer que el indicador tome los datos de un marco temporal de 5, 15, 30, etc. establecido por una variable externa, y los muestre correctamente en el gráfico.

Gracias de antemano.

Z.I. El indicador se basa en el principio de que no importa lo que ocurrió ayer, hace una hora o hace un minuto. Es importante lo que el precio ahora y la precisión de la previsión = matriz de transición = matriz del sistema (en el ejemplo tomado número), respectivamente, K_1 (corrección) y K_2 (responsable de la precisión de la previsión).

[bank]

Prival >> :

Cómo hacer un indicador en un gráfico de minutos, que tome los datos del timeframe 5, 15, 30, etc., establecidos por una variable externa, y los muestre correctamente en el gráfico.

Gracias de antemano.

¿No funcionará la sustitución de Close por iClose?

Sólo es necesario utilizar un mecanismo adicional para precargar (antes de llamar a iClose) las cotizaciones de los plazos requeridos

[Prival]

sabluk писал(а) >>

¿No funcionaría la sustitución de Close por iClose?

Sólo es necesario utilizar un mecanismo adicional para la obtención previa (antes de la llamada iClose) de las cotizaciones de los plazos requeridos.

Este mecanismo debe activarse sólo con la barra formada. No debería ser capaz de leer entre ellos (ver más abajo)

Creo que es sencillo, pero no entiendo qué hay que añadir al if

[Михаил]

_

[Yurixx]

Prival писал(а) >>

No es la cuestión, es lo que se pone en este filtro. Qué modelo. El procedimiento de filtrado en sí es estándar y conocido. Es como la transformada de Fourier, todo el mundo sabe cómo hacerla, pero hay que entender qué hay y cómo. Muchas personas pueden sostener un bisturí en sus manos, pero no todas son cirujanos. Si pones modelos lineales en un filtro, será un filtro lineal, y si pones modelos no lineales, será un filtro no lineal. El procedimiento es uno universal (aunque hay algunas variaciones dependiendo de los datos iniciales, pero no importa).

Hola Sergei.

Me pregunto si es posible utilizar un modelo estadístico en el filtro de Kalman. Una cosa es el modelo lineal y no lineal y cualquier otro modelo determinista, pero otra cosa es el modelo estadístico.

[Sceptic Philozoff]

Esto eslo que Sergei respondió a mi post hace unos meses, Yuri.

[Prival]

Yurixx писал(а) >>

Hola Sergei.

Me pregunto si es posible utilizar un modelo estadístico en el filtro de Kalman. Una cosa es un modelo lineal o no lineal o cualquier otro modelo determinista, y otra muy distinta un modelo estadístico.

También hay modelos estadísticos. Aquí he adjuntado un archivo 'Teoría de los flujos aleatorios y FOREX' para ver cómo y a partir de qué supuestos se hace el modelo de Singer. No es demasiado complicado. Si hay algo que necesitas aclarar, estoy a menudo en Skype.

[ProstoLeha]

Mathemat >> :

Al restar el valor LR actual del precio, nos deshacemos perfectamente de las tendencias, incluidas las no lineales.

Hola, querido Mathemat.
Me disculpo de antemano si mi pregunta le parece demasiado simple y poco interesante, pero es muy importante para mí.
En general, su discusión aquí me ha interesado mucho.
En la página 17 de este hilo, el 22.11.2007 a las 14:12, escribiste lo siguiente:
"Al restar el valor LR actual del precio, nos deshacemos perfectamente de las tendencias, incluidas las no lineales".
¿Obtiene usted nuevos valores de precios como resultado de dicha operación, es decir, una nueva serie de cotizaciones?
Se lo agradezco de antemano.

[Sceptic Philozoff]

prostoleha >> :

"Al restar el valor LR actual del precio, nos libramos perfectamente de las tendencias, incluidas las no lineales".
¿Obtendrá nuevos valores de precios como resultado de dicha operación, es decir, una nueva serie de cotizaciones?

Si se resta la regresión lineal de los precios, por supuesto, se obtiene otra cosa que fluctúa alrededor de cero, en lugar de los precios.