Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 49
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Ruido, perdón,... ¿destino aleatorio o una señal periódica? A una bombilla, por ejemplo, no le importa mientras tenga suficiente energía. Entonces, ¿por qué no buscas un Edison?
En general, algunos inteligentes con "paseo aleatorio" consiguen transmitir información y lo hacen bien.
La gente no inteligente se las arregla para ganar dinero con el vagabundeo casual, y lo hace bien.
¿Había algo que querías decir o preguntar?
¿He dicho en alguna parte que el flujo de citas es ruido blanco? ¿Puedo obtener un presupuesto? Tus intentos de atribuir a tu oponente tonterías que no ha dicho y luego estigmatizarlo valientemente parecen realmente heroicos. "Aye aye aye aye..."
¿Qué, Timbo, no te gusta que otros usen tus trucos? No lo sé. Eso es comprensible. Bueno, entonces hay que empezar por uno mismo. Es hora de dejar, Timbo, de "atribuir a tu oponente tonterías que no ha dicho y luego tacharlo de valiente". Y no hay necesidad de ponerse personal. Eres tanto un elefante como una bailarina. Lo único que se puede hacer es lanzar afirmaciones fuertes, pero completamente no probadas, o generalmente falsas. Por ejemplo.
No hay señal en Forex y por lo tanto no hay nada que separar.
Esto es un completo disparate. ¡Hay una señal, querida! El gráfico de precios es una señal. Entonces podremos hablar de su naturaleza, propiedades, etc. Por ejemplo, es simple o contiene varios componentes. Determinista o aleatorio. Y así sucesivamente. Y si no hay señal, amigo inteligente, es cuando se rompe la conexión. :-)))
Una serie de precios es un extravío aleatorio. Cualquier prueba estadística de raíz unitaria lo demostrará con más del 99% de confianza. El ruido puede considerarse un incremento de precio. No es ruido blanco en la definición clásica, su estructura es más compleja y no homogénea, pero considerarlo ruido se aproxima lo suficiente a efectos cotidianos.
Y podrías, amablemente, dar una definición de divagación aleatoria aquí. Verás, he jugado bastante con él y he demostrado (con un 100% de certeza) que el incremento del precio no es un paseo aleatorio. Sin embargo, no voy a afirmar que esté equivocado. Todavía no. Al fin y al cabo, aún no sé lo que se llama extraviarse al azar. Tal vez usted tenga su propia definición, timboviana, de ello. Tal vez por eso le convenga "para el día a día".
Los insípidos se las arreglan para ganar dinero con el vagabundeo casual, y lo hacen bastante bien.
¿He dicho en alguna parte que el flujo de citas es ruido blanco? ¿Puedo obtener un presupuesto?
Por favor:
"La serie de precios es una divagación aleatoria".
"No hay señal en el mercado de divisas y, por lo tanto, no hay nada que separar".
"Pero contarlo como ruido se aproxima lo suficiente a efectos cotidianos".
etc.
Tus intentos de atribuir a tu oponente tonterías que no ha dicho y luego estigmatizarlo valientemente parecen realmente heroicos. "Aye Mosca, sabe que es fuerte..."
No he dicho que seas fuerte. Simplemente observé que ya eres patético y es hora de que dejes de ladrar en el mercado. No le importa una mierda.
"Incluso el simple procesamiento estadístico de un flujo de cotizaciones revela ciertos patrones, señales" es muy genial. Es digno de un Premio Nobel. ¿Le importaría decirnos un par de patrones estadísticamente significativos? No 50-50, pero al menos 25-75.
Es su problema mirar de 25 a 75. El hecho de que un patrón sea 51/49 no lo hace menos significativo estadísticamente. Nadie ha ganado nunca un premio Nobel por encontrar un patrón en el mercado de divisas. Si crees que puedes, adelante.
No es ruido blanco en la definición clásica, su estructura es más compleja y no homogénea, pero contarlo como ruido se aproxima lo suficiente a efectos cotidianos.
Sí, ya empezamos a aclarar retrospectivamente que queríamos decir algo totalmente distinto, bueno casi eso, pero distinto. Bueno, ruido no, pero podemos considerarlo ruido a efectos cotidianos, pero no es ruido, noooo... Y aunque sea ruido, no es ruido en absoluto patamuchta es ruido no en la definición clásica. Pero no es blanco, noooo... ¡es más complicado que el blanco! Pero aun así, no hay señales. Y tampoco es blanco, pero el blanco es un ruido diferente y fue ayer. Hoy no es blanco. Tiene estructura, pero no son señales no-o-o-o... ¡Es una estructura! Y las señales no son la estructura... Son dos palabras diferentes, por lo que la estructura no puede ser señales... ¡Exactamente! Y aunque se pudiera, siguen siendo cosas diferentes porque son palabras diferentes, si no, cómo serían las palabras iguales...
P.D. Para algunos filósofos incomprendidos: "señal" en este hilo significa "señal útil".
Y podrías, amablemente, darnos una definición de paseo aleatorio aquí. Verás, he jugado bastante con esto y he demostrado (con un 100% de certeza) que los incrementos de precios no son paseos aleatorios. Sin embargo, no voy a afirmar que esté equivocado. Todavía no. Al fin y al cabo, aún no sé lo que se llama extraviarse al azar. Tal vez usted tenga su propia definición, timboviana, de ello. Tal vez por eso le convenga "para el día a día".
¡Bien hecho! ¡Héroe! ¡Campeón! Tienes toda la razón. Has hecho un buen trabajo y has abierto una puerta. Naturalmente, el incremento de precios no es un paseo aleatorio. El incremento del precio, normalmente en la forma retorno = log P(t) - log P(t-1), es ruido. Con algunas suposiciones se supone que es estacionario. De nuevo, con algunas suposiciones, se supone que se distribuye normalmente. Si esta suposición es demasiado amplia, entonces se reduce a una distribución estable, que no tiene solución en forma general, sólo casos especiales. El paseo aleatorio es el propio precio.
Esto es una perla. No nos importa realmente lo que los matemáticos hayan demostrado. Podemos hacer dinero de la nada. Sin embargo, es probablemente en los paseos aleatorios de Tambov donde la gente gana buen dinero. Habrá que esperar a la definición. Por lo demás, sigue siendo la novena maravilla del mundo.
El hecho de haber oído algo sobre la martingala no significa que toda la econometría acabe ahí. Toda regla tiene excepciones, sobre las que otros matemáticos financieros han ganado premios Nobel. Puedes considerarla la novena maravilla del mundo, no te voy a disuadir.
Oh, casi lo olvido - el paseo aleatorio es un paseo aleatorio, la definición está en la wikipedia.
Abstracción de las discusiones: el ruido tiene muchos colores:
blanco, rosa, rojo, azul, morado, gris....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0
¿Te gusta más el blanco?
Eres como la esposa de ese suboficial: un auto-odio.
Por favor:
"El rango de precios es una divagación aleatoria".
¿Y? Gracias por confirmar que no he dicho que el flujo de citas sea ruido. Flujo de cotizaciones = flujo de precios = vagabundeo aleatorio.
P.D. Para algunos filósofos incomprendidos: "señal" en este hilo significa "señal útil".
Gracias de nuevo por la aclaración. Eso es exactamente lo que quería decir. Dado que el precio es una divagación aleatoria, no hay ninguna señal útil allí por definición.
no necesita gráficos ni mcl4 (mucho menos mcl5)
Una vez al trimestre, mira los precios, los pone en el escalafón y hace un rompecabezas con ellos.
piensa que todo el mundo es estúpido porque ya se ha metido en las drogas duras
¿Te gusta más el blanco?
Naturalmente blanco, ya que es estacionario, es decir, predecible con una probabilidad conocida de antemano.
¿Qué os pasa, chicos? No hay que discutir ((C) una vieja película soviética en blanco y negro sobre pioneros).
Un par de PTUs no vendrían mal en este foro, para variar. Pero realmente ha llegado el momento de racionalizar esta verborrea y lanzar definiciones abstrusas un poco.
timbo писал(а) >>
Naturalmente blanco, ya que es estacionario, es decir, predecible con una probabilidad conocida de antemano.
En primer lugar, tu chico no sabe lo que significa "estacionario", ya que es un concepto introducido en la ciencia moderna para fenómenos naturales completamente diferentes, y si te pones a detallar su definición te encontrarás con cada, repito a cada palabra una discrepancia CARDINAL en la definición de "estacionario (ruido, proceso)" a un fenómeno tan HUMANO como el flujo de precios de las divisas.
En segundo lugar, tu chico no sabe lo que es la "probabilidad", porque, de nuevo, una vez que empiezas a tratar con la definición de "probabilidad" (y es una pérdida total en las matemáticas modernas), verás de nuevo lo lejos que está ("definición" de probabilidad) del flujo de precios de la moneda y su como dices, "previsibilidad".
¿"Previsibilidad" de la OMS? ¿Por Dios? ¿O por ti? Si puedes "predecir por adelantado", ¿qué haces en este foro? Corta tu propia col y ríete del resto. Y si estás atascado en este foro, ten la amabilidad de no lanzar frases, cuyo análisis detallado demostrará que eres estúpido (y arrogante, con omnisciencia) saltándote puntos importantes en el sentido matemático, e incluso en el sentido descriptivo.
Mis palabras se aplican a todos aquí.
Naturalmente blanco ya que es estacionario, es decir, predecible con una probabilidad conocida.
No quería entrar en una discusión, pero la definición de ruido estacionario de la wikipedia es la siguiente:
El ruidoestacionario es un ruido que se caracteriza por la constancia de los parámetros medios: la intensidad(potencia), la distribución de la intensidad en el espectro(densidad espectral) y la función de autocorrelación.
El ruido estacionario es un ruido en el que los componentes espectrales se distribuyen uniformemente en toda la gama de frecuencias implicadas.
No creo que la predictibilidad de la señal se haya predicho aún a partir de ella. ¿O qué querías predecir? Y sobre el primer punto (que se trata de ruido blanco), no estoy tan seguro de que sea....