Теория случайных потоков и FOREX - страница 42
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я хочу вам сказать: "Вам двумерные массивы или матрицы транспонировать?"
Вы мне не поверите, но одномерный массив размером в 4 элемента может быть матрицой 1х4, 4х1, и даже 2х2.
Чтобы люди могли абстрагироваться от ... инструкций и учебников, необходимо написать еще, как минимум, две функции - заполнения ячейки матрицы (с вызовом "приближенным" к реальности - что-то типа void inpMatr(double &Matrica[], int Rows, int Cols, double Value)) и построчная запись матрицы в файл (что-то типа int writeMatr(double &Matrica[], int Rows, int Cols, int handle))
Иначе ... "из того же материала"... :(
А в чем проблема сделать из одномерного массива 2х,3х..5и мерный?
Ведь когда с указателями в C работаешь, этой проблемы не возникает. В MQL по аналогии.
А в чем проблема сделать из одномерного массива 2х,3х..5и мерный?
Ведь когда с указателями в C работаешь, этой проблемы не возникает. В MQL по аналогии.
5-ти мерный точно не получится... :)
5-ти мерный точно не получится... :)
a*5+b*4+c*3+d*2+e ??
А в чем проблема сделать из одномерного массива 2х,3х..5и мерный?
Вот, кстати, ссылка как это делается. Последний пост. Спасибо alexjou.
Вот, кстати, ссылка как это делается. Последний пост. Спасибо alexjou.
спасибо Talex'у :)
Идея применения аппарата теории случайных потоков для описания различных процессов происходящих в природе появилась давно. Наиболее фундаментальный труд в этой области думаю можно считать работу Большаков И.А. Статистические проблемы выделения потока сигналов из шума. -М: Сов. радио, 1969.
.........
Что то плохо формулы видно, прилагаю этоже в ворде...........
Вы рассматриваете рынок как физический процесс, к примеру, как процесс вроде диффузии. А рынок, скорее, в конечном счете, психический процесс,
поскольку делается людьми, определяется их эмоциями. Ведь бывают, казалось бы ничем не обусловленные (имею ввиду экономические процессы), сильные
движения, к примеру, идущее сейчас укрепление доллара на фоне, вроде как, плохих новостей об экономики США.
Поэтому, наверное, рынок так и неуловим, поскольку психика массового сознания не изучена. Ведь это факт, что психическое состояние одного человека
влияет на психическое состояние находящихся рядом людей. А каково влияние психического состояния группы людей числом так 1000 000 и более ?
Получается, что существует нечто вроде психической энергии, которая "складывается", "умножается",
"усиливается", ослабляется", "распостраняется" по своим неведомым законам. Поэтому, наверное, все попытки смоделировать рынок, базируясь на привычных
физ.мат. методах положительных результатов не дают. Тут, видимо, другой нематериальный мир, к пониманию которого мы даже и не начали движения.
На мой взгляд, если и появится какая-то работающая модель рынка, то очень и очень не скоро.
Особняком стоит В.Т.Э. с известными всем недостатками, но провозглашающая массовое сознание, как главную движущую силу рынка.
Это так, вроде лирического отступления.
К слову сказать, франк достиг почти первой цели 1.1875(цель была объявлена - 1.1900)
Следите внимательно, цель 1.2100 также будет достигнута.
Ведь это факт, что психическое состояние одного человека
влияет на психическое состояние находящихся рядом людей. А каково влияние психического состояния группы людей числом так 1000 000 и более ?
Получается, что существует нечто вроде психической энергии, которая "складывается", "умножается",
"усиливается", ослабляется", "распостраняется" по своим неведомым законам.
я кажись уже говорил про энергию..
инертность мышления в принятии решения (+скорость пинга +скорость процессора)
если бы все люди одновременно принимали одинаковые решения то все графики были бы всегда прямоугольной формы
максимум что мы наблюдаем иногда это процессы похожие на работу компаратора (когда медведи или быки сдаюца) т е импульсы бывают близки к прямоугольным
но даже в радарах и всякой другой свч аппаратуре фронты импульсов не под 90 градусов и возникают калебания выбрасов
так что для каво то некоторые законы неведомы а для каво то ведомы
кстате ведьм на кастрах сжигали за то что ведают
Прочитал весь топик (часа 4 ушло). Можно пару слов.
1. Готовый фильтр Кальмана можно найти в сети. Например, в библиотеке OpenCV есть (написана на С). Можно с полпинка сделать dll и вызывать её из скрипта. Скорость работы будет соответственно выше, чем на скриптах.
2. Матрицы обычно хранятся в виде одномерного массива по строкам (как в С/С++) или по столбцам (как в Фортане). Ничто же не мешает сделать такое же на скриптах. Всё уже обкатано поколениями программистов.
3. Фильтр Кальмана используется для линейных динамических моделей движения. Совокупность линейных фильтров вряд ли сможет достаточно точно приблизить нелинейный процесс (изменение цены). Не было идей воспользоваться нелинейными моделями? В компьютерном зрении их уже давненько стали использовать. Например, particle filter, есть работа по разработке алгоритма на основе particle filter + mean shift. Результаты довольно приличные. Есть идеи на этот счёт? Материал, правда, только на английском. В принципе статьями могу поделиться, если что программку написать тоже могу.
Интересно такое направление?
Очень похоже на правду. Лет 12 назад по мотивам прочитанной книги МакМиллана об опционах выдумал (thunk up :) ) параметрическую нелинейную дифурку, решением которой является случайный процесс, причем одним из важных параметров этой дифурки была именно "психическая" составляющая движения цены (тогда думал об акциях - потому и цена). С другой стороны, основная концепция была скорее механистической: "элементарное изменение движения системы пропорционально приложенному воздействию, времени этого воздействия и обратно пропорционально инертности системы". Так что тут синтез получался.
На тот момент я считал, что получил любопытные предварительные результаты, позволяющие в некоторых случаях делать механистические обобщения типа функции Лагранжа, например. Но так получилось, что после этого лет на 7 я забросил всякие мысли о рынкете, а он случайно напомнил мне о себе лет 5 назад. А вот сейчас все больше сверлит мысль о том, что, пожалуй, стоит и развить эту "метамодель" до попытки практического применения. Но тут большая работа нужна, не так все просто...