Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 78
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Una vez más. "Todo lo anterior ha sido robado" y, si Dios quiere, deberíamos ser capaces de utilizar lo que ya tenemos. Los paquetes que nombré: EViews y R...
¿Cuál es el rendimiento anual en pips en euros, por ejemplo (lote fijo, con el spread contabilizado)?
¿Es posible programar sin conocer la materia para la que se programa?
¿Es posible automatizar una empresa que nunca has visto y de la que no sabes nada?
Escúchate: para qué toda esta educación que se alarga durante años, ven a trabajar directamente.
Por supuesto, hay mucho que aprender antes de utilizar el análisis de regresión. No hay duda de ello. Pero hay un buen número de personas en el foro que tienen esa formación inicial. Prival está entre esas personas. Puede dar el siguiente paso en forma de dominio de un paquete especializado. Hay 700 personas que han descargado el wrapper de R, que sólo para probarlo como indicador no sirve. Así que no se descargarán el envoltorio sólo por curiosidad.
PS/
Paquetes por paquetes - Hice la agrupación para la descomposición singular.
Mientras que el paquete era, sí.
Y compramos el mismo motor que estaba en el paquete.
Y los números que obtuvimos coincidieron 1:1.
Pero hablar de paquetes en el contexto de las divisas es ridículo.
Los paquetes son escritos por nerds y geeks.
Y para usar/estudiar necesitan algo más que la posibilidad de hacer números.
Por eso, el desglose como profesional es un par de muescas más alto que el uso de "paquetes".
Por ejemplo, si hablamos de un estudio manual, una persona tiene que marcar
el área en el gráfico directamente en las líneas MT -.
Y que el sistema lo calcule todo con un botón.
Porque para hacer un estudio hay que recorrer la historia de, por ejemplo, un año.
Y si cada vez que haces una exportación a Csv y luego dejas manualmente
Cada vez que se hace la exportación en Csv y se deja manualmente una ventana para las fechas necesarias y se cortan las fechas de los datos, es demasiado incómodo.
Y para la automatización, un usuario debe establecer el paso de prueba y el área de aprendizaje
(optimización - adelante).
Para la multidivisa debemos preparar los datos.
Exclusivamente por medio de un software, y por su propia mano.
Y ningún paquete le será de mucha ayuda en ese sentido.
Hay 700 personas que han descargado el R-wrapper, que sólo para probarlo como indicador no sirve. Así que sólo por curiosidad no descargarán el envoltorio.
Mis mensajes se dirigen a estas personas.
No sé por qué lo descargaron y lo desarrollaron, aunque no discuto que el producto sea genial, sólo digo que supongo que tengo razón, porque si 700 personas lo descargaron sin conocimiento, tal vez alguien inicie una discusión contigo, pero no, por qué no saber(?), Aunque me interesaría entenderlo. Pero, desgraciadamente, no somos condes)).
Por ejemplo, si se trata de un estudio manual, una persona debe destacar
el área en el gráfico directamente en las líneas MT.
Y que el sistema lo calcule todo con un botón.
Porque para el estudio hay que repasar el historial por ejemplo de un año.
Y si cada vez que haces una exportación a Csv y luego dejas manualmente
Cada vez que se hace la exportación en Csv y se deja manualmente una ventana para las fechas necesarias y se cortan las fechas de los datos, es demasiado incómodo.
Y para la automatización, un usuario debe establecer el paso de prueba y el área de aprendizaje
(optimización - adelante).
Para la multidivisa debemos preparar los datos.
Exclusivamente por medio de un software, y por su propia mano.
Y ningún paquete le será de mucha ayuda en ese sentido.
Los problemas que has enumerado no los conozco. Las capacidades de R (EViews) me superan con creces.
Comparar un terminal de comercio con un paquete de estadísticas no tiene sentido. Es como comparar las ruedas con un motor.
Además, quiero recalcar que es incorrecto evaluar lo que no se conoce.
Los problemas que has enumerado no los conozco. Las capacidades de R (EViews) me superan con creces.
Comparar un terminal de comercio con un paquete de estadísticas no tiene sentido. Es como comparar las ruedas con un motor.
Además, me gustaría señalar que no es correcto evaluar algo con lo que no se está familiarizado.
Y tú lo eres. De acuerdo.
Quiero un sistema que busque en incrementos de una semana el mejor método de procesamiento
y los mejores parámetros de procesamiento.
A continuación, tomará algunas instancias de los parámetros encontrados y los aplicará a los datos de avance.
Los resultados de las operaciones a plazo pasarán a una tabla.
El sistema tomará de antemano los datos de la multidivisa,
Y los alineará con las fechas para que la matriz sea... correcta.
Entonces, ¿hay un paquete para este tipo de trabajo?
Lo que escribo aquí es una tortura.
Y os conocéis. De acuerdo.
Necesito un sistema que busque en incrementos semanales el mejor método de tratamiento
y los mejores parámetros de procesamiento.
A continuación, tomará algunas instancias de los parámetros encontrados y los aplicará a los datos de avance.
Los resultados de las operaciones a plazo pasarán a una tabla.
El sistema tomará de antemano los datos de la multidivisa,
Y los alineará con las fechas para que la matriz sea... correcta.
Entonces, ¿hay un paquete para este tipo de trabajo?
Lo que escribo aquí es una tortura.
Arriba he puesto la composición de R, que se refiere a las series temporales. Naturalmente, existen medios para tratar las fechas de forma muy diversa.
Pero la cuestión no es si hay herramientas disponibles para resolver los problemas que se ven en este momento. La cuestión es que hay muchas herramientas que usted no sabe que existen, pero que son utilizadas por sus contrapartes en el mercado. Por ejemplo, bootstrapping, o Monte Carlo u otra cosa, si hablamos de pruebas.
Antes de hacer la prueba, hay que saber QUÉ se está probando. Mi artículo muestra que primero hay que averiguar si tiene sentido hacer pruebas. Si el error de estimación de los parámetros del modelo es de hasta un 5%, es razonable hacer la prueba, pero ¿y si es del 100%? Y la cuestión de la estimación de los errores de los parámetros de la CT no se aborda en absoluto. Lo ejecutamos en el probador y luego disfrutamos de la vaca sagrada llamada "prueba de avance", mientras que el error de los parámetros del modelo es prohibitivo - simplemente no lo sabemos y no queremos saberlo.
Además, hay muchos otros problemas en cualquier ST basado en la AT sobre los que el desarrollador simplemente no sabe. Y entonces se sorprende: "Pasó la prueba, pasó la prueba de avance, trajo dinero, pero luego vació el depósito". Y si no es así, sólo significa que el autor ha caminado por la cuerda floja sobre el abismo con los ojos vendados. Sólo suerte. El número de la suerte es conocido: el 5%. Casino.
Pero no se trata de que los medios estén disponibles para resolver los problemas que se ven en este momento. La cuestión es que hay muchas herramientas que no sabes que existen, pero que son utilizadas por tus contrapartes en el mercado. Por ejemplo, bootstrapping, o Monte Carlo u otra cosa si hablamos de pruebas.
y utilizando los criterios en los que confía.
Al mercado no parece importarle el "error de parámetro" del que hablas.
y puede caer de cualquier manera.
Y si tus modelos son tan buenos, haz pruebas de avance con ellos,
mostrar una hoja de cálculo del lunes de cuánto ha ganado su sistema en un año.
Creo que aquí no hay otro criterio para la mayoría de nosotros.
¿Y no tendrás muchos seguidores si planteas la pregunta así?
... en el que confía.
Es aconsejable utilizar aquellos criterios que tengan justificación.
Al mercado no parece importarle el "error de parámetro" del que hablas.y una fuga es posible en cualquier caso.
No en cualquier caso, sino para las cotizaciones que tienen torceduras.
No estoy agitando a nadie. Me interesan las personas afines. Hangout. Como en MQL. O en TA en este sitio. Hay sitios académicos sobre econometría, pero no suelen tener una orientación práctica.