Teoría de los flujos aleatorios y FOREX - página 80
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Obviamente, una prueba. Sin rodeos: "no hay propagación".
faa, muéstrame cuáles son tus resultados prácticosreales, que lograste utilizando los paquetes milagro.
Te das cuenta de que la prueba de funcionamiento está tan lejos de los resultados reales como la tierra y el cielo...
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Te das cuenta de que la prueba de funcionamiento está tan lejos de los resultados reales como la tierra y el cielo...
Puede ser una prueba... La cuestión es si es un delantero o no.
hacia adelante o no, no importa. Porque el delantero también es un juguete (un poco más avanzado, ¡pero un juguete!), muy alejado de la realidad.
¡¡¡Feliz año 2013 a todos !!!
Siguiendo la vieja tradición, voy a publicar un regalo.
Una pequeña explicación para ello. Hay un artículo impresionante aquí https://www.mql5.com/ru/articles/1573 pero su uso práctico se ve obstaculizado por el hecho de que Estados Unidos da estos informes con un retraso de 24 horas. Al mismo tiempo, funciona muy bien en el mercado ruso. Hice un video corto de 20 minutos. Mira, he tratado de explicar en un lenguaje sencillo, y lo más importante, mostrar cómo operar utilizando el análisis de interés abierto ....
¡¡¡Feliz Navidad a todos !!!
Más enlaces a mis vídeos
cómo configurar el interés abierto https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ
Vídeo de operaciones reales, con explicaciones de cómo y por qué... ¿quieres ver pips? mira
Índice RTS de scalping en tres partes, 30 minutos de negociación real divididos en partes, resultado +5%.
https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc
https://www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ
vídeo de cómo configurar este mercado de apuestashttps://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84
Z.I. El atento encontrará 1 regalo más, pero para eso hay que escarbar bajo el árbol (leer el sitio) y desenvolverlo. Es un proyecto conjunto con Moroshkin, es más genial que una historia tiki...
Te equivocas. Intentaré escribir brevemente sobre lo que es.
No se trata de que yo tenga la razón o la tuya.
Tenemos un enfoque absolutamente diferente. No me interesa el algoritmo de cálculo del filtro. Estoy interesado en utilizar este filtro, que no es una tarea sencilla en absoluto. Tal vez sea necesario conocer su algoritmo de cálculo a la hora de utilizar el filtro, pero conviene que en este caso no se hable del algoritmo de cálculo en sí. Además, si tomo un código ya hecho, por ejemplo EViews, a lo largo de 20 años de uso, miles de personas inteligentes han eliminado todos los errores y todos los puntos cuestionables en los que puedo confiar. En cualquier caso, cuando se utiliza el código estándar puedo obtener resultados que no se contradicen con otros similares.
1. Tienes razón en que el procedimiento de cálculo del filtro de Kalman es conocido y se conoce desde hace mucho tiempo. El orden de cálculo y las fórmulas en sí se dan aquí en una rama (incluso expuse dos maneras, dependiendo de los datos a priori cómo contar estas matrices), pero... presta atención 4 años como laico, y ni una sola implementación expuesta en código base....pregúntate por qué? (aunque podría estar equivocado, hace mucho tiempo que no miro allí) pero lo que a veces me envían por Skype difícilmente puede llamarse una solución competente...
2. para utilizar correctamente este procedimiento de filtrado, hay que entenderlo, comprender realmente cómo funciona, de lo contrario se obtienen tonterías.
Con mi enfoque, no hay ningún problema en utilizar el filtro de Kalman per se. Existe el problema de utilizar el modelo dentro del cual se utiliza el filtro de Kalman. Se trata de un modelo de espacio de estados muy utilizado en economía, en el que la salida no sólo depende de la entrada, sino también de algún estado del modelo. Sí, el problema de la matriz sigue existiendo, pero cobra sentido porque forma parte del modelo, que es el núcleo de la ST.
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Otra vez. "Todo lo anterior nos lo han robado" y Dios no quiera que podamos utilizar lo que ya tenemos. Los paquetes que he nombrado son: EViews y R. La composición del paquete R ha sido expuesta. Kodobobase tiene un wrapper para R. Paquete gratuito. La norma de facto en la aplicación de las estadísticas en economía.
Hace un año empecé a publicar posts sobre econometría, con la esperanza de que creciera una tertulia similar a la de MQL. Usted es uno de los posibles candidatos y veo con gran pesar sus intentos de responder a preguntas cuya respuesta se conoce desde hace tiempo.
Siento haber tardado tanto en responder. Acabo de leer el hilo y he visto el post, intento aclararlo lo mejor posible. Lo intentaré de nuevo, pero con un ejemplo diferente. El filtro Kalman no debe ser tratado de esta manera. "...no me interesa el algoritmo de cálculo del filtro, me interesa el uso de este filtro, que no es una tarea nada sencilla...". Por eso la mayoría de la gente tiene dificultades para utilizarlo. Me explico: todo el mundo sabe utilizar un televisor, como pulsar un botón, el canal cambia... pero qué hacer cuando el televisor está roto....
PERO TÚ eres el maestro, creas un sistema de comercio.... está roto... ¿a quién se lo llevas, quién te lo arregla si no te interesa y no sabes cómo funciona, cómo vas a crearlo en absoluto?
Sobre los diferentes paquetes, envoltorios, etc. Hay muchas, no basta con estudiarlas y probarlas. Me basta con conocer MathCad yMathLab.
Este es un ejemplo de cómo se calcula el filtro Kalman en MathCad....
Lo único que hay que hacer es establecer todas estas matrices correctamente, lo que es imposible sin entender todo el proceso. Aunque, no, miento, la probabilidad es aproximadamente igual a la de que un mono imprima a Eugenio Onegin pulsando las teclas de la máquina de escribir al azar...
Esta frase no es del todo correcta. "...Sus intentos de responder a preguntas cuya respuesta se conoce desde hace tiempo...". No sé mucho, muchas cosas son desconocidas para mí, y están cubiertas de misterio. Y eso es genial, hay algo que estudiar, aprender, etc. Hace poco volaron hacia mí unos analistas de Quantum, que gracias a este hilo me encontraron. Consultado sobre la aplicación del filtrado Colman para la previsión deS&P500. Lapróxima vez se las enviaré, las respuestas se conocen desde hace tiempo... y todavía nos estamos devanando los sesos :-)
Así es. No te lo tomes como algo personal. No debes enfadarte. Al fin y al cabo, en esencia, lo principal no es la meta ni el camino por el que vamos a la meta, y el proceso...
Ve, avanza hacia tu objetivo, no te apartes del camino, ya lo he dicho, y lo repetiré hay luz al final del túnel, y el camino sólo puede hacer el recorrido...
¡Saludos de nuevo, salud, felicidad, buena suerte y que todo vaya bien!
https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded
Me disculpo por no haber contestado durante mucho tiempo. Recién ahora leo el hilo y veo el post. Trato de explicar todo lo que pueda. Lo intentaré de nuevo, pero con otro ejemplo. El filtro Kalman no debe ser tratado de esta manera. "...no me interesa el algoritmo de cálculo del filtro, sino el uso de ese filtro, que no es nada fácil..." Por eso la mayoría de la gente tiene dificultades para utilizarlo. Me explico: todo el mundo sabe utilizar un televisor, como pulsar un botón, el canal cambia... pero qué hacer cuando el televisor está roto....
PERO TÚ eres el maestro, creas un sistema de comercio.... está roto... ¿a quién se lo llevas, quién te lo arregla si no te interesa y no sabes cómo funciona, cómo vas a crearlo en absoluto?
Sobre los diferentes paquetes, envoltorios, etc. Hay muchas, no basta con estudiarlas y probarlas. Me basta con conocer MathCad yMathLab.
Este es un ejemplo de cómo se calcula el filtro Kalman en MathCad....
Lo único que hay que hacer es configurar correctamente todas estas matrices, lo cual, sin embargo, es imposible sin entender todo el proceso. Aunque, no, miento, la probabilidad es más o menos igual a la de que un mono imprima a Eugenio Onegin pulsando las teclas de la máquina de escribir al azar...
Esta frase no es del todo correcta. "...Sus intentos de responder a preguntas, cuya respuesta se conoce desde hace tiempo...". No sé mucho, muchas cosas son desconocidas para mí, y están cubiertas de misterio. Y eso es genial, hay algo que estudiar, aprender, etc. Hace poco volaron hacia mí unos analistas de Quantum, que gracias a este hilo me encontraron. Consultado sobre la aplicación del filtrado Colman para la previsión deS&P500. Lapróxima vez se las enviaré, las respuestas se conocen desde hace tiempo... y aún nos estamos devanando los sesos :-)
Así es. No te lo tomes como algo personal. No debes enfadarte. Al fin y al cabo, en esencia, lo principal no es la meta ni el camino por el que vamos a la meta, y el proceso...
Ve, avanza hacia tu meta, no te apartes del camino, ya lo he dicho, y lo repetiré hay luz al final del túnel, y el camino solo puede hacer el recorrido...
¡¡¡Saludos una vez más, salud, felicidad, suerte y que todo vaya bien!!!
https://www.youtube.com/watch?v=GF2FplBH3_0&feature=player_embedded
Le ruego que me disculpe por algunos pasajes de mi post que puedo atribuir a una inaceptable ocurrencia polémica.
Para decirlo en pocas palabras.
Un filtro Kalman es como el motor de un coche. Pero para conducir (cortar el césped), no basta con un motor. Por supuesto, si construyes el coche tú mismo, tienes que averiguar el motor, y si coges todo el coche, entonces en nuestro tiempo, no en el tiempo de Volgas y Zhiguli, no arreglas el coche tú mismo.
En econometría (estadística matemática en economía) en realidad sólo se aplican dos filtros: Kalman y HP. No se aplican otros filtros, ya que hay otros medios más convenientes para suavizar. Pero el filtro de Kalman es más que un algoritmo de suavización, ya que es el núcleo de un modelo de espacio de estados muy prometedor. Este modelo tiene un propósito práctico, pero es mucho más amplio que el filtro de Kalman. Adjunto una traducción no muy buena del capítulo correspondiente de EVews.
Buscando un colega en el foro para hacer equipo con el fin de dominar el modelo de espacio de estado. Sin embargo, no será forex.
PS. Por lo demás, estoy de acuerdo con usted. "El proceso es la vida y el resultado es la muerte". Zhvanetsky, mediados de los 70.
¡Feliz Año Nuevo, querido Prival!
Más enlaces a mis vídeos
cómo configurar el interés abierto https://www.youtube.com/watch?v=lvtjJjZ8hhQ
Vídeo de operaciones reales, con explicaciones de cómo y por qué... ¿quieres ver pips? mira
Índice RTS de scalping en tres partes, 30 minutos de negociación real divididos en partes, resultado +5%.
https://www.youtube.com/watch?v=mLSPpLglA8g
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8Wp7dQXrc
https://www.youtube.com/watch?v=aWOeYyKvBJQ
vídeo de cómo configurar este mercado de apuestashttps://www.youtube.com/watch?v=Rh6IJPGiL84
Z.I. El atento encontrará 1 regalo más, pero para eso hay que escarbar bajo el árbol (leer el sitio) y desenvolverlo. Es un proyecto conjunto con Moroshkin, es más genial que una historia tiki allí ...