Resonancia estocástica
Muy curioso. Me encontré con algo similar a la resonancia, cuando estaba diseñando MAs exóticos con coeficientes de signo variable. Aquí hay una imagen:
Ahora no recuerdo la fórmula para calcularlo, fue hace mucho tiempo. He aquí un ejemplo de cómo calcular dicha МА con el periodo 7:
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Aquí hay un periodo de 55 en el gráfico para que quede más claro, no sé cómo interpretarlo. El negro muestra las velas en el gráfico diario, el azul muestra la MA.
Muy curioso. Me encontré con algo similar a la resonancia, cuando estaba diseñando MAs exóticos con coeficientes de signo variable. Aquí hay una imagen:
Ahora no recuerdo la fórmula para calcularlo, fue hace mucho tiempo. He aquí un ejemplo de cómo calcular dicha МА con el período 7:
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Aquí hay un periodo de 55 en el gráfico para que quede más claro, no sé cómo interpretarlo. El negro muestra las velas en el gráfico diario, el azul muestra la MA.
Aquí en el gráfico hay un período de 55 para mostrar más claramente lo que está saliendo aquí. Cómo interpretarlo - no lo sé todavía. El negro muestra las velas en el gráfico diario, el azul muestra la MA.
Sí, ya lo veo. Hay mucho retraso en el tuyo. El mío casi no tiene lag (y así debería ser). Y se me olvidaba, que hay que tomar un módulo de la expresión completa, porque un periodo par puede provocar un valor negativo. ¿Puede publicar el código? Lo estaba haciendo para Trading Solutions y es bastante malo con el código allí, es inconveniente porque todas las funciones están escritas en forma de prefijo. Digamos, a+b - como Suma(a,b). Tienes que ordenar todos esos paréntesis ahí.
P.D. Veo que lo he publicado. Gracias.
Aquí en el gráfico hay un período de 55 para mostrar más claramente lo que está saliendo aquí. Cómo interpretarlo - no lo sé todavía. El negro muestra las velas en el gráfico diario, el azul muestra la MA.
Corregido el error en el indicador, el indicador se adjunta.
Entonces, ¿qué tenemos? Hay ruido, bastante fuerte: la volatilidad. Hay una débil señal regular (apenas periódica, pero definitivamente está ahí). La debilidad de la señal regular se confirma por un valor de retorno muy bajo en comparación con la propia volatilidad incluso en tendencias fuertes. Ya he dado estos valores en algún lugar por el ejemplo: EUR va tendencia ascendente en los datos diarios durante 6 años que es alrededor de 1600 barras diarias. Durante este período de tiempo EUR ha pasado por 6000 puntos. Por lo tanto, la expectativa matemática es de menos de 4 pips (bajo impacto regular). Al mismo tiempo, la volatilidad en las barras diarias es de unas decenas de puntos (ruido).
Los estados estables son planos en los máximos durante los retrocesos o correcciones. Las tendencias son estados inestables de transición de un plano a otro. Antes de una tendencia, una señal regular es amplificada por el ruido plano y aparece como saltos bruscos, a menudo momentáneos, de un nivel a otro.
¿Cómo podemos aprender algo práctico de esto?
P.D. Por ejemplo, ¿cómo podemos extraer sólo el componente aleatorio (puro ruido) de la volatilidad para obtener una señal regular? Se sabe que la volatilidad es un proceso antipersistente. La simple sustracción de una constante no funcionará, ya que la señal se hace más fuerte durante la tendencia. ¿Detendencia? ¿Y a qué equivale el coeficiente de amplificación?
Parece que, de alguna manera, coincide con los modelos potenciales, o más bien con mi punto de vista sobre dónde y cómo utilizarlos :).
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
En pocas palabras, con una cita
En 1981, dos grupos de físicos -uno en Roma dirigido por R. Benzi, el otro en Bruselas, dirigido por C. Nicolis -de forma independiente- se propusieron centrarse en las características generales del comportamiento del clima bajo la influencia simultánea de forzamientos periódicos débiles y caóticos fuertes. Al construir un modelo matemático sencillo y estudiarlo, descubrieron un fenómeno absolutamente sorprendente -y a primera vista incluso antinatural-. Resulta que el ruido de cierta intensidad no sólo no perturba sino que incluso ayuda a que una perturbación débil se manifieste en la respuesta del sistema. El fenómeno se denomina resonancia estocástica. La palabra "resonancia" significa aquí una respuesta inesperadamente fuerte del sistema, y "estocástico" refleja que la causa de este efecto es la acción caótica, el ruido.
Descripción ...
y conclusión
Así, el clima de la Tierra es un tipo de sistema que, bajo la acción simultánea de fuerzas caóticas fuertes y periódicas débiles, "cambia" regularmente entre dos estados relativamente estables. Ahora podemos hacer una transición estándar en la física teórica: olvidarnos de la situación concreta (Tierra, clima y glaciares) y centrarnos en las características más generales del fenómeno. En el lenguaje de la física teórica, el modelo construido se denomina sistema biestable estocástico con una fuerza de forzamiento.
Muy similar al movimiento de los precios, hay cierta periodicidad (por más que la periodicidad exista), hay ruido (volatilidad ?), dos estados estables (TENDENCIAS ?) y hay una teoría que intenta explicar ESTO. ¿No podríamos intentar, como dijo elegantemente NEO de la araña, utilizar esta teoría para sacar a los peluches del bazar?
Por supuesto, la distancia entre el artículo de divulgación científica y la práctica del Forex es ... Pero siempre quiero un caramelo.
¿Quizás la comunidad tenga alguna idea? Eh, y tal vez no sea noticia, entonces disculpen. Buena suerte.