Resonancia estocástica - página 34
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Entonces, ¿qué es la línea roja de la Fig.2? ¿La diferencia de energías de las partes real e imaginaria? Muy interesante. ¿Y qué significan los números en el área de valores del indicador?
No puedo responder todavía, por desgracia, estoy esperando una respuesta a mi pregunta sobre la biblioteca. La 'FFT Fast Fourier Function Library' porque no pude entender lo que se emite allí
convertirla en una variable separada por completo
P.D. Tal vez mencione el indicador "Análisis espectral " con demasiada frecuencia :), pero las amplitudes funcionan correctamente allí - sólo hay que tomar de él.
Quitar la frecuencia 0 de esta manera es un trabajo para quitarse el sombrero, aunque muestra hacia dónde hay que ir después. Hay lóbulos laterales, se mantienen. Definitivamente debemos aplicar una ventana Hemming, como una opción (pero es malo con la energía, como un tractor) debemos mirar diferentes ventanas cuando llegamos.
Pienso en hacer la variante de lo siguiente, ya que conocemos la frecuencia que nos interfiere (el mercado 0 no se mueve) y la función de respuesta de cada filtro sin(x)/x. Debemos calcular y restar cuidadosamente todos los laterales de todos los filtros.
Después de eliminar las paredes laterales, invierta la transformada de Fourier (o la convolución), elimine la función de tendencia del tipo y=a+bx y aplique la ventana Hemming, mientras aplica de nuevo la transformada de Fourier directa.
Ahora traza todo en un gráfico Energía de la señal y del ruido, antes de la eliminación 0, después de la eliminación, después de la eliminación de la tendencia + los coeficientes a y b de salida. Entonces creo que tendremos una herramienta que nos permita investigar el mercado.
¿Qué te parece?
Parece que hay un error en la librería, o mis manos están torcidas de nuevo :( he publicado mi pregunta aquí 'FFT Fast Fourier Transform Functions Library') por si alguien puede comprobarlo. ¿Tengo razón o no? Pruébalo en matlab para comprobarlo.
En resumen, estás alimentando datos diferentes a la entrada fft del matcad y a la entrada fastfouriertransform de klot. Por favor, no te ofendas, pero te he aconsejado 2 veces que sigas el enlace de la cabecera de la biblioteca http://alglib.sources.ru/fft/ y averigües el formato de los datos de entrada y salida de las funciones, pero está claro que no lo has hecho. Esta es la tercera y última. Por cierto, el formato es diferente para cada función.
Quitar la frecuencia 0 de esta manera es un trabajo para quitarse el sombrero, aunque muestra hacia dónde hay que ir después. Hay lóbulos laterales, se mantienen.
Si se suman las amplitudes empezando a mirar las frecuencias a partir de hmax, se cortan todas las frecuencias menores que hmax. Es decir, su código no elimina una sola frecuencia cero. En general, la amplitud a frecuencia cero es sólo una media y muy a menudo no es necesaria o incluso interfiere con ella.
No soy un especialista en DSP, sólo he descubierto el fft por mí mismo cuando lo he necesitado, y ahora quería ayudar.
El matcad considera las series iniciales 0,1,2, 3, 4, ... El matcad la considera una función real. La fastfouriertransform la considera compleja, es decir, 0+1*j, 2+3*j, ... . Tal vez los coeficientes de normalización también se tienen en cuenta de manera diferente, no estoy usando matcad a mí mismo y no puedo decir con seguridad.
Todavía me las arreglé para hacer una adición al puesto anterior
La transformación realfastfourier tampoco pasa la parte imaginaria del primer número, y la normalización no está nada clara. Sin entender esta cuestión no tiene sentido calcular la energía,
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=6 Input=6 Output aa[i]=-1.1716; aa[i*2]=0; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=5 Entrada=5 Salida aa[i]=3; aa[i*2]=0; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=4 Entrada=4 Salida aa[i]=4; aa[i*2]=0; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=3 Entrada=3 Salida aa[i]=-6.8284; aa[i*2]=-1. 1716; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=2 Entrada=2 Salida aa[i]=-6.8284; aa[i*2]=-4; aa[i*2+1]=3
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1: i=1 Entrada=1 Salida aa[i]=3; aa[i*2]=-6. 8284; aa[i*2+1]=-6,8284
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 GBPUSD,H1: i=0 Entrada=0 Salida aa[i]=21; aa[i*2]=21; aa[i*2+1]=3
realfastfouriertransform tampoco pasa hay parte imaginaria en el primer número, y la normalización no está nada clara.
El primer número no tiene parte imaginaria, por lo que bajo el índice 1 realfastfouriertransform escribe la amplitud de frecuencia N/2, que tampoco tiene parte imaginaria. Por cierto, está claramente explicado en mi indicador. Y aquí hay una imagen familiar de la dirección conocida
P.D. La normalización en este caso es una constante, es decir, si no se tiene en cuenta no se violará ningún ratio, es lo mismo que en lugar de metros medir en centímetros.
Gracias, no estaba prestando atención. Desgraciadamente no domino todavía el MQL como para encontrar este tratamiento en su indicador sin ningún comentario. Ahora tengo que lidiar con el racionamiento.
Editar
Sí, lo he encontrado, sólo hay que multiplicar por n. He borrado mi mensaje sobre la biblioteca, es correcto.
Victor(Vinin), ¿por qué has borrado tu tema (" Análisis de la fase de mercado")? Fue un buen tema, tampoco hubo palabrotas...