Una estrategia comercial eficaz basada en el análisis multidivisa de múltiples CD

 

Participando en la discusión del tema "Análisis de Pares Multi divisa, su opinión, ¿puede ser utilizado?" Sobre el análisis multidivisa vi el surgimiento del interés en la creación de sistemas de trading basados en este principio. Y también viendo en diferentes hilos del foro que la mayoría de los participantes son programadores, pero no todos han encontrado sus estrategias y están tratando de experimentar con otras menos efectivas, decidí proponer una idea probada experimentalmente de una estrategia de trading efectiva a un amplio público.

Llevo mucho tiempo investigando en la dirección del análisis multidivisa para construir sistemas expertos. En resumen, la idea es que un grupo de diferentes instrumentos seleccionados de forma óptima se utiliza como parámetros de entrada para el sistema experto. El análisis y la toma de decisiones se realizan para todo el grupo. El grupo óptimo se selecciona según el criterio de máxima correlación positiva y negativa en relación con los símbolos que se supone que se negocian. No se utilizan argumentos de retardo para no disminuir las características dinámicas del sistema. Para aumentar la información de los parámetros de entrada - se utilizan las covarianzas de los datos de entrada, los métodos de combinación pueden ser muy diferentes, desde la multiplicación primitiva hasta la complexión de algunos parámetros en algún polinomio no lineal

. El

año pasado, basándome en estas investigaciones, tuve la idea de utilizar en el análisis multidivisa las cotizaciones no de una, sino de varias empresas de corretaje

.

El motivo fue que al observar la dinámica de los precios de un mismo instrumento en los gráficos de diferentes empresas de corretaje se pueden ver diferencias significativas en la dinámica. Y era evidente que en algunas empresas de corretaje la reacción llega antes a cualquier cambio del mercado, en otras se retrasa considerablemente

.

Decidí comprobarlo experimentalmente, operando manualmente en una cuenta demo

.

Abrí tres terminales, uno de una empresa de corretaje rusa, otro de una europea y otro de una americana. Abrí 4 gráficos en cada terminal, incluyendo el de oro, en el que iba a operar. Todo lo que trabajé fue en un marco de tiempo de un minuto. Trabajé con otras dos empresas de corretaje que tenían las cotizaciones más dinámicas que pude encontrar. No utilicé ningún indicador adicional, asesores expertos, tomé mis decisiones siguiendo únicamente la dinámica de cambio de precios. El experimento demostró mis suposiciones. Incluso a ojo pude prever una reacción anticipada de las empresas de corretaje europeas y americanas, e incluso en modo manual conseguí reaccionar a los retrocesos e inversiones de las tendencias del mercado, cerrar posiciones a tiempo y predecir la dirección de la tendencia para abrir una orden de forma más eficiente

.

Después de tres semanas de operaciones llegué al nivel en el que estaba suficientemente claro que esta estrategia era muy eficaz y que las operaciones posteriores no causarían correcciones significativas en el resultado

Pero tengo que decir que esta estrategia es muy difícil para el comercio de la mano, tuve que ver cada minuto sin distracciones y ver de cerca varios gráficos durante varias horas tratando de captar y recordar las tendencias de los precios recíprocos

.

Después de dos o tres horas estaba agotado, así que me limitaba a uno o dos tratos al día. Estos resultados pueden no parecer demasiado para alguien, pero hay que decir que no se trata de probar un sistema de trading, en el que hay que comprobar su rendimiento en diferentes datos históricos, sino de probar un método, en el que se puede entender rápidamente si funciona o no, y se acaba de tener suerte en el trading durante tres semanas sin ninguna información adicional.

La conclusión es que la estrategia es muy eficaz

.

Y estoy seguro de que con la aplicación técnica de este método, cuando el llamado factor humano será eliminado, los resultados comerciales serán 5-7 veces mejor que en mi declaración

.

Por desgracia, no tengo suficientes recursos para comprobar esta estrategia en el sistema experto

en este momento.

Hice un sistema de Expert Advisor para el análisis multidivisa de una empresa de corretaje y mi portátil ya funciona con steam y apenas tira, pero para la implementación de esta estrategia los recursos deben ser mucho mayores.

Alpari Ltd

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Resumen:
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335
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Detalles:

Beneficio bruto:242 300,00Pérdida bruta:7 000.00Beneficio neto total:235.300,00
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absoluta:0,00Reducción máxima (%):7 000,00 (2,5%)
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pérdidas
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Ganancias
consecutivas máximas
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$
)
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)
Promedio deganancias consecutivas:9pérdidas consecutivas:1

 
Creo que este tipo de carencias de algunos DT rusos no durarán mucho tiempo. Conozco un caso en el que unos tipos sentados en el vestíbulo de una empresa de corretaje estaban viendo las cotizaciones de una agencia de noticias en la televisión y se dieron cuenta de que las cotizaciones de la empresa de corretaje se retrasaban casi un minuto. Habiéndose acostumbrado a ello, ganaron casi 100.000 GEL en poco tiempo. Por supuesto, en ese momento fueron descubiertos. El beneficio se pagó, porque la empresa no era barata. Pero el retraso fue eliminado.

La única ventaja de este enfoque, además de ganar dinero, es la posibilidad de detectar la eliminación del retraso de las cotizaciones por parte del corredor retrasado incluso a ojo. En cuanto al resto, aún no puedo afirmar nada.
 
Si una cuenta de demostración se retrasa, no significa que la cuenta real también lo haga. Además, pueden no abrirse o abrirse con un gran deslizamiento.
 
DrawDown:
Con un poco de habilidad, consiguieron casi 100.000 verdes en poco tiempo. Por supuesto, para entonces ya les habían localizado.
DrawDown, ¿cómo lo descubrieron? Evidentemente, fue un pips, porque las cotizaciones no van a correr demasiado en un minuto. ¿Quizás esa fue la razón formal para que la DC les prestara atención?
 
Mathemat:
DrawDown:
Con su habilidad, consiguieron casi 100.000 verdes en poco tiempo. Por supuesto, a estas alturas, ya habían sido identificados.
DrawDown, ¿cómo lo descubrieron? Está claro que ha sido un pips, porque las cotizaciones no huyen del mercado ni un minuto. ¿Quizás esa fue la razón formal para que la DC les prestara atención?

Tal vez sí. No conocía a estos tipos. El director de una de las empresas de corretaje donde tuvo lugar la historia me habló de este caso. Como dice el refrán: "La música no sonó mucho tiempo... el hombre libre no bailó mucho tiempo..." Los gestores de la sala de operaciones prestaron atención a estos tipos por el cambio brusco de los resultados comerciales. Y este cambio fue evidentemente más allá del alcance habitual. Si no hubieran sido codiciosos, apenas habrían notado el retraso de las cotizaciones :))

Creo que los resultados mostrados en la declaración de Pilgrim son también fuera de lo común, ya que se puede trabajar con tales volúmenes, si no con una fuerte deposición, sí con una considerable confianza en el resultado.
 
Mathemat:
DrawDown:
Con su habilidad, consiguieron casi 100.000 verdes en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, a estas alturas, ya habían sido identificados.
DrawDown, ¿cómo lo descubrieron? Está claro que ha sido un pips, porque las cotizaciones no huyen del mercado ni un minuto. ¿Quizás esa fue la razón formal para que la DC les prestara atención?

Lo más probable es que no haya habido ningún perdedor.
 
stateman algo viejo, ¿no se puede comerciar así hoy en día?
 

En principio, técnicamente no hay nada ilegal en esta estrategia, es sólo un defecto de la propia DC. Y en lugar de sentarte en el pasillo, puedes hacer lo mismo en casa. Otra cosa es que sería pipsing... Así que, por desgracia, no me interesa.

 
Creo que no has entendido bien de qué estamos hablando y qué estoy sugiriendo en esta estrategia.
DrawDown no es un defecto de un corredor en particular, y no se trata sólo de empresas de corretaje rusas. Y no se trata sólo de las rusas. Las distintas empresas de corretaje obtienen las cotizaciones de diferentes fuentes, y algunas las obtienen a través de intermediarios. Y no es casualidad que haya elegido como adicionales una empresa de corretaje europea y otra americana.
Belford - la misma situación en la cuenta real.
DrawDown "Creo que los resultados mostrados en la declaración de Pilgrim también están más allá de los límites habituales, porque se puede trabajar con tales volúmenes si no es con un gran depósito" - el depósito es irrelevante, usted podría tener 1k y operar con 0,4 lotes, la cuestión no es sobre el beneficio total, sino sobre la estabilidad y la velocidad de multiplicación.
"No estoy seguro del beneficio total, sino de la estabilidad y la velocidad a la que aumenta. " - en esto tiene toda la razón, después de tres semanas de negociación dicha confianza era absoluta.
brOOt - Di una declaración del momento en que se me ocurrió esta idea y decidí comprobarlo, para volver a comprobarlo ni ahora ni después, no creo que sea necesario. Además, como escribí, para el trading manual esta estrategia es muy pesada.
Mathemat- no estamos tratando con pipsing aquí en absoluto. Cuando se entrena un sistema EA basado en el análisis multidivisa, su algoritmo se basa en la comparación de la dinámica de los cambios en varios símbolos, y si estos cambios son estables y un instrumento es siempre más rápido que el otro en su movimiento, incluso por fracciones de segundo, será suficiente para que el sistema experto detecte y recuerde este hecho. Gracias a ello, aumenta la precisión de las previsiones tanto a corto como a medio plazo. Y cuando se utilizan las cotizaciones de varias empresas de corretaje, las diferencias en la dinámica se vuelven aún más significativas.
 
Piligrimm:
Creo que no has entendido bien de qué estamos hablando y qué estoy sugiriendo en esta estrategia.

1 - la imagen es la misma en el real.

2 - "Así que con gran confianza en el resultado. "Tiene usted toda la razón, después de tres semanas de negociación era una certeza absoluta.

3 - Aquí no estamos hablando de pipsing en absoluto. Cuando un Asesor Experto se entrena sobre la base del análisis multidivisa, su algoritmo se basa en la comparación de la dinámica de los cambios en varios símbolos, y si estos cambios son estables y un instrumento está constantemente por delante del otro en su movimiento, incluso una fracción de segundo, será suficiente para que el sistema experto entienda y recuerde este hecho. Gracias a ello, aumenta la precisión de las previsiones tanto a corto como a medio plazo. Y cuando se utilizan las cotizaciones de varias empresas de corretaje, las diferencias en la dinámica se vuelven aún más significativas, y he tratado de llamar su atención sobre ello.

1 - ¿Has probado el método en una cuenta real?

2 - ¿Por qué la certeza absoluta?

3 - Si no estamos hablando de pipsing, entonces dígame cómo la exactitud de las predicciones, tanto a corto como a medio plazo, puede verse afectada por los cambios en la dinámica de varios instrumentos de varias empresas de corretaje, aunque sea por una fracción de segundo.

No te lo tomes como una crítica, sólo intento entender de qué va esta estrategia y qué sugieres :)
 
DrawDown:
Piligrimm:
1 - es la misma imagen en el mundo real.

2 - "así que con gran confianza en el resultado. "Tiene usted toda la razón, después de tres semanas de negociación era una certeza absoluta.

3 - Aquí no estamos hablando de pipsing en absoluto. Cuando un Asesor Experto se entrena sobre la base del análisis multidivisa, su algoritmo se basa en la comparación de la dinámica de los cambios en varios símbolos, y si estos cambios son estables y un instrumento está constantemente por delante del otro en su movimiento, incluso una fracción de segundo, será suficiente para que el sistema experto entienda y recuerde este hecho. Gracias a ello, aumenta la precisión de las previsiones tanto a corto como a medio plazo. Y cuando se utilizan las cotizaciones de varias empresas de corretaje, las diferencias en la dinámica se vuelven aún más significativas.

1 - ¿Has probado el método en una cuenta real?

2 - ¿Por qué la certeza absoluta?

3 - Si no estamos hablando de pipsing, entonces dígame cómo la precisión de las predicciones, tanto a corto como a medio plazo, puede verse afectada por los cambios en la dinámica de varios instrumentos de diferentes empresas de corretaje, aunque sea por una fracción de segundo.

No lo veas como una crítica, sólo intento entender de qué hablas y qué propones en esta estrategia :)

Tengo entendido que el autor ha creado un índice de diferentes pares
Luego tomó algunos DTs
y utiliza comillas retardadas

esta estrategia necesita una conexión a Internet de buena calidad para obtener cotizaciones de varios instrumentos
de diferentes distribuidores


Piligrimm ¿verdad?