Centro de Historia actualizado: historia gratuita de citas de minutos desde 1999 - página 5

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2007.04.14 01:38:20 HistoryBase: no hay suficiente memoria 'EURUSD1' [2911923 bars]
2007.04.14 01:38:20 Memory handler: cannot allocate 128135876 bytes of memory
2007.04.14 01:35:23 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911922 bars]14 01:35:23 HistoryBase: no hay suficiente memoria 'EURUSD1' [2911922 bars]
2007.04.14 01:35:23 Memory handler: cannot allocate 128135832 bytes of memory
2007.04.14 01:33:01 HistoryBase: not enough memory 'EURUSD1' [2911921 bars]
2007.04.14 01:33:01 Gestor de memoria: no puede asignar 128135788 bytes de memoria
2007.04.14 01:32:46 HistoryBase: no hay suficiente memoria 'EURUSD1' [2911920 bars]
2007.04.14 01:32:46 Gestor de memoria: no puede asignar 128135744 bytes de memoria
2007.04.14 01:32:44 HistoryBase: no hay suficiente memoria 'EURUSD1' [2911920 barras]
2007.04.14 01:32:44 Memory handler: cannot allocate 128135744 bytes of memory

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build 203
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Esa es la respuesta: el terminal carece de memoria para cargar las cotizaciones a toda profundidad.

M1 en EUR desde 1999 toma 128 Mb y el ordenador no tiene suficiente memoria:

Importante: El uso del historial profundo requiere muchos recursos informáticos. Es deseable tener al menos 1-2Gb de RAM y un procesador potente para trabajar cómodamente. Le recomendamos encarecidamente que controle el parámetro "Herramientas - Ajustes - Gráficos - Barras máximas en la ventana" y lo fije entre 65 000 y 128 000 barras. El parámetro "Barras máximas en el historial" puede fijarse en un valor alto, por ejemplo 10 millones, lo que no afectará gravemente al rendimiento del terminal.

 
Pensaba que 1,3 gb de memoria serían suficientes
si pongo 65.000 barras en la ventana, pruebo desde 1999 y abro el gráfico, ¿mi gráfico empezará desde 1999 o sólo 65.000 desde el día actual?
 

Al observar visualmente los minutos del eurusd, llama la atención que la naturaleza del gráfico no se parezca a lo que se observa en línea. Las barras tienen un alcance demasiado homogéneo, el comportamiento de los volúmenes no es creíble. Francamente, creo que las cotizaciones están generadas simplemente por algún marco temporal más antiguo. Si es así, ¿en qué plazo (es decir, a partir del cual se pueden utilizar realmente)? Si no es así, ¿cuál es la razón de un tipo de gráficos tan inusual?

 
Las cotizaciones no se generan a partir de los plazos superiores. Estas son citas reales.

El mercado cambia constantemente. No olvide que las cotizaciones de los años 1999-200 se realizaron en condiciones de negociación completamente diferentes, cuando los diferenciales eran 2-3 veces más altos y no se utilizaba el modo de Ejecución Instantánea. Con la reducción de los diferenciales y el cambio a la Ejecución Instantánea (negociación a precios de Market Watch), los requisitos a la calidad de las cotizaciones se hicieron muy estrictos. Esto llevó a un estrechamiento de la charla de precios y a una clara reducción del número de ticks por unidad de tiempo.
 
Renat писал (а):
Las cotizaciones no se generan a partir de los plazos superiores. Estas son citas reales.

El mercado cambia constantemente. No olvide que las cotizaciones de los años 1999-200 se realizaron en condiciones de negociación completamente diferentes, cuando los diferenciales eran 2-3 veces mayores y no se utilizaba el modo de Ejecución Instantánea. Con la reducción de los diferenciales y el cambio a la Ejecución Instantánea (negociación a precios de Market Watch), los requisitos a la calidad de las cotizaciones se hicieron muy estrictos. Esto llevó a un estrechamiento de la charla de precios y a una clara reducción del número de ticks por unidad de tiempo.


Mirando a 1999-2000 me dije más o menos lo mismo. Pero aquí hay un nuevo fragmento

Pero después de pensar en ello entendí que no te refuta (porque este y otros fragmentos problemáticos simplemente están ausentes en el historial de Alpari - aparentemente este es el horario libre del corredor). Así que el mercado puede haber cambiado, pero no tanto. Pero parece que el filtrado de las cotizaciones del corredor ha cambiado radicalmente. Está claro que con los spreads reducidos la ausencia de un filtro adicional sería simplemente un suicidio para el corredor y, por supuesto, no se le puede culpar por ello. Pero El problema es que las citas del Centro de Historia no se pueden utilizar para las pruebas (excepto para la generación de marcos temporales muy grandes). De hecho, ¿qué sentido tiene probar una estrategia en condiciones que no existían hace tiempo?

 
Por cierto, una idea: ¿no podríamos tomar una historia de garrapatas y construir el acta, filtrándola por "moderna"? Creo que una historia así sería mucho más útil, aunque no haya ocurrido realmente :)
 
lna01:


En 1999-2000, me dije más o menos lo mismo. Pero aquí hay un nuevo fragmento

Sin embargo, reflexionando, me di cuenta de que no te refuta (porque en la historia de Alpari este y otros fragmentos problemáticos simplemente están ausentes - aparentemente se trata de las horas libres del corredor). Así que el mercado puede haber cambiado, pero no tanto. Pero parece que el filtrado de las cotizaciones del corredor ha cambiado radicalmente. Está claro que con los spreads reducidos la ausencia de un filtro adicional sería simplemente un suicidio para el corredor y, por supuesto, no se le puede culpar por ello. Pero El problema es que las citas del Centro de Historia no se pueden utilizar para las pruebas (excepto para la generación de marcos temporales muy grandes). De hecho, ¿qué sentido tiene probar una estrategia en condiciones que no existían hace tiempo?

Pero esta es la semana de Navidad, cuando suelen 1) ampliar los diferenciales 2) endurecer varias veces los requisitos de las garantías. ¿Aún quieres comerciar en esas condiciones? :)
 
Rosh писал (а):
Es la semana de Navidad, cuando suelen 1) ampliar los diferenciales y 2) endurecer varias veces los requisitos de las garantías. ¿Aún quieres comerciar en esas condiciones? :)
Así que este fragmento (o fragmento del segundo de enero) sólo ilustra el problema (y también sugiere que todavía existe algún flujo "primario" de citas). Y para los datos anteriores (y no sólo para el 99 y el 2000) dichas cotizaciones son continuas. Sólo me interesa un historial filtrado lo más largo posible, porque el mercado actual se probará adecuadamente en él.
 
lna01:
Rosh escribió (a):
Es la semana de Navidad, cuando suelen 1) ampliar los diferenciales y 2) endurecer varias veces los requisitos de las garantías. ¿Aún quieres comerciar en esas condiciones? :)
Así que este fragmento (o el fragmento del 2 de enero) sólo ilustra el problema (y también dice que todavía existe alguna corriente "primaria" de citas). Y para los datos anteriores (y no sólo para el 99 y el 2000) dichas cotizaciones son continuas. Sólo me interesa un historial filtrado lo más largo posible, porque el mercado actual se probará adecuadamente en él.
Estás siguiendo el camino estándar de los principiantes, tratando de llegar lo más bajo posible y enterrado en la cola de las garrapatas. A grandes rasgos, usted se dedica al pipsing, dependiendo constantemente de un par de pips de divergencia y siempre en busca de una cotización ideal.

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