El sistema perfecto de comercio mecánico. - página 8

Nuevo comentario
 
Xeon, gracias. Me lo imaginaba :)

Señores, a la cuestión de la optimización y el encaje y la influencia de los centros de negociación en esto.

Aquí están los resultados de una ejecución con los mismos parámetros en mi casa (servidor Teletrader Demo).

 
dmitriy писал (а):
Xeon, gracias. Me lo imaginaba :)

Señores, a la cuestión de la optimización y el encaje y la influencia de los centros de negociación en esto.

Aquí están los resultados de una ejecución con los mismos parámetros en mi casa (servidor Teletrader Demo).



¿Podemos ver un informe más extenso?
 
dmitry, ten en cuenta que TralingStop=5 aquí. Por supuesto, con una parada tan cercana el efecto del ruido será muy alto. Por cierto, mi Liteforex no permite en absoluto esos stops cercanos. Mis órdenes de stop están al menos a 10 pips del mercado. En cuanto al tema de los ticks en general, lo más probable es que haya que escribir los ticks en un archivo y alimentar al optimizador con ellos. Sí, a mí tampoco me gusta mucho, pero la tarea es vencer a un corredor muy concreto en un periodo de tiempo muy concreto y pequeño. Creo que es mejor optimizar por el gráfico de ticks exactos.
 
Informe de optimización
MACD Muestra2


Pasaje Beneficios Total de operaciones Rentabilidad Remuneración esperada Reducción de gastos $ Beneficio %
1 28187.15 2393 11.34 11.78 136.00 0.66
2 20507.20 1722 8.32 11.91 135.00 0.75
3 14958.37 1264 6.91 11.83 157.73 1.21
4 11036.64 868 5.60 12.72 170.73 1.30
5 8446.64 654 4.77 12.92 167.73 1.31
6 7188.28 532 4.22 13.51 177.98 1.32
7 6123.41 485 3.91 12.63 187.98 1.30
8 4972.16 419 3.18 11.87 226.98 1.67
9 4524.16 382 3.13 11.84 231.98 1.73
10 4071.41 358 2.92 11.37 226.98 1.74
 
eugenk1:
dmitry, ten en cuenta que TralingStop=5 aquí. Por supuesto, con una parada tan cercana el efecto del ruido será muy alto. Por cierto, mi Liteforex no permite en absoluto esos stops cercanos. Mis órdenes de stop están al menos a 10 pips del mercado. En cuanto al tema de los ticks en general, lo más probable es que haya que escribir los ticks en un archivo y alimentar al optimizador con ellos. Sí, a mí tampoco me gusta mucho, pero la tarea es vencer a un corredor muy concreto en un periodo de tiempo muy concreto y pequeño. Creo que es mejor optimizar por el gráfico de ticks exactos.
Llevo mucho tiempo escribiendo garrapatas, pero aún no he aprendido a alimentar el optimizador con ellas. ¿Quizás haya alguna metodología probada? "Lánzame un enlace, por favor" (mi cita favorita)

xeon:

¿Podemos ver un informe más extenso?
Lo he clavado dos veces y no se ha pegado :?
Voy a intentarlo de nuevo. No funcionó. :?
 
eugenk1
TralingStop=5


Optimización de TralingStop del 5 al 50
 
xeon:
eugenk1
TralingStop=5


Optimizar TralingStop de 5 a 50
Trailing stop = 5 pips - esto es un pip real y no lo consideramos :)
 

He dado opciones de optimización para TralingStop con parámetros de 5 a 50 puntos en incrementos de 5

aquí hay un gráfico con TralingStop = 30 con los mismos otros parámetros



Y en última instancia este no es el punto, sólo quería mostrar que optimizando para los datos históricos se pueden lograr resultados bastante aceptables. La otra cuestión es que un EA optimizado de esa manera (según supuestos no verificados) funcionará (por ejemplo, en una cuenta demo), pero no durante mucho tiempo.
Quizás alguien quiera comprobar esta "hipótesis".
 
Si se optimiza durante un periodo más corto, por ejemplo un mes, se pueden conseguir resultados aún mejores...
 
xeon, lo siento, he estado un poco distraído con mi trabajo principal. La optimización debe hacerse en un día, no en un mes. Una semana como máximo. El algoritmo es el siguiente: los ticks se acumulan. Hacia las 2 de la madrugada (o el sábado), el optimizador se enciende y recalcula los parámetros para el siguiente periodo de negociación. Intentaré comprobar sus parámetros en mis cotizaciones (liteforex).
123456789101112
Nuevo comentario
Razón de la queja: