El sistema perfecto de comercio mecánico. - página 12
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Intentémoslo todavía con una simple.
El problema: ¿Es posible escribir una función que se ejecute una vez al día y que el historial de un parámetro de stoploss establezca el número óptimo?
Y lo más importante: ¿Es posible con esta función comprobar en el probador? ¿Habrá un trabajo de probador general? Resulta que cada día en el modo de prueba debe cambiar el pie de ajuste en otro día? ¿Es esto posible? Si resolvemos este problema, el resto como ya hemos dicho - el glaseado.
El problema que todos tenemos con cualquier sistema técnico de trading es que, como tu sugerencia anterior, aunque puede ayudar y hacer que el EA sea mejor y más rentable, todo se basa en eventos que ya han pasado y, por desgracia, no operamos con lo que ya ha pasado. No estoy diciendo que no haya patrones repetibles; pero el futuro es dinámico y no se ajusta (al 100%) a ninguna condición específica o a las conclusiones que podamos sacar basadas en el pasado y no serán necesariamente válidas cuando, donde y como las apliquemos.
Empiezo a pensar que cualquier sistema de comercio ForEx debe incluir algunos "fundamentos" y el conocimiento de los acontecimientos del mundo real y el impacto que tienen en los mercados, en lugar de operar estrictamente con las estadísticas del pasado. El pasado es pasado y conocido, el futuro es desconocido y, a todos los efectos, en empresas como ésta siempre lo será.
Le sugiero que se dirija a mi hilo del foro para aquellos que deseen seguir con el tema de la auto-optimización de los robots.
https://www.mql5.com/ru/forum/188925
Estoy leyendo un tema y un artículo que nació gracias a este tema:Optimización automática de un robot de trading en el trading real
Bueno, retomaré el tema al mismo tiempo.
El sistema perfecto de comercio mecánico. Es z7z. Se basa en el axioma. "El tipo de cambio de un instrumento (moneda) no puede moverse indefinidamente en la misma dirección".
Funciona perfectamente en el D1 EUR/USD. El número máximo de velas seguidas es de 9 durante todo el historial de operaciones.
Cuenta gratuita Swap. Apalancamiento 1:500 margen liberado en la apertura de una posición de contador. El nivel de parada es del 10% como máximo.
En cualquier momento entre las 20:00 horas de Moscú y las 04:00 horas de Moscú del día siguiente.
2. El concepto de cambio de dirección (lo describiré en detalle.)
3. Los tratos del primer nivel. Lote=Fondos/500000 TP=100 pips SL no utilizado.
4. Una serie de oficios del 2º nivel. La señal es 3 velas en una fila, Lote (de la primera operación en una serie) = Fondos/200000 entonces martingala con aumento de 5 veces.
5. Ignorando la señal de aumentar el lote al alcanzar el nivel de margen del 2000%.
¡Buenas tardes a todos!
He estado hojeando las páginas de la rama. Me acordé de esto. Bajo el "gobierno soviético" había una lotería SPORTLOTO. En la revista SCIENCE AND LIFE de 1980 se publicó un artículo sobre el tema. ¡El artículo sugiere - cómo jugar a esta lotería, y por lo menos no perder! ¡La esencia del método expuesta con gran detalle y de forma inteligible!
Desgraciadamente, debido a mi extrema juventud en aquella época, me limité a un interés ocioso por el tema. Pero me acordé de lo esencial. La táctica se basaba en jugar, no contra la lotería, sino contra el resto de participantes en la misma. Por analogía con esa metodología, surgió la idea de aplicar esta táctica en una plataforma comercial. Pero, por desgracia.
¡Me han dejado sin palabras! No puedo encontrar esos números de la revista.
Se trata de №1, №2, №3 de 1980. Tal vez alguien-neb. imett información sobre este tema?
Por favor, comparta el enlace.
Su artículo aparece en el segundo número de la revista en 1980. Se llama "La psicología de la lotería deportiva".
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/N/''Nauka_i_jizn''/_'Nauka_i_jizn''_1980_.html#8003
Para empezar, puedo proponer un modelo de TS de este tipo: Para empezar, puedo proponer un modelo de TS de este tipo:
tomamos un experto simple y escribimos un bloque de "probador" (la tarea incluirá 1 vez por día, por ejemplo, a las 01:00 GMT, ajustando el TS a historial mensual). La prueba es un simple experimento y un "probador" (la prueba incluye un día, por ejemplo, a las 01:00 GMT, y se alinea con el TS con un histórico mensual).