Ayuda con Fourier - página 5

[ANG3110]

Rosh:
¿Qué se entiende por precisión de la predicción?

Se dibuja una proyección hacia el futuro. Si la trayectoria real coincide entonces con la calculada, la precisión se considera alta. ¿Qué grado de exactitud tiene? Pues bien, es elemental comparar los dos gráficos y utilizarlos para hacer algunas estadísticas, si es necesario.

[ANG3110]

New писал (а):

Bueno, lo de saber usar Fourier es más o menos lo mismo que decir
es como decir que por supuesto que el análisis tecnológico funciona, sólo hay que saber cómo
para usarlo.

Bueno, eso es probablemente lo más importante. Se necesita mucho tiempo y esfuerzo mental para dominar la comprensión del proceso. Además, hay que saber programar bien y hacerlo todo. Entonces, como en el aprendizaje de, por ejemplo, un idioma extranjero, después de un cierto umbral, algo empieza a quedar claro, las cosas innecesarias desaparecen y quedan las reglas básicas simples.

[Sergey]

ANG3110, por favor muéstrame una captura de pantalla de todo el periodo de análisis, necesito ver el principio y el final del mismo, ya has publicado el final, ahora necesito ver el principio.

[ANG3110]

Para entender cómo funciona, lo más fácil es utilizar muestras de música como ejemplo. Si la calidad de los bucles invertidos es alta, el sonido es bueno, si es baja, es malo. Una vez más, al igual que en el caso de las muestras musicales, se toman algunos periodos y se dejan los que repiten los patrones de onda de cada uno, y los demás se consideran alternativos.

[Rashid Umarov]

ANG3110:

Rosh:
¿Qué se entiende por precisión de las previsiones?

Se dibuja una proyección hacia el futuro. Si la trayectoria real coincide entonces con la calculada, la precisión se considera alta. ¿Qué grado de exactitud tiene? Pues bien, basta con comparar los dos gráficos y utilizarlos para hacer estadísticas si es necesario.

Ya veo. El asunto es que el MTS basado en regresiones lineales (el famoso hilo en otro foro) muestra que el 67% de las entradas fueron rentables, pero no da el beneficio deseado, por lo que el beneficio y el alce son diferentes en cada caso.

[Sergey]

ANG3110, esto no es una Fourier, muy probablemente muy modificada. Si construyeras una Fourier real, harías que el siguiente punto después del último punto analizado, es decir, el 1er punto predicho, coincidiera en valor con el 1er punto analizado. Es decir, el final iría al principio. Esta es una característica de la construcción de Fourier. Díganos cómo se construye su indicador.

[ANG3110]

Rosh:

ANG3110 escribió (a):

Rosh:
¿Qué se entiende por precisión de la predicción?

Se dibuja una proyección de futuro. Si la trayectoria real coincide entonces con la calculada, la precisión se considera alta. ¿Qué grado de exactitud tiene? Bueno elemental comparar los dos gráficos y usted puede hacer algunas estadísticas sobre ellos, si es necesario.

Ya veo. La cuestión es que el MTS basado en regresiones lineales (el famoso hilo en otro foro) muestra que el 67% de las entradas fueron rentables, pero no da el beneficio deseado, por lo que el beneficio y el alce son diferentes en cada caso.

...Y la pendiente de la regresión lineal y la anchura del canal también son diferentes ...Las entradas que cruzan el 60 por ciento RMS en una dirección no serán iguales a las entradas en la otra, los hombros son diferentes. ¿Se tiene esto en cuenta?
He citado un caso particular de regresión lineal sin sobre por RMS. En la práctica, utilizo una construcción más compleja que tiene en cuenta la curvatura.

[ANG3110]

lsv:
ANG3110, esto no es una Fourier, muy probablemente muy modificada. Si hubieras construido una Fourier real, harías que el siguiente punto después del último punto analizado, es decir, el 1er punto predicho, coincidiera en valor con el 1er punto analizado. Es decir, el final iría al principio. Esta es una característica de la construcción de Fourier. Dígame cómo está construido su indicador.

Puede que os lo cuente más adelante, si tengo tiempo y la sensación de que es necesario. De momento no tengo línea de Internet por cable, escribo por módem telefónico, pero es caro. Así que eso es todo por ahora.

[Sergey]

Estoy en GPRS en casa y sin problemas :)
ANG3110, por qué has quitado la foto, me gustaba. Si te fijas bien en esta imagen, puedes ver lo siguiente, ahí tienes a Fourier, pero según tengo entendido, en lugar de la línea horizontal se utiliza la línea central del canal. Ahora fíjate bien, tienes valores futuros que repiten los valores iniciales del periodo analizado. ¿Tengo razón o no?

[ANG3110]

lsv wrote:
Estoy en GPRS en casa y sin problemas :)
ANG3110, por qué has quitado la foto, me gustaba. Si te fijas bien en esta imagen, puedes ver lo siguiente, ahí tienes a Fourier, pero según he entendido, en lugar de la línea horizontal se utiliza la línea central del canal. Ahora fíjate bien, tienes valores futuros que repiten los valores iniciales del periodo analizado. ¿Tengo razón o no?

Así es, no he mencionado las muestras de música por nada. El final se cicla con el principio. Es importante encontrar los periodos que se repiten de entre varios. Las fluctuaciones del mercado son de carácter periódico. Los horarios de apertura de las distintas bolsas son repetitivos, los horarios de publicación de noticias, los ciclos semanales, la reacción de los precios en dos días, las fluctuaciones estacionales, la Tierra se cree, los flujos periódicos del cosmos, la actividad solar, etc., etc. Esto crea un conjunto de oscilaciones con diferentes frecuencias y cuando interactúan entre sí crean subarmónicos. Si se consideran las oscilaciones lentas y las rápidas superpuestas, se obtienen patrones bastante complejos. He aquí un ciclo estacional de 1/3 años, por ejemplo. Es bastante constante. Cuando la fase coincide hay saltos. El euro se ha desviado del ciclo estacional tres veces, y cuando las fases han coincidido, tenemos lo que tenemos ahora: una fuerte ruptura del mercado, y antes las fases no coincidían. He puesto a propósito un ejemplo basado en las desviaciones de una regresión lineal, de lo contrario, si hubiera puesto un ejemplo basado en la curvatura, es decir, en los armónicos lentos, y además la suma de varios ciclos, no habrías entendido nada, pero como ves, todo es sencillo y fácil.