una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 63
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En cuanto al código, no hay problema. El único "pero": puede que me lleve un poco más de tiempo del que esperas. Me considero un aficionado, no un especialista. Así que no me hagas caso. Puedes enviar el código aquí: yurixxx [at] gmail [dot] com.
Quiero añadir algo más para una mejor comprensión. :-)
Yo mismo no he implementado aún el algoritmo de cálculo del índice de Hurst. Estoy ocupado elaborando otro paso en mi Expert Advisor y no quiero dejarlo a medias. Aunque, estudié a Peters durante algún tiempo para dominar la teoría. Así que el cálculo de Hirst está en juego y es de esperar que llegue en una o dos semanas. Puedes esperar si quieres.
En cuanto al tema de la ciclicidad, creo que te preocupas en vano. El hecho de que Hurst haya empezado con una entrada no significa nada. El significado de su índice se entiende desde hace tiempo y se generaliza a todos los procesos aleatorios. En este caso se puede considerar un ciclo un periodo de tiempo antes de que aparezca una nueva cotización. Y el hecho de que estos tiempos sean diferentes no influye. Esa es la naturaleza de este proceso discreto (a diferencia del flujo de entrada, que es continuo y constante, por lo que hay que discretizarlo de alguna manera). Lo que importa aquí es una serie de números aleatorios, para los que lo que cuenta es la consistencia, no la distancia entre ellos en la escala de tiempo.
Hay otro detalle. Tal vez no lo hayas considerado. Antes de calcular el Log(R/S), se normaliza la muestra. Es decir, cada uno de los números de la serie se sustituye por su diferencia respecto a la media de la muestra. Esto equivale a la aproximación de una línea horizontal. El valor de R no se ve afectado, pero el valor de Sko cambia significativamente.
Te envié mi código a tu correo (si no lo recibes, avísame), además lo publiqué en mi primer post (página 30) con los resultados de las pruebas.
En cuanto a los objetivos, sólo hay que pensar en utilizarlo junto con mis indicadores digitales. Pero necesito saber que calculo exactamente Hearst, que calculo correctamente y que tengo derecho a aplicarle una estimación como indicador de Hearst. Y con la afluencia - lo resolveré yo mismo, pero también espero a los participantes del foro.
Creo que he tenido todo en cuenta. Lo hice estrictamente según las fórmulas.
Eso es exactamente lo que voy a hacer yo también. :-)
Tengo la carta. Le echaré un vistazo.
Eso es exactamente lo que voy a hacer yo también. :-)
Tengo la carta. Voy a echar un vistazo.
¡Por fin! ¡Encontré al "chico digital"!
¿Le importa que le haga algunas preguntas por correo, en relación con la DSP?
Por ejemplo, puedo compartir mis funciones bajo MT, implementando la transformación discreta del coseno hacia adelante y hacia atrás (de toda la variedad elegí la implementación, como en MATLAB 7.0 - coincidencia absolutamente exacta de los resultados de la transformación hacia adelante y hacia atrás con este paquete)
Quiero aclarar (en cierto nivel filosófico) sobre la percepción de un ciclo como un tiempo antes de que aparezca una nueva cita. ¿Significa un período (una hora, 30 minutos, un día, etc.)? Es decir, ¿comparamos el periodo de tiempo en el mercado de divisas con el año en el libro? O podemos evaluar el comportamiento cíclico de los datos y decir: basta, hemos encontrado el N óptimo para la predicción de la estabilidad para el número especificado de barras por delante.
Y otra pregunta. Supongamos que he decidido y quiero estimar la estabilidad de la estructura formada, digamos, por Close[] para algún número de barras por delante. ¿Qué opinas, qué debo tomar para la "afluencia" en este caso? No hace mucho Rosh recomendó tomar el delta, por cierto, representa aproximadamente los mismos datos de estimación que el de Vladislav para todos los bares. Aunque, como he descubierto - se considera algunos, desde mi punto de vista "mal", pero bien indicador de trabajo, tal vez por lo que debe ser considerado para la pequeña N, pero de nuevo - Feder afirma que no se puede.
No hay problema, de cualquier manera puedo ... Sobre todo si se explica también lo que es el DSP. :-)
Gracias por la oferta. Hasta ahora, no es necesario en general.
Cualquier herramienta matemática sólo tiene sentido dentro de un método concreto.
Lo que estoy tratando de poner en práctica, hasta ahora, no requiere de matemáticas geniales. A mí me parece que en cualquier método el papel definitorio lo desempeña un complejo de ideas, que lo sustenta (condición necesaria para el éxito, aunque insuficiente :-). En el método de Vladislav, por ejemplo, es a la vez estructural y claro en el uso de las ideas de la mecánica teórica. Por ello, no es de extrañar que funcione tan bien.
Eso es lo que estoy haciendo. Quiero formular mi propio enfoque, que tiene suficiente fundamento ideológico.
Y las matemáticas según sea necesario.
No hay problema, lo que pueda hacer... Especialmente si se explica más sobre el DSP. :-)
Gracias por la oferta. Hasta ahora no hay necesidad en general.
Cualquier herramienta matemática sólo tiene sentido dentro de un método concreto.
Lo que estoy tratando de implementar hasta ahora no requiere de matemáticas geniales. A mí me parece que en cualquier método el papel definitorio lo desempeña un complejo de ideas, que lo sustenta (condición necesaria para el éxito, aunque insuficiente :-). El método de Vladislav, por ejemplo, es a la vez estructurado y claro en el uso de las ideas de la mecánica teórica. Por ello, no es de extrañar que funcione tan bien.
Eso es lo que estoy haciendo. Quiero formular mi propio enfoque, que tiene suficiente fundamento ideológico.
Y las matemáticas según sea necesario.
DSP - "Procesamiento digital de señales". Me parece que sus indicadores se basan en los mismos enfoques. Así que me emocioné, como resultó ser, para nada.
Utilizo la transformada de Fourier para un esquema adecuado de filtrado de paso bajo. Funciona lentamente, pero a diferencia de mi cálculo actual del índice de Hurst, da buenos resultados. :о))) Pero no pasa nada, ya lo resolveré con Hurst también.
La metodología de Vladislav es muy interesante, me quito el sombrero. Cuando escribí "Puedo compartir mis funciones bajo MT..." no estaba tratando de decir qué enfoques y herramientas utilizo en la construcción de mi sistema de trading. El MTF es una pequeña parte de lo que hago ahora. Y suponiendo que usted también utiliza DSP (probablemente reaccionó a los "indicadores digitales"), decidí ofrecer funciones escritas.
La aparición de una nueva cita es un tick. Por lo tanto, me refería al tiempo que transcurre entre los sucesivos ticks. Su frecuencia media de aparición es de unos 4-5 por minuto, por lo que no es comparable con ningún plazo. En consecuencia, el periodo no es comparable a un año. Lo que quería decir era lo siguiente.
Cada valor de precio sucesivo es, en general, un número aleatorio. Su apariencia no está programada de ninguna manera. Depende de los procesos en el mercado internacional de divisas, no del tiempo. Por eso durante el día (cuando estos procesos son turbulentos) las cotizaciones llegan a 10-15 cada minuto, y por la noche (cuando todo el mundo duerme :-) hay que esperar 2-3 minutos. Así, para este proceso aleatorio el tiempo puede comprimirse y estirarse. Así que el tiempo, como medida de la dinámica de este proceso, no es un buen valor. Mucho mejor es el hecho del propio cambio de rumbo.
Tenga en cuenta que en Peters N no es el tiempo, sino el número de un elemento de la muestra. Su relación con el tiempo está, por supuesto, ahí. Pero, por regla general, es de naturaleza aleatoria. El año de Hirst está dictado por la naturaleza del proceso: la estacionalidad de las estaciones. Aquí la naturaleza del proceso es completamente diferente. Un cambio en la cotización puede ocurrir en cualquier momento. Tanto en invierno como en verano). Y lo importante para ti es que se ha producido, que hay un nuevo elemento de una serie aleatoria. Y no importa el tiempo que hayas esperado, ya sea 1 segundo o 1 hora.
NB. Esta es mi propia actitud ante la situación. No lo he visto propuesto en ningún otro sitio.
Estoy totalmente de acuerdo con Rosh. El flujo de entrada se asocia mejor con el delta y Close[] con el volumen acumulado en el depósito. Sin embargo, me parece que como Close[] es el total acumulado del delta, las dos series están muy relacionadas. Por lo tanto, los coeficientes de Hurst para ellos deben correlacionarse de alguna manera. Pero no debería confiar en mi opinión. Todo lo que digo se basa sólo en mi comprensión general. Cuando trabaje con mis manos, podré formarme una opinión más informada.
Ahora entiendo lo que significaba tu frase "he encontrado un digitalizador". :-)
De hecho, utilizo enfoques completamente diferentes. Aunque el análisis espectral de series aleatorias es, en mi opinión, una dirección muy interesante. Sin embargo, es demasiado complicado para mí. Y demasiado lejos de mi especialidad para retomarla ahora.
No creí que fueras a hacer públicos tus planteamientos.
Sergey, aprecio tu oferta y estoy muy agradecido por tu apertura. Las cualidades humanas son superiores a las profesionales. Me negué (¡por ahora!), pero sólo porque tengo miedo de dejarme llevar por lo nuevo cuando lo viejo está inacabado. Después de todo, intenté encontrar fuentes más o menos sencillas en la red para darle sentido. Así que no te frustres, todavía espero pedirte que compartas estas características más adelante. :-)