una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 64
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Y poco a poco me voy inclinando hacia ese punto de vista. Queda algo por aclarar, a saber. Supongamos, razonando por analogía, que Close[] es el nivel de agua de un embalse. No tenemos forma de medir la afluencia exacta (lluvias, numerosos ríos, etc.), pero estimaremos la afluencia, por el nivel.
Cuando el nivel del agua aumenta, todo está claro: la afluencia será una diferencia positiva. Pero si empezamos la observación en un verano seco y como consecuencia - valores negativos del cambio de nivel. Al fin y al cabo, un descenso del nivel no significa que no haya habido afluencia, sino que ha salido más de lo que ha entrado. La afluencia media debe ser igual al volumen liberado del embalse cada año. De nuevo surge algo de ciclicidad.
Quiero aclarar cuál es la metodología correcta a tomar como entrada para mi caso:
- Solo la diferencia
- Solo la diferencia modulo
- Solo la diferencia positiva
Intuitivamente, entiendo que lo principal es determinar correctamente la entrada.
También dudo que haya una correlación entre Close[] y Close[i]-Close[i+1]. Una vez traté de encontrarlo usando métodos DSP (como prueba, estaba depurando funciones para determinar la correlación y autocorrelación de señales en ese momento), el resultado del cálculo - no está relacionado de ninguna manera. Esto, en general, se puede ver a simple vista, si se observa la forma de la señal. Pero estos son métodos DSP, puede que no sea lógico utilizarlos en este caso.
Además, no se puede reconstruir la serie original sólo con Close[i]-Close[i+1] - la información necesaria se pierde, y el cálculo de Hearst se realiza, de hecho, con una serie diferente a la original.
-Sólo diferencia
- diferencia de módulo
- única diferencia positiva
Intuitivamente, entiendo que lo principal es determinar correctamente la afluencia.
También dudo que haya alguna correlación entre Close[] y Close[i]-Close[i+1].
...
Además, no se puede reconstruir la serie original sólo con Close[i]-Close[i+1] - la información necesaria se pierde, y el cálculo de Hearst se realiza, de hecho, con una serie diferente a la original.
Sólo aceptaría la diferencia. Además, si tienes una buena razón, no digas que no puedes usarla :)
http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/120077/an/0/page/0#Post120077
Y no soy un "digitalizador" profesional. Hace tres meses me encontré con un artículo que alababa el uso de DSP en el comercio. Me pareció interesante y decidí hacer un conjunto básico de filtros digitales. Bueno, se hizo. Fui a una librería, elegí dos libros más gruesos y los compré. Tras leer las primeras 200 páginas del primer libro que encontré, lo cerré y, murmurando palabrotas, fui a coger el polvoriento libro de matemáticas de dos volúmenes.
Me interesaba no comprar un producto ya hecho (tengo suficiente dinero para eso), sino hacer el mío propio, suponiendo que el estudio de esta área - aparecerán nuevas ideas. Y así sucedió. En 3 meses, sin ninguna distracción, conseguí lo que quería: indicadores basados en DSP y un montón de ideas.
Pero la perfección no conoce fronteras....) :о))) Quiero pedir a los profesionales (es más rápido o lo conseguiré yo mismo, pero más tarde) que definan algunas especificaciones de los filtros existentes y escriban un filtro realmente adaptable.
Por lo que se ofrece, nadie los tiene, es decir, no hay filtros adaptativos.
PD: Y pronto me pondré con los espectros :o))))
Sólo aceptaría la diferencia.
...
Yo pienso lo mismo. Son muchos datos correctos, bueno... casi correctos.
- Indicadores basados en DSP y un montón de ideas.
......
Por lo que se ofrece, nadie los tiene, es decir, no hay filtros adaptativos.
PD: Y pronto me pondré con los espectros :o))))
Aquí estoy, creo en el DSP y "no soy un "digitalizador" profesional"
uso esto:
"Paquete para el análisis técnico mediante métodos de filtrado digital"
Desarrollado gracias a Keny (Oleg, Krasnoyarsk, unclekenny@yandex.ru) y
Goodman (Zyabrev Ilya, Moscú, info@goodman.ru)
Ayuda en las pruebas - Tsygankov Andrey gypsy@mail.ru, Elizarov Oleg TOPpoint@yandex.ru
Distribuido gratuitamente según los principios "AS-IS".
Por favor, informe al autor sobre todas las observaciones y errores".
y hay una idea no realizada de cómo optimizar los filtros sobre la marcha:
No hay nada nuevo. Esto se ha hecho manualmente cientos de veces, pero ¿cómo automatizarlo? -
Estoy hablando de FATL SATL (FATL-SATL, FATL SATL CD ...) y ajustando sus parámetros
manualmente usando el analizador de espectro (incluido en el paquete).
Se necesita una biblioteca que realice el análisis del espectro, dando como salida los periodos de
de máxima densidad de señal (series temporales). Analizando estos datos
para diferentes fragmentos de series temporales se puede intentar adivinar los períodos, las fases, los coeficientes ponderados (amplitudes) de los componentes armónicos (¿cómo? Todavía no lo sé)
Cuantos más componentes armónicos se puedan determinar, más probable será predecir el desarrollo de las series. Eso es todo.
Yeshe. Si la previsión difiere mucho de la realidad, podemos suponer la reacción
del mercado a las noticias fuertes. Eso es todo.
No es un programador ni un matemático. :)
Esta rama está claramente más allá de mi comprensión. Hace una semana que lo estoy masticando. :(
Dos capturas de pantalla realizadas con una sola diferencia en la configuración de la versión de cálculo (OldVersion: true y false)
Puede ver que la versión antigua muestra los niveles habituales, mientras que la nueva muestra un fallo con los mismos parámetros: niveles "pegajosos" de Murray. ¿Puede comentar esta situación? ¿Los niveles de Murray "adheridos" en la nueva versión del indicador son sólo un fallo técnico o tienen un significado más profundo? Por ejemplo, hoy no pueden existir niveles de Murray debido al movimiento más fuerte y debemos esperar a que se calculen correctamente, por ejemplo, el lunes, y entonces podremos tomar decisiones sobre la entrada en el mercado? ¿Y hoy, por ejemplo, si no consiguió entrar ayer, sería mejor quedarse fuera del mercado? Me gustaría conocer su opinión sobre esta cuestión.
PD: Pero ahora con la nueva barra la nueva versión ha empezado a mostrar los mismos niveles de Murray que la antigua. Probablemente se trate de algún error técnico de la nueva versión de cálculo de los niveles de Murray.
PPS: Llegaron un par de barras más y los niveles en la nueva versión están pegados de nuevo.
¿dónde puedo verlo?
google no dice nada
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PS: Pero ahora con la llegada de la nueva barra y la nueva versión empezó a mostrar los mismos niveles de Murray que la antigua. Probablemente se trate de algún error técnico de la nueva versión del cálculo de los niveles de Murray.
PPS: Llegaron un par de barras más y los niveles en la nueva versión están pegados de nuevo.
Extraño, lo vigilaré, claro que no debería ser así. Tengo que mirar la inicialización de los arrays que voy a comprobar.
En realidad no lo tengo, pero no lo uso como un indicador separado - Acabo de construir el código en el Asesor de Expertos.
HH Encontré un lugar más donde había un error tipográfico. Tenías razón: el error es técnico. Aquí está el código corregido :
Buena suerte y felices tendencias.
Realmente arreglando un error más se eliminó el problema, ya que sólo la versión original de añadir código al principio de start() no solucionó el problema y estuve a punto de enviarte citas y capturas de pantalla para reproducir el problema en tu ordenador. Pero ahora no es necesario porque has resuelto completamente el problema a juzgar por mi observación del último código corregido. Moveré el nuevo código corregido a mi Asesor Experto.
¡¡¡Muchas gracias por la pronta solución del problema!!!
También hay uno de pago de Finware. No lo he probado