una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 68
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14:54:05 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Se han encontrado 824 canales que cumplen el criterio de 1000 barras
¿Y qué criterio cumplen tantos canales?
... El manejo de los objetos consume mucho tiempo (casi un tercio de la versión no optimizada) - dibujar durante el backtest no es deseable. Aunque
Yo tampoco entiendo muy bien el optimismo. Hay características puntuales, que pueden escribirse en matrices, y hay características de canal, que deben calcularse por completo cada vez. En principio, los esquemas de recurrencia son posibles, pero si es más o menos obvio para los puntos, que para los canales. Tendré que pensarlo.
Lo he hecho funcionar con 3000 bares, es 300 veces más rápido, aún así no está mal.
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Ejecutar deinit()
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: a=0.0057 b=146.754 lastBar1 firstBar=46 StDev=0.0998
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Se han encontrado 2831 canales que cumplen el criterio de 3000 barras
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Están en 6 series
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: El tiempo del algoritmo normal es de 5094 ms
2006.07.05 15:11:35 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Tiempo del algoritmo optimizado 16 ms
2006.07.05 15:11:35 ChannelStDev3 EURJPY,M15: lastBar=1
2006.07.05 15:11:35 PM ChannelStDev3 EURJPY,M15: inicializado
2006.07.05 15:11:29 ChannelStDev3 EURJPY,M15: cargado con éxito
Rosh 05.07.06 14:57
14:54:05 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Найдено 824 каналов, удовлетворяющих критерию, на протяжении 1000 баров
¿Y cuál es el criterio para satisfacer tantos canales?
La más sencilla es la RMS de dos tercios > la RMS de toda la muestra.
... работа с объектами отъедает значительное время(почти треть неоптимизированного варианта) - рисовать при бек-тесте нежелательно. Хотя
Yo tampoco entiendo muy bien el optimismo. Hay características puntuales, que pueden escribirse en matrices, y hay características de canal, que deben calcularse por completo cada vez. En principio, los esquemas de recurrencia son posibles, pero si es más o menos obvio para los puntos, entonces para los canales. Tendré que pensarlo.
Indicadores vs. Asesores Expertos. Los desarrolladores han dicho repetidamente que cada tipo se ejecuta en su hilo de interfaz, aunque no todos deben recordar las prioridades de estos hilos.
Pero es mejor ver una vez que oír 100 veces :)
Tome los códigos de este artículo - http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/20.html - y ejecute el EA en un solo par en NFP (sobre todo porque habrá pronto).
Advertencia! si usted está planeando operar en este momento - usted no debe colgar el EA!!!
La cuestión de las prioridades entre el indicador y el EA desaparecerá :)
ZS: ¿Qué es el PFN?
ZS: ¿Qué es el PFN?
Nóminas no agrícolas (número de personas empleadas, excluyendo las industrias agrícolas)
Uno de los indicadores más importantes, muestra la evolución del empleo en el país. Existe la opinión de que una variación de 200.000 en este índice puede equivaler a un aumento del 3% del PIB. Se publica, por regla general, el primer viernes de cada mes. La publicación suele provocar movimientos bruscos en el mercado. El NFP más cercano es este viernes, a las 16:30 MSK
"Piensa, Stirilitz, piensa" :)
Yo tampoco entiendo algunas cosas, ni siquiera he empezado a escribir el Asesor Experto, y ya llevas casi un mes probándolo :)
Si no resuelve el problema, le enviaré un correo electrónico. El hecho de que el problema tenga solución vale mucho. Porque saber que un EA que utiliza el método de Vyacheslav tiene un resultado esperado positivo no es comparable a conocer los algoritmos de codificación :)
Los conocimientos son primordiales, las habilidades de codificación son secundarias.
Indicadores vs Asesores Expertos...
Es decir, podemos asumir que los Asesores Expertos (scripts) tienen una mayor prioridad en tiempo real. Sin embargo, ¿hará la misma diferencia para el probador?
Por supuesto que no hay duda de que nos gustaría conseguir un algoritmo de cálculo más rápido, especialmente para las pruebas de historia, pero por otro lado esta metodología no requiere multimillonarias pasadas en el probador
Sin embargo, está trabajando en el probador. Y estoy de acuerdo contigo en eso. Por ejemplo, según tengo entendido, las probabilidades se toman para una distribución de error normal. Lo que en este caso es incorrecto. Una idea de la diferencia entre la distribución de errores real y la normal sólo puede obtenerse de la historia. Pero, me temo, que sólo es una idea, es la distribución real del error la que puede resultar ser el parámetro más volátil. Por cierto, aquí tenemos un ejemplo de otro indicador instructivo:
En el centro de la imagen podemos ver un canal bastante estable, pero tenemos la sensación de que el movimiento desde el centro hasta el borde superior tiene un precio bastante diferente que el movimiento hacia abajo. Lo que posteriormente se justifica :) .
Rosh 05.07.06 14:57
14:54:05 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Se han encontrado 824 canales que cumplen el criterio de 1000 barras
¿Y qué criterio cumplen tantos canales?
La más sencilla es la RMS de dos tercios > la RMS de toda la muestra.
Es interesante que a unos 4000 compases sólo 180 cumplían esta condición + que para el último 1/3 no se salía del intervalo del 99%