El rendimiento potencial del instrumento. - página 8
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liquidez utilizando esta fórmula: ( SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1 ) ^ -1
es decir, resulta la media de la dispersión menos el primer grado
¿Qué estás haciendo? ¡Dios mío!
Por definición: Sp=Pregunta-Oferta, respectivamente, el spread medio es 1/n*SUMA(Pregunta[i]-Oferta[i]))=(SUMA(Pregunta[i])/SUMA(Oferta[i])-1)*1/n*(SUMA(Oferta[i]), aproximadamente daría Oferta[0]*(SUMA(Pregunta[i])/SUMA(Oferta[i])-1).
No resulta ser una extensión media menos el primer grado.
¡Oh, vamos! ¡Oh, por el amor de Dios!
Por definición: Sp=Pregunta-Oferta,
y entonces, ¿dónde pondrías una extensión como esa?
>> No puse la extensión entre comillas, pensé que se me entendería mal.
Estamos comparando instrumentos diferentes (al menos yo), por lo que los diferenciales deberían llevarse a un denominador común.
¡О! Pues bien, escribe "dispersión relativa".
Entonces, para que sea cierto: SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1
Sin el menos del primer grado. Y lo que has citado es la inversa de ese valor.
¡О! Pues bien, escribe "dispersión relativa".
Entonces, para que sea cierto: SUM(Ask[i]) / SUM(Bid[i]) - 1
Sin el menos del primer grado. Y lo que has citado es la inversa de ese valor.
Cuanto mayor sea el diferencial, menor será la liquidez
cuanto mayor sea el diferencial, menor será la liquidez
¡Ahora lo tengo!
En realidad, la evaluación de la rentabilidad de un instrumento, además de su previsibilidad, incluye la volatilidad, el diferencial y los niveles de parada, y todo ello está relacionado de forma bastante complicada.
desde el punto de vista del rendimiento del instrumento es interesante ver sus cualidades de marcha en relación con el spread. Es decir, la media ((High[i]-Low[i])/Spread) Cuanto mayor sea el valor, menor será la sobrecarga de la operación. Por cierto, con el aumento de la volatilidad (High-Low) muchas empresas de corretaje elevaron el spread para reducir la rentabilidad potencial media de los clientes a los niveles anteriores
Muy bien, el potencial del instrumento se normaliza con su extensión
era interesante comparar los potenciales sin liquidez y mirar la liquidez por separado
cuanto mayor sea el diferencial, menor será la liquidez
correcto, hipotéticamente con un diferencial cero la liquidez tiende al infinito )
pero como Neutron señaló correctamente, este es un modelo abstracto
Si no tenemos en cuenta la previsibilidad del instrumento, en primera aproximación su rendimiento es proporcional a este valor:
Sigma, es la volatilidad, H son los niveles de parada. Si suponemos que los niveles de stop son mucho mayores que el diferencial y que la volatilidad en los minutos es proporcional al diferencial, la expresión se simplifica:
Podemos ver que la perspectiva de los instrumentos está determinada aproximadamente por el cuadrado de la relación entre los niveles de comisión y la parada y el cuadrado de la relación entre la volatilidad y la parada.
Si no tenemos en cuenta la previsibilidad del instrumento, en primera aproximación su rendimiento es proporcional a este valor:
Sigma, es la volatilidad, H son los niveles de parada. Si suponemos que los niveles de stop son mucho mayores que el diferencial y que la volatilidad en los minutos es proporcional al diferencial, la expresión se simplifica:
Podemos ver que la perspectiva de los instrumentos está determinada aproximadamente por el cuadrado de la relación entre los niveles de comisión y la parada y el cuadrado de la relación entre la volatilidad y la parada.
Desde el punto de vista matemático es correcto, pero desde el punto de vista práctico depende más del factor suerte. Y este factor es mucho más importante de lo que mucha gente cree. Ha habido casos en los que una persona ha comprado dos boletos de lotería y ha ganado dos coches, y algunas personas han comprado boletos toda su vida y todos han quedado vacíos.
Zy. El azar es más fuerte que las matemáticas....