una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 272
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Pensé que era yo quien intentaba convencerte de que usaras a Hirst. No puedes convencerme de que no lo use. Sin embargo, las estadísticas. :о)))
Por el momento tengo todo en Matkadec. Estoy pensando en hacer una versión para MT para probar. La única pregunta es: en el modo de prueba, en el momento de iniciar cualquier función (por ejemplo, previsión) que requiera mucho tiempo para el cálculo (por ejemplo, de 1 a 7 horas), ¿el probador suministrará cotizaciones durante el cálculo o esperará a que se complete la función?
No lo sé. Siempre pruebo en la terminal independiente.
No lo sé. Siempre pruebo en el terminal sin conexión.
Me refería al mismo modo. Me refería a si el probador emulará las nuevas llegadas mientras se calcula la previsión (1-7 horas)
Не знаю. Я всегда тестирую в автономном терминале.
Me refería al mismo modo. Me refería a si el probador emulará las nuevas llegadas mientras se calcula la previsión (1-7 horas)
El probador no tiene en cuenta el factor tiempo. Primero contará su función start() hasta el final y luego pasará al siguiente nuevo tick.
Algo sospechosamente largo el tiempo de cálculo.
Gracias, eso es lo que supuse en teoría. Esto es justo lo que se necesita para las pruebas "objetivas". Por lo que tengo entendido, ¿funcionará también en las pruebas en una cuenta demo? Es decir, ¿el Asesor Experto esperará a que la función start() se ejecute completamente y no podrá realizar una comprobación paralela del proceso basada en las cotizaciones entrantes hasta que la función start() se calcule?
A Rosh
Algo sospechosamente largo el tiempo de cálculo.
Tengo un procesador AMD Athlon 64 3800+ 2,4 GHz, 2 GB de RAM. El cálculo de Hearst para una muestra de 600 muestras tarda unos 20 minutos, pero el cálculo se ejecuta en MathCAD. No hay fallos evidentes en el algoritmo de cálculo, es decir, calcula de forma óptima desde el punto de vista de la programación de MathCAD. Pero es una pequeña parte de lo que es, por ejemplo, la entropía se considera unos 40-50 minutos para la misma muestra.
Tal duración del cálculo, debido al punto uno de mi estrategia: ", se determina la muestra que es la mínima en cuanto a la fuerza de la relación entre los elementos, calculada a partir del criterio de correlación. Obtenemos una muestra total en la que tiene sentido buscar algo" y un modelo bastante "artificioso". El número de muestras solicitadas varía de 300 a varios miles, en función de los datos analizados.
Los resultados en MathCAD son bastante satisfactorios (más que satisfactorios), pero entiendo que no es suficiente. Así que he decidido implementar la versión simplificada en MT por el momento, sólo para probar. Miraré los resultados.
El probador no tiene en cuenta el factor tiempo. Primero cuenta su función start() hasta el final y luego pasa al siguiente nuevo tick.
Gracias, eso es lo que supuse en teoría. Esto es exactamente lo que se necesita para las pruebas "objetivas". Según tengo entendido, ¿también funcionará cuando se pruebe en una cuenta de demostración? Es decir, el Asesor Experto esperará a la ejecución completa de la función start() y no podrá realizar un control paralelo basado en las cotizaciones entrantes hasta que se calcule la función start()?
Trabajar en una cuenta demo es trabajar en tiempo real. MT4, por supuesto, terminará su función start(), sin importar el tiempo que tome. Pero sólo durante este tiempo se recibirán nuevas cotizaciones. Si al final de su función larga start() quiere hacer una operación, tendrá que utilizar la función RefreshRates(), que actualiza los datos actuales del mercado, incluyendo el Ask y el Bid actuales. Es decir, con los valores Bid y Ask que existían hace unas horas (en el momento del inicio del cálculo) no podrá abrir una orden en una cuenta demo (y en una real, por supuesto). Pero puede abrir una orden sólo para los actuales, después de utilizar la función RefreshRates().
Тестер фактор времени не учитывает. Сначала он досчитает Вашу функцию start() до конца, а потом перейдёт к следующему новому тику.
Спасибо, я так теоретически и предполагал. Это как раз то, что нужно для «объективного» тестирования. На сколько я понял, это так же будет работать и при тестировании на демо счете? Т.е. эксперт будет ждать полного выполнения функции start(и всего того, что в ней напихано) и реализовать параллельный контроль процесса на основе поступающих котировок не удастся, пока не завершиться расчет функции start()?
Trabajar en una cuenta demo es trabajar en tiempo real. MT4, por supuesto, terminará su función start(), sin importar el tiempo que tome. Pero sólo durante este tiempo se recibirán nuevas cotizaciones. Si al final de su función larga start() quiere hacer una operación, tendrá que utilizar la función RefreshRates(), que actualiza los datos actuales del mercado, incluyendo el Ask y el Bid actuales. Es decir, con los valores Bid y Ask que existían hace unas horas (en el momento del inicio del cálculo) no podrá abrir una orden en una cuenta demo (y en una real, por supuesto). Pero puede abrir una orden sólo para los actuales, después de utilizar la función RefreshRates().
Muchas gracias por el consejo. Tendré que prestar la debida atención al control del proceso después del cálculo. Después de todo, será necesario comprobar la exactitud de la previsión.
El tiempo de cálculo es sospechosamente largo.
Tengo un procesador AMD Athlon 64 3800+ a 2,4 GHz, 2 GB de RAM. El cálculo de Hearst para 600 muestras lleva unos 20 minutos, pero el cálculo se realiza en MathCAD. No hay fallos evidentes en el algoritmo de cálculo, es decir, calcula de forma óptima desde el punto de vista de la programación de MathCAD. Pero es una pequeña parte de lo que es, por ejemplo, la entropía se considera unos 40-50 minutos para la misma muestra.
Tal duración del cálculo, debido al punto uno de mi estrategia: ", se determina la muestra que es la mínima en cuanto a la fuerza de la relación entre los elementos, calculada a partir del criterio de correlación. Obtenemos una muestra total en la que tiene sentido buscar algo" y un modelo bastante "artificioso". El número de muestras solicitadas varía de 300 a varios miles, en función de los datos analizados.
Los resultados en MathCAD son bastante satisfactorios (más que satisfactorios), pero entiendo que no es suficiente. Así que he decidido implementar la versión simplificada en MT por el momento, sólo para probar. Miraré los resultados.
Mi cálculo de Hearst para una muestra de 3000 bares en MQL4 tarda unos 40 milisegundos. Si no me equivoco intentaré usar el código de Hirst en MQL4 pero si es así, prefiero usar MathCad como sustituto.
En cualquier caso, algo falla en los cálculos. Mi correo electrónico es rosh AT metaquotes DOT ru.