una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 262

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ограничусь цитатами из Петерса:
... нам нужна альтернативная статистическая модель, которая имеет распределения с толстыми хвостами, проявляет персистентность и имеет нестабильные дисперсии.
Существует класс шумовых процессов, который соответствует этим критериям: 1/f или дробные шумы ...
...
1/f-шум тесно связан с процессами релаксации. Фактически 1/f-шум был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982) как сумма большого количества параллельных процессов релаксации, происходящих на многих различных частотах.


Candidato, ¿puedo obtener un enlace a esta publicación impresa?

Además, estos modelos existen y son excelentes para modelar el comportamiento de los residuos en las series temporales por la función de distribución (distribuciones de cola gorda) y por la función de autocorrelación (persistencia). Se trata de modelos autorregresivos de orden infinito. Es una gran cosa y predice muy bien el comportamiento de las series simuladas, pero tiene un límite en cuanto al rendimiento máximo: apenas cubre los diferenciales existentes. Por ejemplo, si mantenemos el diferencial no superior a 1 punto en el EUR/GBP durante las veinticuatro horas del día, ¡el rendimiento anual del modelo AR será de 10 000 puntos! Lo mismo puede decirse del EUR/CHF (20000-30000 puntos al año). Si el diferencial en estos pares es de 2 puntos, la rentabilidad anual bajará a 200-400 puntos, si es de 3 puntos, perderemos puntos. Pero en el caso del EUR/USD, la frontera de la rentabilidad se encuentra en la zona de 0,5 puntos, es decir, un diferencial irreal.

El libro se llama Análisis fractal de los mercados financieros, de Peters. Por cierto, fue recomendado recientemente por Rosh en el foro MQL. En él, Peters también compara el enfoque fractal con los modelos basados en AR. Según tengo entendido, considera que 1/f-noise es el análogo más cercano a forex. A diferencia de los mercados de valores.
Básicamente, tenía en mente un modelo no lineal desde el principio. Además, no se espera que funcione en todas las fases del mercado. Ahora, sin embargo, ha aparecido una nueva idea de la serie "todo debería hacerse al revés", que es casi adecuada para empezar a codificar, así que será una prioridad para mí durante algún tiempo.
 
¡Hombres!

¿no está lleno en un hilo aquí?
Estoy ayudando a http://onix-trade.net/forum/ a administrar...
tenemos la oportunidad de crear un foro separado sobre el enfoque matemático debido a la reorganización de las categorías...
Es decir, propongo crear un foro separado para esta discusión en la sección dedicada a los sistemas de comercio.
permitirá
- aumentar la facilidad de uso: el motor está desarrollado funcionalmente.
- aumentar la facilidad de publicación: puede crear hilos separados.
- subir fácilmente cualquier imagen y archivo.
- estar a cargo de su propio foro - las reglas/convenios adicionales dependen de usted.

Si la sugerencia te interesa, ya puedes empezar a escribir en
http://onix-trade.net/forum/index.php?showforum=67
(Lo pondré en el lugar adecuado)

(el respetado soporte de Metaquotes, creo, no le importará deshacerse del trabajo innecesario).
 
Tal vez desterrar al Comodoro demasiado entusiasta... si está demasiado lleno aquí.
 
Esta es la dirección donde publiqué el informe de prueba de mi estrategia:
" MQL4: El método adverso solandr 06.04.2007 21:18
Acabo de hacerlo así: he respondido a la pregunta formulada en ese hilo. Sólo he puesto un enlace aquí para que no se pierda en la web.
 
No he entendido la táctica de Adverse (no creo que las estrategias comunes puedan aportar beneficios), pero estoy de acuerdo con el planteamiento de la metodología de las pruebas. Pero por ahora no lo voy a utilizar, por el gran número de pares y el tráfico adecuado. La única cuestión está relacionada con el hecho de que para diferentes pares hay diferentes diferenciales. Si nos interesa la idea en su forma pura, ¿no es necesario reducir el resultado a la misma difusión?
 
Rosh, :) no me banees, soy útil aquí a veces - respondo a las preguntas de los principiantes en MT4.
 
De hecho, el ruido 1/f fue postulado por Mandelbrot (1982)


Cándido, ¿no has leído a Mandelbrot?
Escribe que se equivocó sobre el ruido 1/f... (que no lo hace bien...)

Mandelbrot parece haber pasado 40 años estudiando el mercado,
pero a juzgar por las reseñas en amazon de su último libro, (The Misbehavior of Markets)
aún no ha sido capaz de presentar nada completo.

Me pregunto... cómo lee la gente a Peters... Tengo la sensación de que el libro es un desastre... (aunque quizá esté en mi cabeza).

hay mucha literatura sobre el tema, sólo hay que asegurarse de que la palabra "mercado" no está en el título...

aquí hay un enlace que acabo de encontrar...
http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/index.html
 
...
 
...pero estoy de acuerdo con el enfoque de la metodología de las pruebas. Pero no lo voy a utilizar yo, porque el tráfico será apropiado para un gran número de parejas. La única cuestión está relacionada con el hecho de que para diferentes pares hay diferentes diferenciales. Si te interesa la idea en su forma pura, ¿no es necesario reducir el resultado a una sola extensión? <br / translate="no">.

Creo firmemente que si la estrategia es rentable, dará beneficios con cualquier spread que exista en BC. Observe los resultados de los pares en los que interviene el yen japonés. Es decir, la expectativa matemática del beneficio de la estrategia debe ser al menos varias veces mayor que el diferencial (así como el swap resultante) pagado por hacer (mantener) las operaciones. Si gira en torno al diferencial y supera ligeramente el diferencial (así como el swap), entonces creo que la estrategia simplemente no es viable para las condiciones comerciales REALMENTE existentes. La observación de una estrategia con un diferencial cero (o normalizado) es un interés puramente académico, que se aleja de la realidad actual.

Y las tasas de tráfico se siguen cobrando sólo en Rusia. En el resto del mundo hace tiempo que se cobra una tarifa fija sólo por la anchura del canal. Por eso hay tantos sitios de intercambio de archivos gratuitos en el extranjero, desde los que se descargan películas y otros archivos de gran tamaño.
 
Фактически был постулирован Мандельбротом (Mandelbrot, 1982)


Cándido, ¿no has leído a Mandelbrot?
Escribe que se equivocó con el ruido 1/f... (que no lo hace bien...)

No, no lo he hecho. ¿Puede citarme o darme un enlace al texto? Es importante lo que considera exactamente un error. Por cierto, observo que más adelante en esa cita dice que las frecuencias deben ser logarítmicamente equidistantes. No he citado su secuela no por pereza ni por amor a la brevedad :). La analogía es una analogía, pero no hay que identificar de antemano el mercado con el 1/f-noise.

Mandelbrot parece haber pasado 40 años estudiando el mercado,
pero a juzgar por las reseñas en amazon de su último libro, (The Misbehavior of Markets)
aún no ha podido ofrecer nada completo.

Einstein, por cierto, la mayor parte de su vida se dedicó a la teoría del campo unificado. Y parece que tampoco pudo ofrecer nada completo :)

Me pregunto... cómo lee la gente a Peters... Tengo la sensación de que el libro es un desastre... (aunque por supuesto, tal vez esté en mi cabeza).

En mi opinión es un libro panorámico y en esta calidad me ha gustado.
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