1ª y 2ª derivadas del MACD - página 29
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Mathemat:
¿Seguro que lo has entendido bien?
No coincide con la Wiki, pero el significado es correcto. El álgebra general se refiere a los axiomas, que no deben demostrarse mediante la propia teoría.
Eso, por decirlo suavemente, es también un ejercicio de equilibrio verbal. Nadie impide considerar los minutos o incluso los ticks y sacar conclusiones que contribuyan a una estrategia rentable. Eso eslo que hacen los quants.
El artículo saca conclusiones en un intervalo de un minuto. Puedes usar ticks, pero las conclusiones en intervalos más largos
No coincide con la Wiki, pero el significado es correcto. El álgebra general se refiere a los axiomas que no deben demostrarse mediante la propia teoría.
Y equivocado en su significado. Vuelve a leerlo y comprueba si el resaltado azul está en su sitio:
Me gustaría recordar que cualquier teoría es inconsistente sólo si contiene proposiciones que no pueden ser demostradas por medio de la propia teoría.
Una cotización es un multifractal estocástico complejo, ni siquiera es autosimilar, pero en la escala "visual" accesible de un operador se comporta casi como una martingala, aunque el proceso tiene fuertes relaciones no lineales. Se puede obtener un conocimiento adecuado del proceso sólo con la ayuda del análisis fractal, ya hay muchas técnicas y métodos acumulados. Por ejemplo, un espectro de singularidad que mostrará todo el infierno de la situación).
Veo 4 formas de crear sistemas de trading
Tengo esa experiencia. Cuanto más complejo sea el sistema de comercio, más rápido fallará. Necesitas algo muy sencillo y que funcione de forma fiable. ¿Qué opinas?
Y el significado es erróneo. Vuelve a leerlo y comprueba si el resaltado azul está en su sitio:
Me parece correcto. Hay muchas formulaciones del teorema en la literatura. Por ejemplo:
Cualquier sistema de axiomas matemáticos a partir de cierto nivel de complejidad es internamente inconsistente o incompleto
La que he citado puede no ser matemáticamente exacta, pero capta la esencia: en cualquier teoría no se debe demostrar algo. Si todo se demuestra, entonces es contradictorio.
Me da pereza buscar la formulación en álgebra general, que creo que es la más acertada, porque trata los principios de todas las teorías.
En nuestra actividad, mis fórmulas me bastan.
Si se trata de un principio para usted, estoy dispuesto a discutir su formulación. No me gusta la formulación de Wiki.
Veo 4 direcciones para crear sistemas de comercio:
Tengo esa experiencia. Cuanto más complejo sea el sistema de comercio, más rápido fallará. Necesitas algo muy sencillo y que funcione de forma fiable. ¿Qué opinas?
1. Revisar los modelos matemáticos utilizando las teorías económicas, más exactamente, el análisis fundamental.
2. Aplicar cualquier método matemático complejo en la fase de creación del ST. Es deseable trabajar en Matlab, para que no haya limitaciones en los métodos.
3) No creo en la NS, la caja negra.
4, En el punto 2 para crear TS con un mínimo de parámetros a expensas de la teoría asegurando su estabilidad
PS; brevemente, escribió faa: ... la cotización es un multifractal estocástico complejo, ni siquiera es autosimilar, pero a la escala "visual" accesible del operador se comporta casi como una martingala, y ello a pesar de que el proceso tiene fuertes relaciones no lineales.
Sorpresa. Esto debería inscribirse inmediatamente en los anales como un ejemplo de verborrea abstrusa e incomprensible. De hecho, una cotización es el tipo de cambio de la divisa frente a la contra-divisa en un momento determinado.
Que sea sencillo.
1. Cotejar los modelos matemáticos con las teorías económicas, más exactamente con el análisis fundamental.
2. Aplicar cualquier método matemático complejo en la fase de creación de la CT. Es conveniente trabajar en Matlab para que no haya limitaciones en los métodos.
3. no creer en la NS - caja negra
4, En el punto 2, crear una TS con un mínimo de parámetros a expensas de la teoría, asegurando su estabilidad.
Aquí es donde coincidimos. Bueno, casi lo mismo. Tampoco es cuestión de creer/descreer :-))
Para los que les gusta construir NS, hay que responder a algunas preguntas filosóficas para empezar. En función de la respuesta a la misma, quedará claro si es necesario construir NS.
La NS es un intento de replicar de forma muy simplificada el yo. ¿Qué hace que el autor construya su patética semblanza y no utilice su cerebro?
Cualquier excusa para esta pregunta, como que el hierro no tiene dudas y reflexiones y mejor memoria, cae en la siguiente pregunta. Por qué un autor con un cerebro tan patético con dudas y reflexiones y otros problemas que le impiden vivir, comerciar y trabajar cree que puede crear otro cerebro que sea mejor. Si no puede con su propia cabeza, ¿cómo va a crear algo mejor? Y, si su cabeza está bien, ¿por qué construir un NS?
¿Tal vez sea más sencillo que eso?
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Los buenos puestos han desaparecido. ¿Por qué...? :-(
Хорошие посты исчезли. Зачем?... :-(
Es bueno que al menos la gente no desaparezca...
Se está restaurando un puesto técnico. El resto son flameos o repeticiones de lo que se ha dicho antes.
Zhunko 11.01.2012 18:36
Veo 4 direcciones de creación de sistemas de comercio:
Tengo esa experiencia. Cuanto más complejo sea el sistema de comercio, más rápido fallará. Necesitas algo muy sencillo y que funcione de forma fiable. ¿Qué opinas?
He publicado una fotoaquí. Muestra las entradas en la 2ª derivada. Los filtros son índices.
Lo probaremos en una cuenta real dentro de un mes. Funciona bastante bien. En la actualidad PF = 3. Todavía estamos afinando los parámetros. Existe la posibilidad de aumentar la TF a 10.
Para los amantes de la construcción de NS, hay que responder primero a algunas cuestiones filosóficas. En función de la respuesta, quedará claro si es necesario construir NS.
Una SN es un intento de replicar, de forma muy simplificada, a sí misma. ¿Qué hace que el autor construya su patética semblanza y no utilice su cerebro?
La verdad es que no. Según el teorema de Kolmogorov, cualquier función continua de muchas variables puede representarse como una suma de transformaciones no lineales de funciones continuas de una variable. En otras palabras, cualquier función continua de muchas variables puede ser representada por una red neuronal con dos capas ocultas h y g como se muestra a continuación
Más tarde, alguien derivó el teorema de que un SN con tres capas ocultas puede modelar cualquier función continua. Las funciones continuas adecuadamente elegidas son cualquier función suave no lineal, por ejemplo, h y g en la mayoría de los casos tanh, aunque también se puede utilizar exp simple.
Las NS no se utilizan para modelar el cerebro, sino para modelar el objeto, en nuestro caso el mercado. Su fuerza está en su versatilidad. Esto significa que no es necesario conocer las leyes del movimiento de los precios, escribir difusiones o inventar diferentes modelos de regresión como (18). En teoría, NS es capaz de simular cualquier sistema dinámico no lineal. En la práctica, la gente suele confundir la fuerza de la NS pensando que pueden añadir precios o diferentes indicadores a las entradas de la red y que ésta encontrará todas las regularidades y generará señales de trading. De hecho, debemos elegir correctamente las entradas de la red. Por ejemplo, si creemos en los niveles de soporte y resistencia, las entradas deben basarse en esos niveles predefinidos y en los precios pasados en relación con esos niveles. La red por sí misma no es capaz de detectar la importancia de estos niveles, siempre debe "indicar" en qué espacio de transformación de precios estamos buscando nuestro modelo de mercado no lineal.