una estrategia de negociación basada en la teoría de las ondas de Elliott - página 258
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Por supuesto, antes de desarrollar sus TdR debe haber estimado el rendimiento medio por transacción para la estrategia de negociación sugerida. Dígame, ¿cuál es la rentabilidad esperada excluyendo las comisiones de corretaje y para qué pares de divisas? ¿Cubre el diferencial?
Le recuerdo que la muestra debe ser representativa.
Hola Sergei.
Hasta que llegué a mi grado de incompetencia, fui arquitecto de BD y director de proyectos; es mi habilidad profesional, aunque ya la he superado. Tuve la oportunidad de crear sistemas más "maduros" para empresas "maduras" (por ejemplo, un almacén de datos para 120.000.000 de hechos no es un problema). Todos los componentes, en general, ya están (compraré los ordenadores que faltan, y no es un problema) lo único que queda es desarrollar la dll. Sergey, tú también utilizas MathCAD para tus investigaciones y sabes muy bien, que una página "bien escrita" en este programa puede corresponder a docenas, o incluso cientos de páginas en lenguaje normal. Después de evaluar todo, incluida la duración de los cálculos, he llegado a la conclusión de que no puedo pasarme completamente a la MT. Es un tiempo muy largo.
En cuanto a la ST, aún no existe, pero hay un subsistema de previsión que consta de 9 módulos. Se está probando ahora. En este momento hay 273 previsiones, 41 de las cuales me han parecido erróneas. El aspecto de las previsiones es aproximadamente el mismo que el mostrado en el post "grasn 13.03.07 19:19", es decir, cuadrados de distinto tamaño (en ese post sólo había puntos) que simbolizan zonas de inversión y canales que las conectan. Y se acabaron las líneas y curvas de más, en las que siempre me pierdo al ver el material publicado.
La previsión está en el reloj (relación óptima para el depósito anticipado/posibles pérdidas y la precisión de la previsión) y el horizonte de la previsión puede ser de varios días a un mes o incluso más, permítanme recordarles que no está establecido en el sistema, está determinado por una serie de tiempo específica. Si el pronóstico es bueno el rendimiento es bueno, por supuesto sin ningún punto de acuerdo real en la zona de inversión.
Hay dos problemas principales: el primero es mejorar la precisión de un modelo de previsión y "atrapar" un punto óptimo de entrada/salida en la zona de inversión. Si el segundo problema está más o menos claro, el primero requiere una explicación. La zona de inversión puede estar al mismo nivel, es decir, la zona de cambio de canal está al nivel de la zona de inversión, pero el cálculo puede ser erróneo en el tiempo. Resulta como con el tiempo. Por cierto, hay una buena anécdota sobre este tema:
***
En una ciudad decidieron fusilar a los climatólogos. Causan muchos problemas: primero se les escapa una inundación o no nos avisan de la sequía; en general, sólo causan pérdidas y bajas. Redoble de tambores, órdenes claras, "...toot", "...aim" y en el último momento un ciudadano sale corriendo de entre la multitud de espectadores y grita: "Espera, no les dispares, aún pueden hacer buenos!!!!". El Presidente del Tribunal Supremo pregunta con cierta vacilación "¿usted cree? Bueno, vale, ¿qué sugieres?". El ciudadano, entusiasmado por esta oportunidad, hace una nueva sugerencia: "¡Colguémoslos! Que muestren la dirección del viento".
***
El propio TC, así como el proceso de control del cumplimiento de la previsión, me parecen triviales y de momento no tienen especial interés.
Esta es la situación, está cerca y lejos del trading real al mismo tiempo, aunque ya lo he utilizado un par de veces, pero parece que ya he presumido de ello. :o)
a cooper123
Para información. El esquema de cálculo que sugieres ya lo he aplicado. Aunque mis objetivos eran ligeramente diferentes, a saber, permanecer en el entorno de software conocido, la filosofía es la misma: divide y vencerás.
Puedo compartir con usted un Asesor Experto que implementará el intercambio, con el propósito de la prueba conjunta y así sucesivamente. La verdad es que no he hecho dlls y he hecho intercambios de archivos - una cosa más universal, según me parece.
Sin embargo, él vende sus EAs pero es un buen programador y no necesito elaborar nada. También trabaja con archivos.
ya que ha decidido pagar de todos modos, puede ser interesante.
si se trata de la base de datos. una base de datos es buena para las selecciones inteligentes y hay series de precios simples y nada de fantasía. también lo mantengo en un archivo y el tiempo de llenado es bueno, además necesita ser actualizado sólo una vez a la semana.
Buena suerte.
Muchas gracias por la oferta. Por supuesto que lo necesitamos. Por lo menos, se acercará mucho más el examen exhaustivo. Hay que reconocer que se ha pensado en un esquema de este tipo, al menos para el primer borrador, y es muy posible que el intercambio de archivos funcione con la misma eficacia. Y meter los archivos de datos en la base de datos, más fácil que lidiar con la dll (y no se trata de dinero, sino de rapidez, aunque es posible que al final me pare en una dll).
Puedes enviarme los expertos por correo electrónico a grasn@rambler.ru o publicarlos aquí, como quieras (quizá alguien esté igual de interesado).
sobre el relleno es probablemente una cuestión de qué poner, qué poner dónde, la cuestión principal.
Pero en cuanto a la velocidad, no veo ninguna ventaja de la dll sobre los archivos. A menos que, de nuevo, estés acostumbrado y quieras hacerlo así. Obtengo los datos, los calculo, miro lo que hay en el archivo, si son datos nuevos o no, y los deslizo hasta el siguiente minuto. Todo el cálculo es en segundos (en estrategias simples tengo un año en minutos, lo he hecho en unos 7 segundos, con regresión lineal en 3 meses con una ventana de 100 barras en 3 minutos, y aunque me salen las barras de minutos, trabajo más arriba de las barras de 5 minutos. ¿Cuál es la prisa en esas condiciones?
Sobre todo para mí los dlls son fatales, tengo que aprenderlos. Es posible utilizar procesos y pips, pero no vale la pena.
...En la página anterior IronBird proporcionó un enlace a un post donde UP en el foro de forexclub publica su prueba matemática de que el comercio rentable es posible en forex. Y (!) no se debe a la violación del proceso de Markov, sino que sólo se basa en la suposición de que es un proceso perfectamente aleatorio, es decir, de Markov.
El enlace real es http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3
Yura, ¡hola!
He vuelto a leer el post de mi estimado UP en el enlace citado. Para ser sincero, no tenía ningún deseo de comentarlo. En primer lugar, el autor tiene razón en muchos aspectos. En segundo lugar, confunde el proceso markoviano con uno aleatorio - wieneriano, y esto no es bueno. Además, UP explota como estimación de la "no aleatoriedad" de las muestras de las series temporales (RT) el valor de la diferencia de la función de distribución (DF) de las primeras diferencias respecto a la distribución exponencial. De hecho es un índice integral y la conveniencia de su uso es dudosa, por supuesto. En tercer lugar, la martingala pertenece a un tipo de gestión del dinero, y no es una ST como tal.
Para estas estimaciones es más correcto utilizar el correlograma para la primera diferencia de PA. De su análisis se puede sacar una conclusión sobre la antipersistencia de la BP en TF pequeños, y es imposible sacar una conclusión sobre la perspectiva del trading en TF grandes (como el diario). Por cierto, el autor ha señalado correctamente una característica interesante de BP con marcada antipersistencia: se puede construir una operación rentable abriendo al azar y fijando TP y SL de un valor conocido. Aquí no hay ningún milagro, es posible demostrar de forma estrictamente matemática la posibilidad de un beneficio marginal estable en este caso. Lo que interesa es la estimación del rendimiento por transacción. Lamentablemente, en los instrumentos disponibles la rentabilidad no supera los 0,5 puntos por transacción. Sin embargo, cuando se combina con, por ejemplo, un modelo autorregresivo, permite cubrir los diferenciales existentes.
Por cierto, ayer probé la media móvil basada en el LPF de Batterworth con el mínimo retardo de fase posible. ¿Y qué opinas? Trivial, el TS rollback basado en este TF ha mostrado el rendimiento medio de 5-8 puntos por operación para la mayoría de los instrumentos. Seguro que me he equivocado en alguna parte, pero si no es así... ¡entonces esto es un gran avance!
Sería interesante ver este MA y comparar su retraso con el que yo hice.
¿Es tu código o el de otra persona? ¿Está disponible en alguna parte?
"tener el menor retardo de fase posible", ¿es un resultado matemático o está implícito en los disponibles actualmente?
a Neutron
Pido disculpas por haberme metido en la discusión, no es que me hayan preguntado. :о) Lamentablemente la distinguida UP dio una prueba en términos generales, no soy un gurú de la estadística aunque la uso abundantemente en mis predicciones y por supuesto puedo equivocarme fácilmente con mis conclusiones.
A mi modo de ver, este indicador integral es esencialmente uno de los criterios para determinar una tendencia, basado en los planteamientos generales de análisis de emisiones para una distribución exponencial. Los criterios de esta clase funcionan bastante bien y una tendencia local probada sería una buena base para el comercio "no aleatorio". Pero es cuestionable para mí ir con gracia a la elección de esta distribución particular. Me parece que los resultados reales serán tan diferentes como "una locomotora de vapor de una bicicleta".
"tener el menor retardo de fase posible", ¿es un resultado matemático o está implícito en los disponibles actualmente?
Sí, escribí el guión yo mismo.
Por retardo de fase (MF) mínimo se entiende el MF mínimo teóricamente posible para un DF con una inclinación a priori especificada del borde de corte del AFC y la amplitud de los latidos en la banda pasante. Se puede encontrar excelente material teórico sobre filtros recursivos aquí:
https://www.mql5.com/en/forum
Por cierto, ¡he conseguido encontrar un par que muestra una volatilidad H superior a 2 y que permite implementar una estrategia H-cougi rentable! A continuación se presenta el gráfico de la ganancia media por operación (rendimiento) en función de la discreción de la división, a la izquierda, y la dependencia del rendimiento incluyendo el diferencial de 7 puntos, a la derecha.
Sin embargo, la cuestión de la estabilidad del criterio de este instrumento sigue abierta...
¿Es tu código o el de otra persona? ¿Está disponible en alguna parte?
"tener el menor retardo de fase posible", ¿es un resultado matemático o está implícito en los disponibles actualmente?
Sí, yo mismo escribí el guión.
El retardo de fase (MF) mínimo implica el MF mínimo teóricamente posible para un DF con una inclinación predeterminada del borde de corte del AFC y la amplitud del batido en la banda pasante. Se puede encontrar excelente material teórico sobre filtros recursivos aquí:
https://www.mql5.com/en/forum
Sergey, no entiendo, ¿tengo alguna oportunidad de comparar dicha МА con la mía o no?
Debe haber un error en su enlace. El zip.gif es un archivo, no una página web. Es una pequeña imagen como esa.
Y no existe tal página, y mucho menos un material espléndido. :-((
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/03/1.zip
En cuanto a la comparación, puedo publicar directamente el código escrito en MathCad, MQL, captura de pantalla de la terminal MT4 o esperar a que se familiarice con el material dado usted mismo. ¿Qué eliges?
Igor Kim ha creado un indicador para dibujar canales de regresión.
Puede ser útil para el comercio manual.
http://forum.kimiv.ru/viewtopic.php?p=3170#3170
Hice un dibujo a partir de él.
Puede ser que esté pensando demasiado pero no entiendo qué es un cruce de canales.
Parece una situación típica, pero no hay cruce de canales como tal.
Hay canales con diferentes escalas. No entiendo cómo se forma una zona de pivote cruzando canales.
Tal vez alguien pueda explicar esta imagen.
En cuanto a la comparación, puedo publicar directamente el código escrito en MathCad, MQL, captura de pantalla de la terminal MT4 o esperar a que se familiarice con el material dado usted mismo. ¿Qué eliges?
¡Gracias, Serguei! Lo he observado con gran interés. Es un libro genial con una buena aplicación práctica. Y las matemáticas allí son bastante apropiadas. Sin embargo, me llevará mucho tiempo digerirlo todo y luego también relacionarlo con el mercado.
Por eso, si me dan el derecho a elegir, elegiré MQL. :-))
Aquí o directamente en mi buzón de correo, como quiera.
Gracias de antemano.