De la teoría a la práctica - página 1550
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He olvidado cómo se llama exactamente.
Veo a mucha gente aquí, por favor dígame la fórmula de la tasa de retorno a cero.
He olvidado cómo se llama exactamente.
No existe esa fórmula general. Tal vez sólo en ejemplos particulares. La tasa de retorno al origen del movimiento en los paseos aleatorios es la raíz del tiempo, la velocidad angular de un péndulo es otra forma. Depende del problema que esté resolviendo.
Lo curioso es que en las pruebas tengo ganancias locas, grandes ofertas. Así que, una o dos veces al mes hay algunas tendencias potentes que machacan mi TS, ¿quién no lo hace? Pero, en general, bien.
Tan pronto como me vuelvo real, tengo esta tendencia... Es un infierno...
Jesús, ¿soy más tonto que un pomo o qué? ¡Ayúdenme! Amén.
¿Ya lo has aplicado? Al menos escribe algo en el MP sobre los resultados.
¿Ya se han aplicado las conversiones? Al menos publique algo en el MP sobre los resultados de la investigación.
Esto es a discreción de Max. Si no fuera por su iniciativa, no habría investigación. Sin embargo, todavía no hay nada inusual: aún queda mucho camino por recorrer.
No existe esa fórmula general. Tal vez sólo en ejemplos particulares. La tasa de retorno al origen del movimiento en los paseos aleatorios es la raíz del tiempo, la velocidad angular de un péndulo es otra forma. Depende del problema que esté resolviendo.
Sí hay tal, incluso tiene un nombre, como hace tiempo que conocí, pero he olvidado como se llama.
Quiero saber cuánto tiempo tarda la serie estacionaria en volver a cero.
Sí hay tal, incluso tiene un nombre, como hace tiempo que conocí pero olvidé como se llama.
Es decir, quiero saber en qué tiempo, la serie estacionaria vuelve a cero.
Pues eso es lo que digo: tiempo medio para volver al punto de partida (al cero condicional) = y^2/D, donde y es la coordenada del punto que hace el paseo aleatorio, D es la varianza.
Tenga en cuenta que estamos hablando de un tiempo medio, nadie lo dirá con exactitud.
Sí existe, incluso tiene un nombre, lo conocí hace mucho tiempo pero olvidé cómo se llama.
Es decir, quiero saber cuánto tarda la serie estacionaria en volver a cero.
¿Y el teorema del retorno de Poincaré? La estacionariedad no es suficiente en este caso, se necesita ergodicidad.
También existen afirmaciones sobre la probabilidad unitaria de alcanzar cualquier punto para las SB unidimensionales y bidimensionales, pero no son procesos estacionarios (la varianza crece con el tiempo).
Pues eso es lo que digo: tiempo medio para volver al punto de partida (al cero condicional) = y^2/D, donde y es la coordenada del punto que hace el paseo aleatorio, D es la varianza.
Tenga en cuenta que estamos hablando de un tiempo medio, nadie lo dirá con exactitud.
Gracias, eso es lo que no pude formular "tiempo de retorno al punto de partida".
La fórmula podría ser lo que se necesita, tristemente sólo la media, pero al menos ahora hay un punto de partida donde escarbar, tal vez haya una definición exacta.
¿Supongo que estamos hablando de opciones, en las que hay que calcular el momento de la operación? Sí, es una cosa curiosa. No tengo ninguna investigación sobre este tema, lo más probable es que haya procesos gaussianos estacionarios, pero...
Una vez más, en todos los escenarios sólo podemos hablar del tiempo medio con un cierto error estándar.
¿Supongo que estamos hablando de opciones, en las que hay que calcular el momento de la operación? Sí, es una cosa curiosa. No tengo ninguna investigación sobre este tema, lo más probable es que haya procesos gaussianos estacionarios, pero...
Una vez más, en todos los escenarios sólo podemos hablar del tiempo medio con un cierto error estándar.
El tiempo de decaimiento de la opción se calcula utilizando las griegas, aunque depende del tipo de análisis que se utilice, tal vez la estacionariedad también se pueda aplicar ahí, no lo sé.
De hecho, se puede contar en cualquier lugar donde se observe estacionariedad.