¿Cómo se decide una tendencia? - página 5

 

Puede haber un problema donde definir overbough/oversold (top/bottom) - como oversold/oversold (buscar el fondo por ejemplo :) ), y breakout/breakdown (he olvidado la palabra rusa para disculparme). Algunos dicen que es sólo un estilo de negociación, y que no tiene nada que ver con las condiciones del mercado. Otros dicen que se trata de condiciones de mercado separadas, como si no se tratara de una tendencia primaria (tendencia alcista y tendencia bajista), y ni siquiera de una tendencia secundaria con su corrección, plano y mercado, sino que se trata de categorías separadas y ni siquiera de una tendencia. Pero si nos fijamos en lo que dice la gente en otros foros, por ejemplo, puede haber muchas cosas innecesarias, causadas, por así decirlo, por los comerciantes, que impusieron algunos términos. Y en realidad también es una tendencia, o un estado de una tendencia, o algo dentro de ella.

De ahí surgió la idea. Me he apuntado a las señales. Parece estar bien - 22 dólares de beneficio en 3 días. Cómo lo hice: me inscribí, obtuve un par de libras de beneficio, me di de baja, me inscribí en otra, de nuevo obtuve beneficios, me di de baja, etc. durante 3 días. Existe la teoría de que si una señal (o un Asesor Experto - esto se estudió inicialmente con Asesores Expertos hace varios años) pasó por el periodo de prueba y fue rentable, entonces puedes suscribirte a ella, pero en cuanto obtengas la primera ganancia, debes darte de baja y suscribirte a otra. La condición es que la señal sea nueva. Por lo tanto, la esencia - sería bueno si los proveedores de señales identificaron sus señales por la tendencia siguiente / contra tendencia y así sucesivamente (lo que pueden escribir allí, por ejemplo). De lo contrario, el proveedor abre un pedido, lo firmo y espero...espero... un día ... dos días... y no lo cierra... y preguntarle cómo? ¿abrir un hilo en el foro y preguntar por su estrategia? Esa es otra idea. Que se identifiquen con esta tendencia (en sus términos comerciales), y lo resolveremos. O, por ejemplo, no quiero tener el ordenador encendido todo el día y toda la noche, esperando que el proveedor cierre su orden (que ya está en beneficio), porque opera en una tendencia (seguimiento de la tendencia). Si sólo necesito 10 o 15 pips al día (por ejemplo), elegiré la señal contra tendencia (señal que opera contra la tendencia). En este caso mi PC estará encendido por un tiempo mínimo, obtendré mis 10 o 15 pips del proveedor - y apagaré mi PC. Si los proveedores se clasificaran al menos en la descripción, sería bueno. Sólo una idea.

 
lazarev-d-m:
Tal vez los corredores extranjeros proporcionen esa información, pero yo no voy por ahí todavía.
lordlev:
Nadie le dará la cantidad real de volúmenes de posiciones para un par en particular. Cálmate. ¿Te das cuenta de lo que pasaría si alguien supiera la proporción real de toros y osos?
Alex_Bondar:

Bueno, yo no fantaseo tan audazmente))))

No me interesa la proporción de toros y osos (¡interesante por supuesto! pero eso es fantasía), sino cuántos son todos juntos. Y si está relacionado con el "volumen" de DC.

¿Existe un análogo lejano con el volumen de intercambio?

Alex_Bondar:
Si no es así y este volumen es sólo un oscilador del precio, entonces cómo tirar de los datos de volumen minuto a minuto del mercado de futuros, que según tengo entendido tiene más credibilidad, en un asesor de forex, en mql5.

El tick y el volumen "real" de la empresa de corretaje pueden y deben ser utilizados como una fuente adicional de información, en mi opinión, más efectiva que los futuros, al menos en mi experiencia. Prestar mucha atención al llanto sobre "no hay volumen en Forex" y en general a cualquier afirmación en blanco y negro sobre los mercados, ¡este es el mayor problema! ¿No deberíamos abrir un terminal y mirar en el historial cuál es la correlación del impulso del volumen de ticks y los diferentes patrones de precios? Por supuesto que no encontrarás una interpretación inequívoca, pero con el tiempo te acostumbras:)))

Para disipar la teoría de la conspiración sobre la falsificación de volúmenes por parte de los corredores, lo mismo. Registremos N demos en todas partes y veamos las correlaciones de volumen entre las diferentes empresas de corretaje, saquemos conclusiones... Volvemos a fijarnos en la funcionalidad empírica y pensamos en cómo formalizarla y utilizarla.

como podemos ver 2 grandes corredores tienen volúmenes casi idénticospara el último día , ¿qué significa?

 
EvMir:

El tick y el volumen "real" de los DCs pueden y deben ser utilizados como una fuente adicional de información, en mi opinión más efectiva que los futuros, al menos en mi experiencia es así. Prestar mucha atención al llanto sobre "no hay volumen en Forex" y en general a cualquier afirmación en blanco y negro sobre los mercados, ¡este es el mayor problema! ¿No deberíamos abrir un terminal y mirar en el historial cuál es la correlación del impulso del volumen de ticks y los diferentes patrones de precios? Por supuesto que no encontrarás una interpretación inequívoca, pero te acostumbras con el tiempo:)))

Para disipar la teoría de la conspiración sobre la falsificación de volúmenes por parte de los corredores, lo mismo. Registremos N demos en todas partes y veamos las correlaciones de volumen entre las diferentes empresas de corretaje, saquemos conclusiones... De nuevo nos fijamos en la funcionalidad empírica y pensamos en cómo formalizarla y utilizarla.

como se puede ver en los 2 mayores brokers, los volúmenesdel último día son casi idénticos, ¿qué significa?

¿Están dando de baja al tercer corredor :D?
 
lazarev-d-m:
¿Descarte de un tercer broker :D?
Era una pregunta retórica. Quería decir que el volumen de garrapatas de las empresas de corretaje es tan funcionalmente informativo como cuando lo sacas de los futuros. Es decir, el Momentum del volumen no es muy diferente para los principales corredores y por lo tanto este es un indicador fiable de la actividad y el interés del mercado.
 
EvMir:
Era una pregunta retórica. Lo que quiero decir es que el volumen de ticks de la empresa de corretaje es tan informativo como si se tomara de los futuros. En otras palabras, el impulso del mercado no difiere mucho de un corredor a otro y, por tanto, es un indicador fiable de la actividad del mercado.

Creo que es inútil porque no precede en absoluto a la aparición de la tendencia, y la

el volumen de ticks repite casi por completo la suma absoluta de todas las velas de minutos en el marco temporal actual, puede observarse fácilmente en el modo acelerado del comprobador, cada movimiento del precio se caracteriza por una unidad del volumen de ticks

No veo ningún volumen real.

 
EvMir:
Era una pregunta retórica. Quería decir que el tickovolumen de la casa de bolsa es tan informativo como si lo sacaran de los futuros.
Muy dudoso. Al menos no más informativo. Y en mi opinión, mucho menos, sobre todo teniendo en cuenta el "jitter" de las cotizaciones.
 
lazarev-d-m:

Creo que es inútil porque no precede en absoluto a la aparición de la tendencia, y la

el volumen de ticks repite casi por completo la suma absoluta de todas las velas de minutos en el marco temporal actual, se puede observar fácilmente en el modo acelerado del probador, cada movimiento del precio se caracteriza por un volumen de ticks

No veo el volumen real

la suma del número de ticks en velas de un minuto es el volumen de ticks. "real" difiere muy poco del volumen de ticks, la correlación es >95%, creo que el volumen real se deriva del volumen de ticks.

Personalmente, he observado bastantes patrones de volumen de precio+tick, especialmente en los retrocesos, pruebas, pips y demás. Por ejemplo, si se produce una horquilla en pocos minutos, con alto volumen, hay una alta probabilidad de que rebote, o si hay una tendencia con volumen constante, y luego hay una disminución en el impulso del precio y un fuerte aumento en el impulso del volumen, demuestra una inversión, y hay muchas relaciones de este tipo con >60% de probabilidad.

 
EvMir:

La suma del número de ticks en velas de un minuto es el volumen de ticks. El "real" difiere muy poco del volumen de ticks, la correlación es >95%, creo que el volumen real es una derivada del volumen de ticks.

Personalmente, he observado bastantes patrones de volumen de precio+tick, especialmente en los retrocesos, pruebas, pips y demás. Por ejemplo, si se produce una horquilla en pocos minutos, con alto volumen, hay una alta probabilidad de que rebote, o si hay una tendencia con volumen constante, y luego hay una disminución en el impulso del precio y un fuerte aumento en el impulso del volumen, demuestra una inversión, hay muchas correlaciones de este tipo con >60% de probabilidad.


Personalmente no me sirve la relación entre el volumen y el precio, sé que cuanto más grande es el impulso del volumen más fuerte es el movimiento, pero cuando se forma el impulso el precio ya no se mueve, para mí los volúmenes no tienen sentido en los pares de divisas, ¿tal vez puedas enviarme algunas capturas de pantalla de tus patrones?
 

Por cierto, encontré una pequeña "anomalía", ¿puede un precio moverse en 1 vela y seguir teniendo volumen cero?

Enfriador

Una cosa más, encontré este indicador Forexsignal30 en los foros

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Este indicador está disponible gratuitamente en internet pero está en ex4 es decir no hay código fuente, puede alguien saber en que se basa o incluso tener un archivo ex5, me gusta como determina la tendencia

 
lazarev-d-m:
Personalmente no me sirve la relación entre el volumen y el precio, sé que cuanto más grande es el impulso de volumen más fuerte es el movimiento, pero cuando se forma el impulso el precio no se mueve más, para mí los volúmenes no tienen sentido en los pares de divisas, ¿podrías enviarme algunas capturas de pantalla de tus patrones?

Todavía no he formalizado estrictamente mis observaciones, pero aquí están, por ejemplo, los últimos minutos del euro y el deslizamiento del volumen:


Se destacan las "jorobas" de volumen suavizadas que muestran retrocesos y no correcciones

Razón de la queja: