¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 33
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Sí, es pequeño, en 1 par, si se deversifica en 15 pares, y se duplica el depósito, el rendimiento se eleva al 100% anual, y eso no es un beneficio pequeño. De hecho, he probado todo y he dedicado muchas horas a las pruebas. Da un resultado, las detracciones no se superponen entre sí. Así que si usas la cabeza, no sólo para apoyar tu mano izquierda con ella, puedes obtener una herramienta rentable de martin.
Por supuesto que para mucha gente no hay nada que hacer con el 100% anual, pero esta gente suele perder, y escribo esto para los que realmente entienden el valor de cada porcentaje.
He escrito un martin, con una simple definición de la situación actual del mercado. La entrada es aleatoria, es decir, la distribución es aproximadamente 50/50. Mira lo que tengo: la prueba desde el año 2000 hasta ahora se puede hacer con cualquier par. Lo he probado con todos los pares con historia desde el año 2000, y con los pares sin historia - desde 2008. Revisé 40 pares en total, incluyendo los de oro y los exóticos.
¿Está diciendo que una gestión monetaria adecuada es capaz de obtener beneficios utilizando entradas y salidas del mercado al azar, y utilizando volúmenes que no dependen de la situación del mercado, sino sólo de los resultados de operaciones anteriores?
Permítanme replantear: ¿Es posible tener un volumen aleatorio de operaciones en un determinado rango, con MO~0, y luego simplemente escalando este lote, basado en las operaciones anteriores, redistribuir el volumen para desplazar la MO en una dirección u otra?
No hay estructura en el flujo de transacciones, por ejemplo, ruido con una distribución normal.
Eliminemos los costes para simplificar.
¿Cree que si utilizara un MM diferente, por ejemplo el % de fondos libres, daría un resultado peor en todo el rango de multiplicadores de ese %-t? ¿Es Martin la opción más acertada para su lógica de predicción?
¿Qué riesgo crees que tienen los lugares marcados en rojo?
¿Estás diciendo que una buena gestión del dinero puede sacar una MO ganadora de una estrategia con entradas y salidas aleatorias, y con un volumen que no depende del estado del mercado, sino sólo del resultado de las operaciones pasadas?
Permítanme replantear: ¿Es posible tener un volumen aleatorio de operaciones en un determinado rango, con MO~0, y luego simplemente escalando este lote, basado en las operaciones anteriores, redistribuir el volumen para desplazar la MO en una dirección u otra?
No hay estructura en el flujo de transacciones, por ejemplo, ruido con una distribución normal.
Eliminemos los costes para simplificar.
¿Cree que si utilizara un MM diferente, por ejemplo, un % de fondos libres, daría un resultado peor en todo el rango del multiplicador de ese %? ¿Es Martin la opción más acertada para su lógica de predicción?
¿Qué opinas, qué riesgo tienen los lugares marcados en rojo?
No es la gestión del dinero, la gestión del dinero es un concepto ligeramente diferente, no relevante para este sistema. En este caso, la martingala es parte del sistema que no se basa en adivinar la dirección de entrada, sino en la suposición del comportamiento futuro del mercado. El gráfico de la figura muestra el resultado con una entrada aleatoria, qué más se puede decir aquí, exactamente el 50%, incluso está escrito en el estado.
¿Qué riesgo tienen estos lugares? La reducción máxima es de 3257 dólares, que equivale al 65% del depósito, el beneficio total es de 8300 dólares, que equivale al 167%.
Incluso si pierde el 100% de su depósito una vez, seguirá teniendo un 67% de beneficio. No olvides que se trata de una prueba de 13 años. En este tiempo los mercados han cambiado drásticamente, y Martin trabaja. Y funcionará porque el mercado tiene una distribución no normal.
No se trata de un martín tonto, sino de un sistema basado en él. Si puedes predecir la dirección del movimiento del precio en el futuro, eres un genio, para mí es más fácil predecir el posible escenario, todos mis sistemas se basan en probabilidades de una manera u otra, incluyendo este.
No voy a discutir ni demostrar nada, sólo quiero mostrar a la gente que martin puede ser estable, que es posible construir un sistema rentable en esta dirección.
Por cierto, no está optimizado. De hecho, no hay parámetros que se optimicen aquí, funciona con 40 pares con los mismos parámetros.
Unmercado lateral, también conocido en inglés como flat. A diferencia de una tendencia, un movimiento lateral se caracteriza por un mercado sin una dirección clara. Las cotizaciones se mueven lateralmente como si fueran planas. Sin embargo, un movimiento lateral realmente plano es raro. La llamada pared lateral con dientes de sierra es más común. Ver "aserrado".
Millones de cuentas de pobres comerciantes se amontonan en la tumba, en busca de una tendencia lateral. Los creadores de mercado han aprendido a engañar al público y lo que para muchos parece ser el comienzo de una tendencia puede ser en realidad un cambio de mercado hacia un nuevo movimiento lateral a niveles ligeramente diferentes.
Sí, es pequeño, en 1 par, si se deversifica en 15 pares, y se duplica el depósito, el rendimiento se eleva al 100% anual, y eso no es un beneficio pequeño. De hecho, he probado todo y he dedicado muchas horas a las pruebas. Da un resultado, las detracciones no se superponen entre sí. Así que si usas la cabeza, no sólo para apoyar tu mano izquierda con ella, puedes obtener una herramienta rentable de martin.
Por supuesto que para mucha gente no hay nada que hacer con el 100% anual, pero esta gente suele perder, y escribo esto para los que realmente entienden el valor de cada porcentaje.
No se diversifica a los 15 pares)
Seguramente no lo digo por decir, pero sé y entiendo de lo que hablo.
He aquí un ejemplo de la vida: si no es un secreto, ¿a qué te dedicas?
Seguramente no lo digo por decir, pero sé y entiendo de lo que hablo.
He aquí un ejemplo de la vida: si no es un secreto, ¿a qué te dedicas?
Esto no es gestión del dinero, la gestión del dinero es un concepto ligeramente diferente, no relacionado con este sistema. En este caso, la martingala forma parte de un sistema que no se basa en adivinar la dirección de entrada, sino en la suposición del comportamiento futuro del mercado. El gráfico de la figura muestra el resultado con una entrada aleatoria, qué más se puede decir aquí, exactamente el 50%, incluso está escrito en el estado.
¿Qué riesgo tienen estos lugares? La reducción máxima es de 3257 dólares, que equivale al 65% del depósito, el beneficio total es de 8300 dólares, que equivale al 167%.
Incluso si pierde el 100% de su depósito una vez, seguirá teniendo un 67% de beneficio. No olvides que se trata de una prueba de 13 años. En este tiempo los mercados han cambiado drásticamente, y Martin trabaja. Y funcionará porque el mercado tiene una distribución no normal.
No se trata de un martin tonto, sino de un sistema basado en él. Si puedes predecir la dirección futura del movimiento del precio, entonces eres un genio, para mí es más fácil predecir el posible escenario, todos mis sistemas se basan en probabilidades de una manera u otra, incluyendo éste.
No voy a discutir ni demostrar nada, sólo quiero mostrar a la gente que martin puede ser estable, que es posible construir un sistema rentable en esta dirección.
Por cierto, no está optimizado. De hecho no hay parámetros que se optimicen aquí, funciona en 40 pares con los mismos parámetros.
Parece que aquí sólo tratamos con probabilidades:))) ¿Es el "comportamiento del mercado" y la probabilidad de movimiento en una dirección una entidad tan diferente?
"El comportamiento del mercado" es una estructura, es decir, un conjunto de movimientos individuales, al alza y a la baja, con determinadas características, dinámica de MO, dispersión, etc. Pero siempre una orden de negociación se basa en una predicción específica del movimiento del precio en una de las dos direcciones. Operar en un canal lateral se basa en la suposición de una RI nula y una varianza constante o al menos continua, los rebotes límite en los límites del canal no se colocan de la nada, sino porque hay una predicción de que el precio se girará e irá en la dirección del límite.
No veo ninguna diferencia particular en la predicción de la dinámica de la MO y la volatilidad o la dirección específica del precio en cualquiera de los marcos de tiempo. Lo que es la MO en un marco temporal es el precio en otro, lo que es la volatilidad en una vela H-L en otra, así que a grandes rasgos no hay diferencia. Así que todavía se necesita un poco de genio y una previsión correcta. No hay manera de hacerlo sin ella, la MM es un efecto posterior y no una fuente, no se puede hacer una predicción aleatoria con la MM, al igual que no se pueden reconstruir los detalles en una imagen de baja resolución.
Y la martingala es una MM completamente absurda. Es como si un comerciante tratara de luchar contra el mercado y recuperarse llevando los riesgos al máximo. ¿Se trata de mantener la tendencia de la equidad? ¿Y las fluctuaciones explosivas del riesgo? Todavía puedo entender a los que limitan el número de doblajes a 3-5, pero entonces no afecta realmente a la curva. Pero hasta el resorte principal, es completamente absurdo.
ZS No estoy hablando de riesgo medio, sino de "lugares de riesgo". El problema con el martin clásico es que una vez que se llega a más de la mitad de la distancia entre el inicio del drawdown y el mainjack, el riesgo pasa a ser del 100%, lo que sólo haría Jesús o Pythia.
¿Por qué he preguntado por la profesión? Porque hace tres años que me gano la vida como comerciante. Soy comerciante de profesión. Y es interesante para mí discutir con los comerciantes profesionales. Es como si un ingeniero discutiera con un cirujano sobre cómo trasplantar un corazón). Por cierto, yo también era ingeniero.