¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 28
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Para los petroleros, repito: si empujan los anuncios en el foro, habrá una casa de baños. ¿está más claro?
Te recomiendo que guardes tu energía para tus clientes. Tus excusas no tienen interés aquí.
.....Después del punto, la siguiente frase empieza con mayúscula.
Este foro fue creado para popularizar MQL5.
Esto incluye la comunicación entre los programadores, las preguntas sobre la programación, así como indirectamente el desarrollo de TS, un lugar donde el comerciante puede reunirse con el programador.
Si no estás satisfecho con algo en tu EA o TS, puedes preguntarles, ya que el foro está lleno de gente, y seguro que encuentran uno competente.
Si tienes un Asesor Experto ya hecho, te funciona y estás contento con él, y no necesitas ayuda con la depuración, etc., entonces deberías ir directamente al Mercado o a las Señales (porque posts como el tuyo, esto es publicidad, oculta o abierta, no es la cuestión).
.....Después del punto, la siguiente frase empieza con mayúscula.
.....Después del punto, la siguiente frase empieza con mayúscula.
Hay mucho en YouTube si te da pereza leer libros o buscar estadísticas
He aquí un ejemplo:
Una mala prueba, no exhaustiva, sobre todo basada en un proceso aleatorio. Además, "internet" está lleno de opiniones contrarias, hay que considerar los argumentos y las pruebas de todas las partes, si el argumento es para averiguar la verdad, no para una victoria a corto plazo.
He pasado algún tiempo analizando las lógicas de gestión del dinero tipo Martin y mis conclusiones son diferentes. En general, estoy de acuerdo con imodify. Todo depende del TS. martin o cualquier sistema de multiplicación de lotes( no necesariamente por 2) cuando se comete un error de previsión, sólo redistribuye el riesgo para suavizar la equidad.
Una equidad suave es algo bueno.
E incluso en los casinos donde la equidad negativa es mayor, la Martingala está limitada al lote máximo, y no sin razón, porque de lo contrario el cliente perdería el casino.
Por supuesto, en Forex es estúpido utilizar Martyn en cuentas muy pequeñas(<10k$). Pero entonces es mejor no operar en la cuenta real, sino perfeccionar su TS en la demo. Y cuando el TS sea lo suficientemente efectivo, puede abrir PAMM y obtener rápidamente suficiente liquidez, que no falta en Forex.
La negatividad de la histeria asociada a la Martingala está asociada al número de personas que sucumbieron a las pérdidas más pequeñas, principalmente por el depósito muy pequeño comparado con el salario medio de un oficinista ordinario, y esto es muy poco, ni un respiro para cualquier TS. Deberíamos dar alguna explicación clara de este proceso para los recién llegados que quieran "subir el depósito" de 100 dólares.
Eso es lo que gritan los amantes de la velocidad. Los superan en muchos órdenes de magnitud. Pero los que tienen suficiente liquidez no son escuchados ni vistos.
Pero la posiciónde imodify no está muy clara para mí francamente. ¿Qué se requiere o se espera como respuesta de la comunidad? Entiendo que la ayuda no es necesaria, así como la revisión de la lógica ekspert, al mismo tiempo, si es sólo un mensaje de publicidad, entonces el lugar no se elige correctamente. Por supuesto, dar el código es un sacrilegio con respecto al propio trabajo, pero sería posible discutir los momentos lógicos de, por ejemplo, predecir astutamente a MM como Martin. Por lo demás, una conversación completamente vacía que ni siquiera puede calificarse de relaciones públicas negras cuando a costa de una discusión negativa se supone que se fija en la memoria la información sobre el producto. En general, los objetivos del respetable no están claros . Si los hubiera aclarado...
Una prueba pobre, no exhaustiva,
Esa es la multitud de fanáticos de la velocidad gritando. Hay muchos órdenes de magnitud más. Pero los que tienen suficiente liquidez no son ni oídos ni vistos.
La media de una posición perdedora
...Muy a menudo los operadores siguen abriendo en una dirección predeterminada que ya ha dejado de ser rentable. Se esfuerzan por alcanzar el nivel de equilibrio y, si tienen suerte, pueden cerrar con un pequeño beneficio. Esto se llama promediar las posiciones no rentables.
La primera vez que entré en el mercado me encontré con un viejo y sabio hombre llamado Sam. Me trató con simpatía. Seguí intentando hacer reír a Sam contándole chistes y anécdotas. Sabiendo que yo era un novato, venía a mi mesa por las mañanas y me hacía preguntas sobre los próximos datos económicos, con la esperanza de que empezara a prestar atención a los indicadores correctos antes o después. Mientras cambiaba, me di cuenta de que Sam me observaba desde su rincón del piso.
Al final de mi primera semana de trabajo, Sam, mi nuevo gurú, me llevó aparte y me dijo: "Jack, eres armenio, ¿no? No olvides, muchacho, que el promedio de pérdidas ha matado a más comerciantes armenios que turcos". Tras decir esto en tono cariñoso, se alejó. No sabía qué pensar. Me sorprendió porque hasta entonces sólo había promediado posiciones con pérdidas. Me vio añadir posiciones una por una. Abrí cuatro posiciones seguidas y todas fueron perdedoras. Al final, cerré con pérdidas. La lógica de mis acciones se basaba en la posibilidad de un pullback, que me hubiera permitido evitar las pérdidas y cerrar a cero. Piensa en lo estúpido que fue eso. Sí, era un comerciante inexperto, pero sin embargo, había pasado varios años en el sitio antes de tener una cuenta. Así que la idea de que había cometido un típico error de novato atormentaba mi corazón y mi frágil ego de comerciante. El comentario de Sam fue una buena lección para mí sobre la relación riesgo/rendimiento. No tiene sentido añadir más de lo mismo a posiciones malas, aumentando así el riesgo. Esa no es forma de operar en el mercado.
Promedio de una posición no rentable
...Muy a menudo los comerciantes siguen abriendo en una dirección predeterminada, que logró convertirse en poco rentable. Se esfuerzan por alcanzar el punto de equilibrio y, si tienen suerte, pueden incluso cerrar con un pequeño beneficio. Esto se llama promediar las posiciones no rentables.
La primera vez que entré en el mercado me encontré con un viejo y sabio hombre llamado Sam. Me trató con simpatía. Seguí intentando hacer reír a Sam contándole chistes y anécdotas. Sabiendo que yo era un novato, venía a mi mesa por las mañanas y me hacía preguntas sobre los próximos datos económicos, con la esperanza de que empezara a prestar atención a los indicadores correctos antes o después. Mientras cambiaba, me di cuenta de que Sam me observaba desde su rincón del piso.
Al final de mi primera semana de trabajo, Sam, mi nuevo gurú, me llevó aparte y me dijo: "Jack, eres armenio, ¿no? No olvides, muchacho, que el promedio de pérdidas ha matado a más comerciantes armenios que turcos". Tras decir esto en tono cariñoso, se alejó. No sabía qué pensar. Me sorprendió porque hasta entonces sólo había promediado posiciones con pérdidas. Me vio añadir posiciones una por una. Abrí cuatro posiciones seguidas y todas fueron perdedoras. Al final, cerré con pérdidas. La lógica de mis acciones se basaba en la posibilidad de un pullback, que me hubiera permitido evitar las pérdidas y cerrar a cero. Piensa en lo estúpido que fue eso. Sí, era un comerciante inexperto, pero sin embargo, había pasado varios años en el sitio antes de tener una cuenta. Así que la idea de que había cometido un típico error de novato atormentaba mi corazón y mi frágil ego de comerciante. El comentario de Sam fue una buena lección para mí sobre la relación riesgo/rendimiento. No tiene sentido añadir más de lo mismo a posiciones malas, aumentando así el riesgo. Esa no es forma de operar en el mercado.
Romántico, qué puedo decir... Sabio gurú y estudiante, no debes dudar de las palabras del gurú. Pero debes estar de acuerdo en que esta historia se puede contar al contrario añadiendo a la tesis de que el precio tarde o temprano vuelve a su MO durante un cierto período, todos los TS de rebote se basan en él en el plano.
Podemos continuar la lógica y llegar a la conclusión de que no hay condiciones planas en el mercado porque el precio nunca sube al valor medio, o que no hay "atractores", "niveles", etc. Pero este no es el caso.
La martingala funciona bien para las TS de rebote y mal para las de tendencia, por la sencilla razón de que se basa en la suposición de un pullback. Ahora, razonando más y examinando las estadísticas del mercado en tendencia y en estado plano, llegamos a la conclusión de que el ratio medio es del 15/85%. Es decir, los sistemas pullback son más de 5 veces más fiables que los tendenciales. Y Martin trabaja en el lado positivo con la probabilidad (1- 1/ 5,6). Este es un razonamiento muy aproximado, pero sin embargo es correcto.
Cuando se reconoce la tendencia, se activan los métodos de tendencia, cuando se activan los métodos de plano, por lo tanto, podemos trabajar con la tendencia por el principio de "antimartingale" y martingale en el plano donde es rentable. Nadie nos obliga a trabajar directamente.
Estoy confundido por los gritos demasiado emocionales de la mayoría que va a perder de todos modos. Como un depósito de menos de 10K $ es demasiado arriesgado, no hay margen de seguridad, además, por regla general, se utiliza una estrategia estrictamente tendencial o estrictamente plana, naturalmente, el spread promedio es demasiado grande y no MM no ayudará en tal caso.
La martingala funciona muy bien para los TP de rebote y mal para los de tendencia, por la sencilla razón de que se basa en la suposición de un pullback. Ahora razonando más y examinando las estadísticas de encontrar el mercado en un estado de tendencia y plano, llegamos a la conclusión de que el 15\85% en la proporción media es. Es decir, los sistemas pullback son más de 5 veces más fiables que los tendenciales. Y Martin trabaja en el lado positivo con la probabilidad (1- 1/ 5,6). Este es un razonamiento muy aproximado, pero sin embargo es correcto.
¿De verdad? ¿Quién lo dice? Pruf todas las cifras y la confirmación de que son correctas en el estudio.
Cuando se reconoce la tendencia, entonces se activan los métodos de la tendencia, cuando se reconoce el plano, entonces se activan los métodos del plano y así podemos trabajar con la tendencia por el principio de "antimartingale" y martingale en el plano donde es rentable. Nadie obliga a trabajar en línea recta.
Ahí está... Y los chicos no lo sabían.
Si lo hicieran, no serían tan intransigentes con Martin.
Puedo ponerlos, pero tendré que comprobarlos manualmente si quiero o escribir código mql5 por mi propio algoritmo. Pondré las cifras en cuanto las lleve a una forma normal.
Utilizaré otro código mql5, porque necesito estudiar diferentes series de tiempo, de diferentes fuentes, artificiales, etc. Desafortunadamente las cotizaciones personalizadas no están disponibles en mt5 y no hay ninguna funcionalidad para su generación y prueba en cotizaciones arbitrarias de la lógica TS.
La martingala funciona bien para los TP de rebote y mal para los de tendencia, por la sencilla razón de que se basa en la suposición de un retroceso.
...llegamos a la conclusión de que la proporción media es del 15/85%. Es decir, los sistemas rodantes son más de 5 veces más fiables que los sistemas tendenciales.
Y Martin trabaja en el lado positivo con la probabilidad (1- 1\5,6). Este es un razonamiento muy aproximado, pero sigue siendo correcto.