¿Es tan malo Martin? ¿O hay que saber cocinarla? - página 26
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.... No lo entiendes. Se trata de deshacer el depósito y reducir gradualmente el riesgo.
Para mí no está nada claro por qué hay que abrir 10 cuentas.
Hay que partir de un balance total y de lo que se quiere conseguir, con qué riesgos y en qué plazo.
En consecuencia, si su depósito crece, los riesgos disminuyen.
Estoy a favor de la igualdad:
lote(3depósito * $1000) = lote(1depósito * $3000).
Me parece que el esquema anterior no proporciona esto, si lo entiendo correctamente.
P.D: En general, el tema de MM es muy personal, es poco probable que haya algo que averiguar aquí.
Estoy a favor de la igualdad:
lote(3depósito * $1000) = lote(1depósito * $3000).
Me parece que el esquema anterior no proporciona esto, si lo entiendo correctamente.
P.D: En general, el tema de MM es muy personal, es poco probable que haya algo que averiguar aquí.
Como ya he dicho, hay que empezar por el TS. No estoy seguro de que vaya a ser capaz de hacerlo, pero estoy seguro de que podré hacerlo.
En cuanto a la raíz, mi opinión es inequívoca: debe haber proporcionalidad de la misma.
A partir de su primera igualdad (3depósito * 1000$) = lote(1depósito * 3000$). Entiendo que todavía no lo entiendes.
Las matemáticas en general son algo engañoso.
Cualquier inversor quiere reducir el riesgo, sobre todo cuando los importes son elevados.
Sí, la rentabilidad baja, pero la estabilidad de la ST aumenta.
¿Cuál es la mejor MM en su opinión (si puede resumir el principio)?
Si la pregunta no es retórica, puedo recomendar un libro que describe heurísticas y formalismos tanto generales como específicos sobre cómo construir el MM más adecuado para su predicción de algoritmos.
La tesis básica es trivial, pero probablemente por eso no es tomada en serio ni comprendida por mucha gente.
Maximizar el beneficio, minimizar el riesgo. P/L
donde P= MO(p) y L= MO(l)
MO es la expectativa, p es la función de beneficio, l es la función de pérdida.
El numerador lo entiende todo el mundo de forma intuitiva, el denominador suele ser el único que parece entenderse. Pero en realidad el cerebro no tiene en cuenta el sentido multiplicativo de la probabilidad, o más bien lo hace, pero con algunas distorsiones.
El riesgo es la media de la función de pérdida, no debe utilizarse como un valor abstracto, sino como un coeficiente inverso. No debes confiar en tu intuición. En el sistema Martingale la función de pérdida es una función de potencia. Una función de potencia es una dinámica explosiva, por utilizar una analogía.
Si te metes en el vacío, puedes fabricar un TS ideal para cualquier MM. Para martin es una situación tan abstracta cuando hay una evidente autocorrelación negativa entre los resultados de las predicciones. Es sencillo, probamos el sistema de predicción y comprobamos la autocorrelación. Aquí también hay algunos puntos sutiles, a veces se puede encontrar algo que no está ahí. En general, la búsqueda de autocorrelaciones es un arte incluso para un TsVP en sí, pero para la salida del TS es aún más difícil.
En resumen: Teóricamente la Martingala tiene cabida, pero en la práctica no he visto ninguna lógica predictiva que dé una distribución estadística rentable para ella.
Pero no tengo tanta experiencia como para decir que esa ST no existe en principio. Sólo puedo suponer que una persona que es tan hábil para hacer tales TS es realmente un MAG DEL MERCADO, un vidente. No puedo entender de qué otra manera es posible construir lógicas de salidas arbitrarias de los sistemas de previsión. Como escribieron los señores arriba, sobre el "dibujo de la equidad". También puedo hacerlo en la historia. En la vida real los DCs están ganando hasta ahora.
Hay y siempre habrá un gran potencial de marketing en Martin, sin duda. Nos cautiva y nos hace entrar en la ensoñación de los errores del juego. No hay que preocuparse por perder su eficacia comercial.
Sólo para ofrecer estos productos obviamente fraudulentos debería haber recursos apropiados. Gritar aquí que Martin es un MM genial es como intentar convencer a Madoff de que invierta en MMM. Aunque cuando estaba vivo no hay diferencia...
Buen comentario, sobre todo breve.
No te dejes llevar por las matemáticas, durante largos periodos de tiempo.
Sé razonable.
Si te metes en el vacío, puedes fabricar un TS ideal para cualquier MM. Para martin es una situación tan abstracta cuando hay una evidente autocorrelación negativa entre los resultados de las predicciones. Es sencillo, probamos el sistema de predicción y comprobamos la autocorrelación. Aquí también hay algunos puntos sutiles, a veces se puede encontrar algo que no está ahí. En general, la búsqueda de autocorrelaciones es un arte incluso para una CVP propia, pero para una TS saliente es aún más difícil.
No te dejes llevar por ello Martín fue, es y será. (Siempre y cuando haya algo para alimentarlo).
Buen comentario, sobre todo breve.
No te dejes llevar por las matemáticas, durante largos periodos de tiempo.
Sé razonable.
Si te metes en el vacío, puedes fabricar un TS ideal para cualquier MM. Para martin es una situación tan abstracta cuando hay una evidente autocorrelación negativa entre los resultados de las predicciones. Es sencillo, probamos el sistema de predicción y comprobamos la autocorrelación. Aquí también hay algunos puntos sutiles, a veces se puede encontrar algo que no está ahí. En general, la búsqueda de la autocorrelación es un arte incluso para un TsVP propio, pero para un TS saliente es aún más difícil.
No te dejes llevar por este tema Martín fue, es y será. (Mientras haya algo que le dé de comer)
Estoy de acuerdo. Fue y será y la mayoría de las filtraciones no cambiarán, no hay mucha gente que se dedique a las matemáticas y no importa en qué intervalos de tiempo.
Simplemente respondía a una pregunta al estimado 220Volt.
¿Qué tienen que ver los periodos de tiempo? ¿Me estás tomando el pelo? En los intervalos de tiempo cortos no hay datos fiables para los estudios estadísticos. Sólo los intervalos largos (en el espacio de las transacciones), tienen valor estadístico y potencial de análisis.
Creo que también puedes ponerme en la lista negra. Para mí el diálogo con usted ha terminado. Se burla o subestima de forma demostrativa la cualificación de los panelistas.
Estoy de acuerdo. Lo ha sido y lo seguirá siendo y la mayoría de las filtraciones no cambiarán, no hay mucha gente a la que le gusten las matemáticas y no importa el plazo.
Simplemente respondía a una pregunta al estimado 220Volt.
¿Qué tienen que ver los periodos de tiempo? ¿Me estás tomando el pelo? En los intervalos de tiempo cortos no hay datos fiables para los estudios estadísticos. Sólo los intervalos largos (en el espacio de las transacciones), tienen valor estadístico y potencial de análisis.
Creo que también puedes ponerme en la lista negra. Para mí el diálogo con usted ha terminado. Se está burlando o subestimando manifiestamente las calificaciones de los panelistas.
Decidí probar /*anuncio eliminado*/ en "aussie", en intervalos cortos de 2009-2012.
/*publicidad eliminada*/
No he hecho ninguna optimización, los parámetros de entrada son los mismos.
/*anuncio borrado*/
Si el anuncio se retira, significa que alguien lo necesita.
Grosero, por supuesto.
Grosero, por supuesto.