¿Cómo calcula MetaTrader 5 los beneficios? - página 8

 
Hola señores. Puede que me equivoque, pero de su conversación la conclusión bay eurusd+bay usdchf = bay eurchf. El valor del punto en todos los pares es casi el mismo. ¿Es esto correcto, o no siempre?
 
220Volt 2012.03.20 16:53

Así es como yo lo veo:

  • Queremos comprar 1 lote de EURGBP
  • Para ello, tomamos de nuestro broker una cantidad equivalente a 100.000 euros en libras esterlinas
  • Convertimos este importe en libras esterlinas a euros a precio de consulta.
  • El tiempo pasa, salimos en GBP al precio de la oferta
  • Contraemos una deuda medida en libras esterlinas, por lo que la pagamos
  • Como resultado, o bien tenemos suficiente para dar y permanecer, o bien no tenemos suficiente
  • Es a partir de la penúltima partida depende de qué precio aplicaremos al depósito (Oferta o Demanda)

ZS: esperando las piedras )))

Sí, bueno, ahora veo la lógica (la tuya y la de Renate). Si necesitamos poner el beneficio de la GBP en el depósito, deberíamos vender GBPUSD.

La cuestión clave aquí es si hacemos un ajuste de márgenes en la moneda del depósito o en la moneda del par de bases.

 
Urain:

Sí, bueno, ahora veo la lógica (la tuya y la de Renate), si necesitamos transferir beneficios de GBP al depósito, vendemos GBPUSD, pero si necesitamos cubrir el déficit, compramos los fondos que faltan del depósito, para lo cual compramos GBPUSD.

Esta variante de interpretación es clara. Pero no es el único. En la práctica, los corredores (todos juntos) dan tipos de cambio "virtuales", mientras que el intercambio real se realiza a través de las grandes empresas.

// En este caso, el intercambio real tiene lugar a través de los mayores.

Yo mismo he sacado 2 conclusiones del hilo. Rentable:

(1) operar físicamente sólo en el mayor (en caso de operar virtualmente en los cruces, si el diferencial total del mayor no es mayor que el de los cruces. normalmente no más)

(2) mantener el depósito sólo en libras, para no perder en las conversiones adicionales.

;)

 

Querido Renat,

Yo también he hecho dos simples preguntas. ¿Sería tan amable de contestarlas, por favor?

Вы твердите то, что всех других брокери, который  имеют собствени платформи, всех они не понимают трейдинг и работают напротив себя ?!?!

¿Cómo de serio puedes decir eso?

Si es posible, dígame quién le ha explicado exactamente este método de cálculo. Me gustaría saber el nombre de la empresa, pero no una persona concreta, por supuesto.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала
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  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Состояние клиентского терминала - Документация по MQL5
 
Manov:

Querido Renat,

Yo también he hecho dos simples preguntas. ¿Sería tan amable de contestarlas, por favor?

Lamentablemente, has consumido demasiado de mi tiempo alegando un error de cálculo. Espero que hayas entendido la razón de tu engaño.

No voy a perder más tiempo en esta cuestión.

 

Y Manov tiene razón, efectivamente resulta algún esquema poco saludable, ahora intentaré argumentar. Sólo una pregunta, Renat, por favor dime si esto es como funciona MT5:

*Moneda de depósito USD
*Queremos comprar 1 lote de EURGBP
*Para ello tomamos del broker una cantidad equivalente a 100 000 EUR en GBP
*Transformar el importe en libras esterlinas a euros a precio de consulta
*El tiempo pasa, salimos en GBP a precio de oferta
*Tenemos una deuda en libras esterlinas y la pagamos
*Como resultado, o tenemos suficiente para dar y permanecer o no tenemos suficiente
*Es el penúltimo elemento que determina a qué precio llamamos al depósito (Bid o Ask).

?

 

Consideremos dos casos (en ambos el objetivo es vender 250 unidades de libras esterlinas):

Dada:

Caso nº 1 (así es como funciona ahora la MT (mi opinión))

  • Pedimos prestadas 250 GBP a nuestro broker y las utilizamos para comprar EUR a Ask 2. Acabamos con 125 EUR.
  • Vender 125 euros por libras esterlinas a la oferta 1. En total, tenemos 125 libras esterlinas.
  • Se utilizan 125 GBP para saldar la deuda con el broker, pero no es suficiente y hay que devolver otras 125 GBP.
  • Para ello, compramos libras esterlinas a cambio de dólares en Ask 2. En esta transacción gastamos 250 dólares.
  • El resultado final es de menos 250 USD.

Caso #2 (Supongamos la situación en la que no tomamos prestada la GBP, sino que utilizamos únicamente el USD del depósito)

  • Comprar GBP por USD en Ask 2 por 500 Usd, obtenemos 250 GBP.
  • Compre EUR a 250 GBP en Ask 2, obtenga 125 EUR
  • Vender GBP a la oferta 1 por 125 EUR, obtener 125 GBP
  • Vender 125 GBP a USD en la oferta 1, obtenemos 125 Usd
  • Total (500 - 125) menos 375 USD
 
Y si soy titular de una cuenta MT5 sin apalancamiento, ¿seguiré pidiendo prestado en los cruces? ¿Qué sentido tiene entonces el apalancamiento? Si no pido prestado y el dinero se va por el segundo método, entonces podemos concluir que el apalancamiento influye en los resultados). Así que algo está mal.
 
220Volt 2012.03.20 21:55
¿Y si soy titular de una cuenta MT5 sin apalancamiento, seguiré pidiendo prestado durante las operaciones con cruces? ¿Qué sentido tiene entonces tener una palanca? Si no pido prestado y el dinero se va por la segunda vía, entonces supongo que los resultados están influenciados por el tamaño del apalancamiento. Hay algo que no funciona en general.

Sólo en el primer esquema, el apalancamiento no hace ninguna diferencia, porque cuando se sale de una posición, las moscas están separadas y las chuletas están separadas.

Pero en el segundo caso todos los fondos se recalculan a la salida a través de la tasa, y luego se acumula el saldo, por lo que a tal diferencia entre la oferta y la demanda tal pérdida.

Así que en general Renat tiene razón, el primer esquema es más rentable para un comerciante, DT no pierde nada (ya que en el segundo esquema la pérdida del comerciante no es el beneficio de DT sino el beneficio del mercado) y por lo tanto el primer esquema no grava doblemente al mercado (si se me permite decirlo).

 

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En el primer esquema, el apalancamiento no hace ninguna diferencia, porque cuando se sale de una posición, las moscas están separadas y las chuletas están separadas.

Pero en el segundo caso, todos los fondos se recalculan a través del tipo de cambio, y luego se acumula el saldo, por lo que con tal diferencia entre la oferta y la demanda tal pérdida.

En general, Renat tiene razón, el primer esquema es más rentable para el comerciante.
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Pero entonces se pierde la esencia del apalancamiento, siempre estaremos pidiendo prestada la totalidad del importe al broker, eso me descoloca un poco.

Razón de la queja: