El futuro del comercio automatizado: segunda ronda - página 22
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La discusión en este hilo es de alto nivel - perspectivas globales sobre el autotrading sin referencia a ninguna solución de software específica. Considera el antagonismo de los robots y los pequeños comerciantes, y la naturaleza cambiante del mercado. La discusión de todos los demás temas, y sobre todo la discusión de lo que es y no es en MT, está en el jardín, todo en el jardín, y allí se pueden medir los plátanos.
Además, incluso si estamos de acuerdo con el comerciante, ¿alguien ha calculado la eficacia de utilizar las oportunidades del historial de ticks para el comerciante? Es decir, ¿cuánto más ganará el operador, utilizando la oportunidad del historial de ticks? En consecuencia, ¿cuánto más eficientes son las inversiones en esta oportunidad? )))
Quien tiene toda esta información y la procesa. 60 gigabytes al día en forma de paquete.
Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo consigue un comerciante medio esos 60 GB (bueno, no 60, sino digamos 6, o incluso 3)?
Otra cuestión es si las empresas de corretaje (brokers) necesitan tal carga en la red, teniendo en cuenta que al menos 100 personas pueden solicitar esta fecha al mismo tiempo (mientras que el número total de clientes puede ser de miles).
No se trata de la garrapata, a mi entender, sino de la existencia de agujeros en la historia de los minutos.
Nadie va a destruir a nadie. El mero hecho de que muchos participantes se beneficien de una estrategia reduce la rentabilidad de la misma.
Un ejemplo sencillo, el mismo arbitraje: vender una acción y comprar un futuro sobre ella si los precios divergen en 2 sigmas - convergerán y habrá un buen beneficio. Pero si mucha gente quiere comprar a 2 sigmas está claro que todos no serán suficientes y el astuto decide comprar a diferencia de sólo 1,5 sigmas, el beneficio es menor pero está garantizado al ser el primero. Ahora todos los que esperaban 2 sigmas no tienen nada, y alguien decide que el beneficio de la divergencia de 1 sigma será suficiente para él. Y así hasta llegar al mínimo que apenas cubre los costes de transacción, cuando sólo los más rápidos y los "no hambrientos" pueden utilizar la estrategia, y eso es un robot en una gran empresa. Y todos los individuos se van al infierno... Y así con cualquier estrategia.
En el fondo lo más probable es que sea así, pero a los especuladores les quedará (en mi opinión) el Forex, además es considerado por la mayoría de los operadores profesionales como puramente especulativo.
No discutamos que los comerciantes privados, en su mayoría, son inversores y no especuladores...
El tema de este hilo es elevado: la perspectiva global del comercio automatizado sin referencia a ninguna solución de software en particular. Se está considerando el antagonismo de los robots y los pequeños comerciantes y la naturaleza cambiante del mercado. Con todas las demás cuestiones, y especialmente las discusiones sobre lo que es y lo que no es en la MT - en el jardín, todo en el jardín, se puede ir a las bananas por allí.
Aquí está esta estadística para 10000 bares CO> 3*spred ()=34 HL>4*spred ()=24 los que en 34 bares el cuerpo de los cuales excede el spread por 3 veces Sombras excede el spread por 4 veces sólo 24, y en 10 excede 3 spreads pero no más de 4 y así en 5 spreads excede sólo 13 barras de minutos HL. 10 spreads no spread at all.
Y lo que es 10 spreads 30 pips, aquellos spreads que superan los 30 pips no tienen ningún spread, un spread de 15 pips aparece 13 veces por cada 10.000 barras.
369 barras tiene un margen de error de 6 pips si se mide en un abridor M1.
Nikolay, pero no puedes hacerlo así. No se trata de estadísticas, sino de blasfemias. Tus conclusiones son que no hay barras de minutos de más de sesenta puntos (no estoy muy seguro de las sombras; ¿son treinta puntos?). El muestreo es de sólo siete días(!), no consideras para nada el peso de los elementos y no consideras las condiciones reales de negociación.
¿Por qué llevar la discusión al nivel de los alumnos de quinto grado?
Pero la idea general es clara: se puede operar en el mercado diario sin paradas ni ticks. Y no hay ningún tipo de comercio automático. Pero no estamos hablando del gráfico diario en absoluto.
Sobre la llamada "eficiencia del mercado" desde la perspectiva de la economía real.
El tema planteado tiene su origen en la teoría de la eficiencia del mercado. Desde el punto de vista de la economía, más que en la teoría matemática del libre flujo de información, esta teoría se apoya en el principio básico de funcionamiento del modelo económico del"capitalismo puro". Este es el principio de la competencia perfecta. Hay dos condiciones necesarias para que exista la competencia perfecta: en primer lugar, debe haber un gran número de agentes del mercado y, en segundo lugar, todos los agentes del mercado deben ser aproximadamente iguales. Trasladando estas afirmaciones al contexto del autocomercio, tenemos como participantes a una masa de robots comerciales que operan en igualdad de condiciones, tanto en términos de su seguridad financiera como de su acceso a la información. Ningún participante en el mercado puede crear una ventaja a su favor porque, en primer lugar, sólo constituye una pequeña fracción de las fuerzas competidoras y, en segundo lugar, tiene acceso a la información que está disponible para todos. Se trata de un modelo teórico, muy simplificado, sin regulación estatal y con cotizaciones bursátiles puramente aleatorias. Pero en realidad no hay un solo Estado con un modelo capitalista puro. Estados Unidos es la superpotencia capitalista más desarrollada, pero tiene un modelo de capitalismo mixto. Estados Unidos aplica una política monetaria y fiscal activa, es un miembro global de las relaciones intereconómicas y redistribuye activamente la renta entre la población.
De una forma u otra, el modelo de capitalismo puro, ya está muy distorsionado por la acción del Estado. Pero creo que la distorsión básica de la teoría del capitalismo puro y, por tanto, de la teoría de los mercados eficientes surge precisamente porque no se observa otro principio básico de estos modelos, el del gran número de participantes en las transacciones y su igualdad relativa. Sobre la base de este postulado, los monopolios, la fijación de precios y la manipulación de los precios del mercado simplemente no pueden existir en un mundo de competencia perfecta. Esto se debe a que hay demasiados agentes del mercado y cada uno de ellos produce sólo una pequeña parte de la producción, por lo que no hay posibilidad de que uno o incluso un pequeño grupo de esos agentes influya en las acciones de las fuerzas del mercado debido al volumen relativamente pequeño de su producción. En el mundo real, los procesos son diferentes. Los participantes en la competencia del mercado tienen una clara tendencia a consolidarse y fusionarse. En el mundo de un mercado eficiente, cualquier consolidación seria no sería posible, porque no hay suficientes recursos para hacerlo. De dónde saldrían, si no hay exceso de beneficios (el mercado es eficiente y no genera exceso de beneficios). Los beneficios se destinan a sufragar los costes (salarios de los trabajadores, alquileres, intereses, tasas empresariales, etc.). De hecho, en el mundo real la mayoría de las empresas nunca alcanzan el tamaño de grandes corporaciones internacionales, pero no son pocas las que consiguen, por alguna razón, superar esta barrera y convertirse en grandes corporaciones internacionales. En cualquier caso, el mundo moderno e industrializado que conocemos tiene las características del capitalismo, en el que la gran mayoría de los actores son pequeñas empresas privadas individuales en su forma organizativa y jurídica, y sólo una pequeña proporción de los actores del mercado son corporaciones. Pero, y esto es lo más interesante, la gran mayoría de los productos producidos (y por tanto de los recursos consumidos) pertenecen a las empresas. Así, según los economistas (siempre tengo este libro a mano), las empresas privadas individuales representan el 74% del total de participantes, mientras que las sociedades anónimas sólo suponen el 14% (el 8% restante lo ocupa la asociación de pequeñas empresas, las sociedades colectivas). Sin embargo, la cuota de ventas de las empresas es sólo del 6%, mientras que la de las corporaciones es del 90%. Hay una importante desviación de la "competencia perfecta entre muchos actores del mercado" a la dictadura global de un puñado de superempresas. La multitud de pequeñas empresas, con su 6% de cuota, tiene poca o ninguna influencia en la acción de las fuerzas del mercado. Y, sin embargo, la teoría de los mercados eficientes les atribuye la función principal de regulador del mercado. En realidad, los principales reguladores son un puñado de empresas mundiales que representan el 90% de todos los bienes producidos y los recursos consumidos.
Por las razones expuestas, los teóricos del paseo aleatorio nunca podrán demostrar la aleatoriedad de los precios de los intercambios, y mucho menos convencer a las personas razonables de que nuestro mundo industrializado es un modelo de capitalismo puro. La realidad que estamos presenciando nos muestra lo contrario. Puedo mirar la cantidad de recursos consumidos y los que consumen estos recursos en cualquier momento para ver si tengo razón. Por ejemplo, he mirado los datos sobre el oro del 28 de septiembre de 2010. Ahora está en precio y los ojos de miles de comerciantes están puestos en él. ¿Quién tiene la gran mayoría de los contratos de oro? ¿Numerosos comerciantes del mercado? Como si no fuera el caso. El 50,3% de todos los contratos cortos de oro están en manos de sólo 8 participantes en el mercado. No se trata de cifras inventadas, sino de datos semanales publicados por Estados Unidos. Piense en este hecho: la mitad de todos los contratos de oro está en manos de sólo 8 participantes en el mercado. Después, ¿podemos decir que todos son iguales entre sí, que todos lo saben todo, que el mercado es eficiente, que hay un gran número de participantes que individualmente no pueden afectar al mercado, etc., etc.
Sobre la llamada "eficiencia del mercado" desde la perspectiva de la economía real.
Sobre la llamada "eficiencia del mercado" desde la perspectiva de la economía real.
No confundas lo cálido con lo suave. Y lo más importante, no argumentes contra tus propias ideas. En primer lugar, nadie ha dicho que los participantes en el mercado deban ser absolutamente iguales. La implicación es que son iguales en el acceso a la información, pero no en la cantidad de fondos. Los clásicos asumieron ingenuamente que todos los inversores eran racionales, lo que no es el caso y que sólo empeora las cosas. En segundo lugar, nadie ha mencionado la fuerte eficiencia del mercado. Los mercados actuales muestran un débil grado de eficiencia. E incluso la creciente eficiencia de los mercados, que puede observarse objetivamente, deja al mercado en la misma fase de débil eficiencia.
Y la creciente eficiencia también se debe a los robots de las grandes empresas. Así que para las grandes empresas los mercados seguirán siendo ineficientes, al igual que el arbitraje sigue existiendo para ellas. Pero para todos los demás, los mercados serán eficientes: no hay arbitraje, ni AT, ni nada sistemático, sólo la ruleta.
Bueno, todo tiene sentido:
1) nos equivocamos en matemáticas sencillas (porque en realidad nunca contamos, nos basta con la erudición banal y la confianza), llamamos al error 10 veces "olvido del cero" (tal no reconocimiento es sintomático).
2) La obstinación en no contar volúmenes reales (años de historia, decenas y cientos de instrumentos, decenas de miles de usuarios), deteniéndose en el "¡pues mira, no tanto!", olvidándose de explicar claramente"no me creas, he hecho el cálculo en 24 horas".
Y, sin embargo, intentan ingenuamente engañarnos a los demás. Y este es el principal modo de defender su posición: infravalorar y comparar con lo incomparable (en este foro hay ejemplos asombrosos de comparaciones con distorsiones salvajes, entre los que destaca el de "tomar decisiones una vez por hora, gobernar una vez por hora"). Las realidades económicas generalmente se dejan de lado, es más fácil vivir en un mundo inventado.
¿Estodo lo que dices? Tal vez te perdiste este post https://www.mql5.com/ru/forum/2176/page21/#comment_26385 es interesante, voy a responder por cero.
Al punto 1. (se olvidó el cero), no fui yo quien ya contestó. pero lo citaré aquí tal vez te lo perdiste.
LeoV:
Incorrecto - 60*60*24=86400 ticks por día. Respectively, 86400*36=3110400.
gip 2010.10.01 23:08 Terrible. Ahora compara este flujo de datos, por ejemplo, con el flujo de algún Skype. También dicen que hay televisión por Internet. Deben estar mintiendo.
En el punto 2. tienes toda la razón. No he escrito "no me creas, he hecho el cálculo en 24 horas". Correcto "no creas a nadie". Comprobar que es el volumen en un día lo que hay que transmitir, técnicamente no es una tarea factible. Gip tiene razón: la televisión por Internet no existe, porque este volumen de datos tiene que transferirse en 1 segundo, no en un día, sino en 1 segundo.
Hay un hilo sobre el futuro, aquí está el futuro http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2010/060310.html.
En el punto 3. Sobre las realidades. He intentado explicar construcciones matemáticas complicadas en un lenguaje sencillo y claro, con ejemplos accesibles y comprensibles para la mayoría de los participantes en el foro. Estaría encantado de comunicarme en el lenguaje de las fórmulas, pero desgraciadamente el nivel de mis oponentes no lo permite. Ejemplo - por favor, ¿cuál es la diferencia entre el criterio de control óptimo de Pontryagin (OC) y el criterio de Letov-Kalman, cuál de ellos es más aplicable a los mercados finlandeses?
Así que tengo que explicarlo con ejemplos. La frase que has sacado, "Tomar una decisión una vez por hora, dirigir una vez por hora" vale mucho.
Puedo explicarlo en MQL.
Muchos EAs tienen esta comprobación y si el EA, por ejemplo, trabaja en velas horarias, entonces este código corresponde exactamente a esta frase. Esto es absolutamente erróneo desde el punto de vista de la AM y del sentido común. Las realidades tal y como las planteas son diferentes, el mercado puede girar en cualquier momento, no al final de la hora. El mercado ya ha girado y estamos echando humo, a la espera de tocar la rueda (salirse del trato o voltear).
Z.I. NO CREA A NADIE. Compruebe. Prival el bastardo miente, dice sobre las garrapatas mejor, trabaja sobre las velas = toca el volante 1 vez por hora cuando conduces en una carretera de montaña y la felicidad te espera...alrededor de cada curva....
Una vez más se intenta alejar del núcleo del cálculo.
Estamos hablando del historial de ticks en profundidad, no del flujo de ticks por día. Y el historial de garrapatas es exactamente los volúmenes que he mostrado. Gigabytes por usuario a petición de un ejército de miles de comerciantes.
Están demasiado alejados de la práctica, la tecnología y la viabilidad económica. Por eso hace tiempo que te ganaste la etiqueta de "no me creas" a tus posts.