Errores, fallos, preguntas - página 458

 
Interesting:
¿Y para pasar parámetros a otro programa y trabajar con una copia separada del indicador hay una opción?

Sí. Una solución normal.

(Puede que no haya una copia separada si se trata de un indicador incorporado. Puede que sólo aumente el recuento global de referencias, si ya existe un indicador con estos parámetros).

 
Interesting:
Si por sus propias garrapatas, podrías intentarlo virtualmente. Pero dado que se trata de un sistema multidivisa, es poco probable que inspire a nadie a ponerlo en práctica (especialmente si hay que reproducir todos los procesos de negociación de forma virtual).
Hay EAs cuya reacción depende de las características del tick en el momento. Y creo (soy un diletante en este campo ))) que son características del sistema, y no el pico de DC. Y las pruebas sobre ticks virtuales obtenidos de barras de un minuto, como se suele hacer en el probador de MT5, no son lo suficientemente informativas para la optimización periódica de parámetros en un mercado en constante cambio...
 
rrr:
Hay EAs cuya reacción depende de las características de los ticks del momento. Y creo (soy un diletante en este campo ))) que se trata de características del sistema, y no del pico del corredor. Y las pruebas sobre ticks virtuales obtenidos de barras de un minuto, como se suele hacer en el probador de MT5, no son lo suficientemente informativas para la optimización periódica de parámetros en un mercado en constante cambio...
El deseo es comprensible, pero en mi opinión "El juego no valdrá las velas"...
 
Renat:
Por favor, dame suficiente código para reproducir la situación (ejecútalo en un par de clics y verás).
Enviado por correo electrónico hace dos días, ¿hay noticias?
 
marketeer:
Enviado por correo electrónico hace dos días, ¿hay noticias?

¿Por qué publicar en privado?

Si no puedes publicar aquí, hay un servicedesk dedicado

 
stringo:

¿Por qué publicar en privado?

Si no puedes publicar aquí, hay un servicedesk dedicado

¿Qué hay de malo en lo privado? Es un canal de comunicación normal, entre el público y el servicio de atención. Bueno, un servicio de atención al cliente es un servicio de atención al cliente.
 
rrr:
Hay EAs, cuya reacción depende de las características de las garrapatas en el momento. Y creo (soy un diletante en este tema)), que son características del sistema, y no consejos de las empresas de corretaje. Y las pruebas sobre los ticks virtuales obtenidos de las barras de minutos, como se suele hacer en el probador de MT5, no son lo suficientemente informativas para la optimización periódica de los parámetros en un mercado en constante cambio...

Primero, lea el artículo Algoritmo de generación de ticks en el Probador de Estrategias del terminal MetaTrader 5.

Si todavía quieres recoger los ticks, deberías escribir tu propio probador de estrategias en C++.

No hay otra solución, no hay historial de ticks en el Probador de Estrategias 5 y no habrá sustitución de datos con los datos del usuario.

Pero creo que si una estrategia es tan sensible a la calidad de los ticks, tendrá problemas a la hora de pasar a otra empresa de intermediación.

Cada empresa de corretaje tiene su propio sistema de filtrado, por eso las garrapatas son diferentes. La empresa de corretaje intenta cortar la negociación de alta frecuencia utilizando diferentes métodos.

Es por eso que si usted se las arregla para escribir un EA, entonces seguramente después de algunos (no muy largo período) obtendrá una prohibición de auto-trading.

Ahora piense si vale la pena gastar tiempo en el desarrollo del EA y el desarrollo del software para su prueba, sólo para que se le prohíba usarlo después de una semana de comercio rentable.

 
Urain:

Primero, lea el artículo Algoritmo de generación de ticks en el Probador de Estrategias del terminal MetaTrader 5.

Si todavía quieres recoger los ticks, deberías escribir tu propio probador de estrategias en C++.

No hay otra solución, no hay historial de ticks en el Probador de Estrategias 5 y no habrá sustitución de datos con los datos del usuario.

Pero creo que si una estrategia es tan sensible a la calidad de los ticks, tendrá problemas a la hora de pasar a otra empresa de corretaje.

Cada empresa de corretaje tiene su propio sistema de filtrado, por eso las garrapatas son diferentes. La empresa de corretaje intenta cortar la negociación de alta frecuencia utilizando diferentes métodos.

Es por eso que si usted se las arregla para escribir un EA, lo más probable es que después de algunos (no muy largo período) obtendrá una prohibición de auto-trading.

Ahora piénsalo, ¿merece la pena gastar tiempo en el desarrollo de un EA, en el desarrollo de un software para probarlo, sólo para que se prohíba su uso después de una semana de trading rentable?

Ya he leído el artículo recomendado.

En cuanto a las prohibiciones, es asunto de cada empresa de corretaje. Algunas empresas de corretaje aplican la prohibición de permanecer en el mercado durante, por ejemplo, unos minutos, lo cual es bastante aceptable. Más adelante las empresas de corretaje se resistirán por cualquier medio, recotizaciones, retrasos en la ejecución, ticks "no de mercado", etc. etc., hasta la simple "no reacción" a usted y "no pago....". A quién le importa su reputación. Pero ese es otro tema. Además, estos problemas surgen con el comercio manual y bastante rentable como bien......

Por supuesto depende mucho de los filtros individuales de las empresas de corretaje, pero todo esto es solucionable, porque cada filtro tiene sus ventajas y desventajas, es decir, dos caras de la moneda, pero para aprender y hacer su propio probador, con este problema .... ))) Al igual que en los Asesores Expertos, periódicamente hay que ajustar los parámetros, y en el trading manual no hay garantía de repetición de los resultados positivos de ayer, por desgracia, así es el mercado (imho).

P.D. Esta necesidad no sería significativa si sólo hiciéramos la prueba en un par. Y como las pruebas tienen que tener en cuenta el movimiento de muchos pares de divisas, la discrepancia entre los ticks virtuales y los reales en la "suma" de los diferentes pares se vuelve significativa....

 

¡¡¡Saludos señores!!! Por favor, aconséjeme: he solicitado la hora de apertura de la última barra en el marco temporal más pequeño (M1 CopyTime(...)), descubro por ejemplo que la última barra en M1 abrió 2005.09.07 18:20, ¿puedo estar seguro de que no hay una apertura posterior en marcos temporales superiores?

¿Existe una función que devuelva la última fecha independientemente del marco temporal y del servidor (por ejemplo, si sólo copio las comillas)?

 
220Volt:

¡¡¡Saludos señores!!! Por favor, aconséjeme: he solicitado la hora de apertura de la última barra en el marco temporal más pequeño (M1 CopyTime(...)), descubro por ejemplo que la última barra en M1 abrió 2005.09.07 18:20, ¿puedo estar seguro de que no hay una apertura posterior en marcos temporales superiores?

¿Existe una función que devuelva la última fecha independientemente del marco temporal y del servidor (por ejemplo, si sólo copio las comillas)?

1. Parece que todos los TFs se construyen sobre la base de barras de minutos, por lo que si se identifica correctamente la última barra de minutos, entonces no debería haber información sobre todos los demás símbolos más tarde.

Pero deberíamos tener en cuenta algunos puntos, como la conexión con el servidor (sí o no, si no, durante cuánto tiempo), y quizás deberíamos controlar también otras cosas.

2. Si he entendido bien la pregunta, entonces, independientemente de la TF en el símbolo devolverá - SYMBOL_TIME, sobre la cuestión del servidor es complicado (debe trabajar en todas partes, pero será atado a la hora de un servidor en particular y su flujo de datos).