Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 965
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Me gustaría presentar los resultados de la prueba previa. Decidí presentarlos como una tabla bidimensional sin informes adicionales, gráficos, sólo beneficios puros para una mejor claridad. En esta fase se utilizaron como predictores (inputs) indicadores técnicos estándar y un par de ratios interesantes basados en iHigh(...,iHighest()) e iLow(...,iLowest()). Mañana quiero intentar utilizar tipos de datos más exóticos, por ejemplo, indicadores de regresión lineal o canales. Si alguien tiene alguna sugerencia de indicadores, puedo comprobarlo.
Me gustaría presentar los resultados de la prueba previa. Decidí presentarlos como una tabla bidimensional sin informes adicionales, gráficos, sólo el beneficio puro. En esta fase se utilizaron como predictores (inputs) indicadores técnicos estándar y un par de ratios interesantes basados en iHigh(...,iHighest()) e iLow(...,iLowest()). Mañana quiero intentar utilizar tipos de datos más exóticos, por ejemplo, indicadores de regresión lineal o canales. Si alguien tiene alguna sugerencia de indicadores, puedo comprobarlo.
El material que has presentado se puede mejorar:
1. Creación de un archivo de entrada de más de 5000 ( como mínimo)
2. Dividiendo este archivo en dos partes: 4000 и 1000.
3. Obtención de un rendimiento de 4000, que también se divide en partes de 70%-15%-15%. (Ver traqueteo). Aprendizaje al 70% preferentemente con validación cruzada.
4. Utilizamos el modelo entrenado en el archivo 1000.
5. Publica el rendimiento del modelo en las cuatro partes.
6. Trace el error frente al número de árboles: puede juzgar el número máximo de patrones (árboles) en sus predictores.
El fallo más importante de su material es la falta de consideración del poder predictivo de sus predictores. Hay gráficos en rattle que permiten juzgar esto. No tiene sentido introducir en la entrada del modelo basura que no tiene relevancia para la variable objetivo.
PS.
Si usted utilizara el traqueteo en su esfuerzo, mejoraría SIEMPRE los resultados de sus materiales. Al menos se podrían comparar 6 modelos entre sí.
¿Qué predictores se pueden utilizar con el volumen de negociación real?
Si hay una ventana en su estrategia básica, y si además es dinámica. También se puede medir la diferencia de volumen entre el inicio de la ventana y la señal. Lo mismo ocurre con el delta. Si no hay una ventana como tal, recomiendo usar Acumulación/Distribución y tomar su diferencia, pero para cuántos datos, ni siquiera voy a admitir.
En general, teniendo información sobre el Volumen y el delta para 11 instrumentos, he conseguido inventar unos 177 predictores. El estocástico basado en el volumen real y la delta se muestra muy bien. Casi siempre hay uno u otro estocástico en cada modelo.... ¡¡¡¡IMHO!!!!
En general, creo que la manipulación de los datos debe ser mínima. Lo primero que se puede tomar es la diferencia, preferiblemente una ventana dinámica en la que cada señal tenga un número diferente de barras para analizar. Así, cada señal se convierte en única. Naturalmente, es mejor tomar la diferencia de los indicadores basados en el volumen real y la delta.
En general, los indicadores que son aplicables a los datos reales de volumen y delta, uso AD porque une el volumen al precio y al obtener la diferencia entre barras, consideramos todas las barras en la ventana tomada. A diferencia de la simple diferencia entre la primera barra y la última de la ventana. En este caso, no se tienen en cuenta las barras entre estas dos barras. Aunque tengo un predictor de este tipo y puede ser importante en algunos lugares.
Por supuesto, construyo la función estocástica AD y CumDelta.
Y también la bien probada desviación estándar de delta y volumen. StDev, por así decirlo.
Eso es básicamente todo. A continuación, organizo los datos en un círculo, aproximadamente como se hace en el sonajero. Bueno, y en general estoy satisfecho. Tengo el último modelo funcionando un día seguido y de 23 operaciones sólo 6 son perdedoras y las pérdidas no son demasiado grandes. Así que creo que deberías escuchar mi consejo ....
Y todo esto es OOS desde el 24.05.2018
Debo añadir, que si la estrategia básica no tiene el concepto de ventana, puede tomar la diferencia entre la primera y la segunda barra (la tendencia actual) y, digamos, entre la primera y la décima (es una tendencia global) entonces el número de predictores que tiene inmediatamente se duplicó, porque para una señal toma dos diferencias. Puedes tomar tres o cuatro y la diferencia será entre un número fijo de barras, que no es tan genial como la diferencia entre la ventana flotante de cada señal.
De nuevo, si no tiene una ventana dinámica en la estrategia básica, puede adjuntarla a cualquier indicador, como ejemplo. Estocástico/10. En el momento de la señal, miramos el estocástico, dividimos su valor por diez, y tomamos la parte entera, obtenemos el rango de la ventana de 1 a 10 barras (estocástico entre 10 y 100). Pero cada señal tendrá su propia cantidad de barras.
Por supuesto, todos estos cálculos deben hacerse no sólo cuando se guardan los datos para el entrenamiento, sino también cuando el NS trabaja en el comercio real, porque será entrenado para ello.
Espero que todos hayan entendido que el modus operandi es una herramienta tan sutil que un pequeño error puede jugar un papel ENORME en la eficacia de la ST.
Yo, por ejemplo, he estado trabajando en este campo durante 15 años y durante al menos 3-4 meses obtuve resultados dignos de atención y sólo hace una semana me di cuenta de alguna inexactitud en la preparación de los datos, después de la corrección de los cuales obtuve tal imagen en OSD. Above.... No se sabe cómo se comportará en el futuro el TC en su conjunto. La única conclusión que he sacado ahora es que las redes Elmnn de Doc, mostraron los mejores resultados. A juzgar por la captura de pantalla, el modelo R está ganando a JPrediction por una cabeza y se ha alejado de él. Veamos cómo funcionan además......
Si hay una ventana en su estrategia básica, y si además es dinámica. También se puede medir la diferencia de volumen entre el inicio de la ventana y la señal. Lo mismo ocurre con el delta. Si no hay una ventana como tal, recomiendo usar Acumulación/Distribución y tomar su diferencia, pero para cuántos datos, ni siquiera voy a admitir.
En general, teniendo información sobre el Volumen y el delta para 11 instrumentos, he conseguido inventar unos 177 predictores. El estocástico basado en el volumen real y la delta se muestra muy bien. Casi siempre hay uno u otro estocástico en cada modelo.... ¡¡¡¡IMHO!!!!
Gracias por la respuesta.
En mi estrategia básica no utilizo los volúmenes en absoluto, ya que no significan nada en forex, los he puesto fuera de mi mente durante muchos años, pero después de que cambié al comercio de acciones decidí volver a las ideas relacionadas con el volumen de nuevo.
Tengo todo tipo de ventanas. Estaba pensando en usar el enfoque de acumular datos en una ventana, más la MA de la ventana (no sé todavía cuál, necesita aumentar su ventana de promediación con el crecimiento de la ventana principal) y, en consecuencia, observar el delta entre la MA y el aumento y reaccionar a él si el histograma hace picos agudos. En otras palabras, si el crecimiento suele ser del 5%-10% es una situación, y si la ola de más del 30% en la barra anterior es otra situación, y, respectivamente, tener en cuenta lo que era la ventana - era alto volumen o no - que es un predictor más.
Estoy interesado en más opciones con volumen, incluyendo el interés abierto - ¿alguna idea aquí? Observo visualmente el gráfico de OM, veo algunas regularidades, pero son difíciles de fijar a un valor numérico - cada día tenemos que reajustar la contabilidad y construir niveles aproximados, donde se fijará el indicador.
Lo hice, luego el foro tuvo un glitch, así que lee de la imagen, al menos hice una...
Gracias por la respuesta.
No utilizo los volúmenes en mi estrategia básica, porque no aportan nada al mercado de divisas, así que me olvidé de ellos durante muchos años, pero cuando me pasé al comercio de acciones decidí volver a las ideas sobre los volúmenes.
Tengo todo tipo de ventanas. Estaba pensando en usar el enfoque de acumular datos en una ventana, más la MA de la ventana (no sé todavía cuál, necesita aumentar su ventana de promediación con el crecimiento de la ventana principal) y, en consecuencia, observar el delta entre la MA y el aumento y reaccionar a él si el histograma hace picos agudos. En otras palabras, si el crecimiento suele ser del 5%-10% es una situación, y si la ola de más del 30% en la barra anterior es otra situación, y, respectivamente, tener en cuenta lo que era la ventana - era alto volumen o no - que es un predictor más.
Estoy interesado en más opciones con volumen, incluyendo el interés abierto - ¿alguna idea aquí? Observando visualmente el gráfico del OM veo los patrones, pero es difícil vincularlos a un valor numérico - como si cada día tuviera que reajustar la contabilidad y construir los niveles aproximados en los que se fijará el indicador.
¿De dónde sacan los datos de la OI? ????
Tengo una cuenta en mi abridor y veo el OI allí, pero hay que recogerlo todo el tiempo, así que he dejado los FORTS por ahora. En general, basta con registrar la OI y medir su cambio en la ventana. Si la OI ha caído sobre la ventana y el volumen ha bajado y la delta acumulada ha subido, eso ya te puede decir mucho. Creo que en el complejo Delta+Volum+OpenInterest. Esta es la propia información para TC que será suficiente para tomar la decisión correcta, pero no hay OI en SME todavía. Los chicos están haciendo una copa, a ver si sacamos al OM de ahí.....
Escribí, luego el foro falló, así que lee de la imagen, al menos lo logré...
Bueno, personalmente creo que hay patrones más globales, que es lo que estoy buscando. No tengo datos reales sobre el cambio en la naturaleza del movimiento de los precios de un futuro a otro, necesito una métrica específica. Hasta ahora, se puede ver que con la reducción de la tasa del CBR la tendencia del Si se ralentizó, y luego se invirtió, lo que por supuesto era de esperar... pero la tendencia se invirtió cuando muchos se mostraron reacios a esperarla....
¿De dónde sacan los datos sobre OI????
He utilizado este indicador para la observación .
Si la memoria no me falla, el OM se puede sacar de la cita.
Bueno, personalmente, creo que hay patrones más globales, que es lo que estoy buscando. No tengo datos reales sobre los cambios en los movimientos de los precios de los futuros, necesito una métrica específica. Hasta ahora, se puede ver que con la reducción de la tasa del CBR la tendencia del Si se ralentizó, y luego se invirtió, lo que por supuesto era de esperar... Pero cambió cuando mucha gente tuvo miedo de esperar...
Para la observación, he utilizado este indicador.
En Quick Fix (si la memoria no me falla) puedes sacar el OI.
Para MT5 he creado un Asesor Experto que escribe archivos con OI para 15 símbolos en modo de tiempo real. Y sí, también elegí Si porque tiene muy buenos movimientos intradía. El OM se carga en el indicador y luego toda esta cocina se utiliza en NS. Por esta razón estoy esperando la adición de algunos beneficios a mi cuenta en el abridor y luego voy a utilizar МТ5 para Si también. Estoy seguro de que el OM mejorará el sistema, ya de por sí perfecto, según el gráfico. Veamos, si tras el cambio de futuros, el funcionamiento de TS se mantiene en el nivel adecuado de estabilidad, la transición a FORTS no tardará mucho.... Sólo hay que ahorrar algo de OM en un par de semanas y entonces estaremos listos para ir.... Veamos....