Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 882
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La binarización ha acabado con mucha información útil.
¿Maderas normales o maderas al azar, o ambas?
Puse Rattle y R (qué fallo tiene todo esto...), y ahora no sé cómo hacer ajustes comparables, como en la captura de pantalla de abajo? Porque la configuración por defecto de Rattle daba peores resultados que el programa que utilizaba antes.
¿Bosque normal o bosque aleatorio, o ambos?
En ratonera corren los dos modelos de bosque llamados árbol y ada. Abra la pestaña de registro y vea el código R, las referencias a los paquetes utilizados y podrá entender sus diferencias.
Puse Rattle y R (qué fallo tiene todo esto...),
No sé qué es lo que falla, últimamente he estado corriendo un gran número de modelos - todo está bien
Y ahora no puedo entender cómo hacer ajustes comparables, como en la captura de pantalla de abajo? No puedo averiguar cómo hacer ajustes comparables, porque obtuve peores resultados con el Rattle por defecto que con el programa que estaba usando antes.
La imagen que tienes del sonajero está incompleta. Como mínimo, debería cambiar a la pestaña de evaluación adyacente y ver los resultados allí.
Pero lo más importante es que tienes que dividir el archivo fuente en dos partes con nombres diferentes (lo más probable es que tengas que hacerlo en R).
En el primer archivo se construyen TODOS los seis modelos y se mira su prueba de estimación, se valida. Luego se escribe el nombre del segundo archivo en el campo R Dataset. Y en él se vuelven a poner marcas. Todas las estimaciones deben ser aproximadamente iguales.
Si estas estimaciones no coinciden, y el segundo archivo muestra peores resultados de los modelos, significa que los modelos están sobreentrenados y la razón de ello son los predictores de ruido (no relacionados con la variable objetivo).
Este es el momento de la verdad: o se tiene un conjunto de predictores relevantes para una determinada variable objetivo o no se tiene. Y ningún modelo puede arreglar esta desafortunada circunstancia. Entonces comienza el trabajo tonto de seleccionar un par de "predictores-objetivo", los modelos no son interesantes en absoluto, encontrar un par, entonces los modelos son sólo semillas en R, obtendrás una docena de ellos en un día y harás conjuntos con ellos.
PS.
1. No hagas caso a los foreros que no conocen R: sus resultados no sólo son imposibles de repetir, sino incluso de entender.
2. No hay problema con el uso de R advisor: todo funciona y es muy estable.
3. No olvides que el traqueteo registra todas tus acciones en R. Puedes utilizarlo como código R habitual.
PS.
1. No hagas caso a los foristas que no hablan R: sus resultados no sólo son imposibles de replicar, sino que ni siquiera se entienden.
2. No hay problema en usar R EA: todo funciona y es muy estable.
3. No olvides que el traqueteo registra todas tus acciones en R. Puede utilizar este protocolo como código habitual en R
SanSanych, aquí, tengo una pregunta. ¿Actualmente tiene algo que realmente funcione y genere dinero? Suficiente - sí o no.
Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué tiene que ver R con ella? Y si es negativa, con mayor razón, ¿dónde y qué tiene que ver R con ella?
ZZY La respuesta se puede adivinar con una probabilidad de 0,95).
SanSanych, aquí, tengo una pregunta. ¿Actualmente tiene algo que funcione y genere dinero? ¿Es suficiente, sí o no?
Y si la respuesta es afirmativa, ¿qué tiene que ver R con ella? Y si es negativa, aún más, ¿dónde y qué tiene que ver R con ella?
ZZY La respuesta se puede adivinar con una probabilidad de 0,95).
Tuve problemas financieros hace 2 años. Los resolví en un año. El Asesor Experto que resolvía estos problemas tenía una unidad de decisión = bosque aleatorio + indicadores. No hay garantías teóricas de que el futuro sea similar al pasado.
Los problemas financieros volvieron a aparecer. Terminando un nuevo desarrollo con un bloque de decisión SOLO en R. No hay detalles que revelar, excepto uno: hay justificaciones teóricas y pruebas que apoyan la teoría de que el futuro será similar al pasado. El calendario aún no está claro.
Tuvo problemas financieros hace dos años. Lo resolvió en un año. El asesor que resolvió estos problemas tenía una unidad de decisión = bosque aleatorio + indicadores. No hay garantías teóricas de que el futuro sea como el pasado.
Los problemas financieros volvieron a aparecer. Terminando un nuevo desarrollo con un bloque de decisión SOLO en R. No hay detalles que revelar, excepto uno: hay justificaciones teóricas y pruebas que apoyan la teoría de que el futuro será similar al pasado. El calendario aún no está claro.
Lo interesante aquí es que la forma en que se buscaba una manera de interactuar con R era tan reciente como hace seis meses o un año - el resultado fue la DLL. Antes no existía esa posibilidad.
Los bosques también aparecieron en sus posts hace aproximadamente un año. Antes era ADA, etc.
Lo interesante aquí es que usted estaba buscando una manera de interactuar con R hace tan sólo seis meses o un año - el resultado fue la DLL. Antes no existía esa posibilidad.
Los bosques también aparecieron en sus posts hace aproximadamente un año. Antes había ADA, etc.
¿No recuerdas el artículo sobre los bosques de 2014? https://www.mql5.com/ru/articles/1165 ¿O el indicador de 2012? Ve a tu perfil antes de inventarte cosas.
¿No recuerdas el artículo sobre los bosques de 2014? https://www.mql5.com/ru/articles/1165
No, no lo he hecho. Me guío por el hilo del Ministerio de Defensa. SanSanych hablaba aquí de la ADA en ese momento. Más tarde cambié a los andamios.
Pero lo principal es que la conexión entre el terminal y el TC es imposible sin él. Apareció el tema - Formulación detérminos de referencia para la comunicación MQL4/5 con R-2017.01.02 15:59. Finalizado - 2017.11.30 10:16.
Así que no podría haber ningún sistema de alguna manera vinculado a R antes del 06.2017.
No tengo nada en contra de SanSanych personalmente, es un hombre muy competente y discreto, haciendo algo propio y desconocido, probablemente necesita R
Yo prefiero python intuitivamente, aunque aún no he inventado qué hacer en él para que sea wow, pero sigo aprendiendo tranquilamente, a ver si me ayuda :D
Lo interesante aquí es que usted estaba buscando una manera de interactuar con R hace tan sólo seis meses o un año - el resultado fue la DLL. Antes no existía esa posibilidad.
Coloqué el indicador basado en R en mayo de 2012, es decir, hace seis años. Antes de eso transferí a kodobase DLL para la comunicación MT4/R (por 7bit). Así que la posibilidad de utilizar R de MT4 EA es hace mucho tiempo.
Hace un año buscaba un implementador que perfeccionara esta antigua DLL para 64 bits. Ahora es posible utilizar R desde MT5.
Los bosques también aparecieron en sus posts hace aproximadamente un año. Antes había ADA, etc.
Siempre escribí que me gustaba más ada, pero le faltaba algo en el caret que utilizaba en el desarrollo y en el funcionamiento. Por eso he utilizado el paquete randomForest en mi Expert Advisor.
Malditos mineros, lo siento Jesús)) Lo hiciste originalmente en el C4.5. En el traqueteo pusiste
un árbol débil. Maksimka stoner escribe sobre madera al azar en general. Algunos pueden ir al bosque, otros al bosque))))).
En sus datos, el archivo Pred_004_Buy dividido por la mitad, de frente puede obtener 0,85.
Los datos son una basura y es mejor tirarlos a la basura. El resto se está poniendo al día por sí mismo. En silencio...
¿Cómo puedo ejecutar este algoritmo en Rattle u otro complemento de R, sea cual sea su nombre? Interesado en seguir utilizando los resultados en MT5.
Si el 0,85 es jodido, entonces debería haber un resultado del 100% para este algoritmo, ¿o hay algún argumento de peso?