Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 739
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿y la palabra "curvafitter" es algo neural?
no, es algo obsceno
Verás menos sobreajustes y tu modelo en todo su esplendor y escualidez.
Bueno, pues ....... Mira esto... ba ba ba...
Y tú sigues con tu modelado en mil bar.....
No entiendes el significado físico de la generalización. Todo lo brillante es simple. Un modelo no tiene por qué ser complicado y cuanto más sencillo sea, mejor... ¡¡¡¡Buena suerte!!!!
Este es el mismo modelo funcionando por segunda semana y sí, entrenado en 40 puntos....
Bueno, pues .... Mira esto... ba ba ba...
Y tú sigues jodiendo con tus modelos a mil bar.....
No entiendes el significado físico de la generalización. Todo lo brillante es simple. Un modelo no tiene por qué ser complicado y cuanto más sencillo sea, mejor... ¡¡¡¡Buena suerte!!!!
Por cierto, este es el mismo modelo que funciona por segunda semana y sí, entrenado en 40 puntos....
Aunque es posible que el resultado sea mucho más fresco que el mío. Entonces, ¿dónde encajo....
Sigues sin entender que no alimento TODAS las barras en un periodo, también alimento un número selectivo, para no cargar la red con trabajo inútil en barras innecesarias. Por ejemplo, en Asia o de noche. Pero lo alimentas con todo el mercado y haces que esté siempre en el mercado. Así que al final te da una mierda.
Pero lo diré de nuevo. El ganador de esta discusión será aquel cuya curva de balance crezca al nivel adecuado. .....
Este es el mismo modelo que funciona por segunda semana y sí, entrenado en 40 puntos....
Espera 2 meses, creo que es el tiempo mínimo que necesitas para asegurarte de que todo funciona correctamente. Cualquier cosa puede suceder durante este tiempo.
Espere dos meses, creo que es el tiempo mínimo necesario para asegurarse de que todo funciona correctamente. Cualquier cosa puede ocurrir durante ese tiempo.
Estoy de acuerdo, pero ¿quién mantiene un modelo tanto tiempo? Creo que esta semana será una semana más, como mucho una semana más y luego a volver a entrenar......
Las personas que exigen sin pensar un mayor tamaño de la muestra son personas paralizadas por el teorema del límite: creen inconscientemente que un mayor tamaño de la muestra hará que las estimaciones tengan más probabilidades de ser ciertas.
Y lo noto a nivel subconsciente, porque normalmente toda esta gente sabe que el tamaño de la muestra no garantiza desde la ciruela.
¿Por qué diablos íbamos a decir algo sobre el futuro estimando el ruido no estacionario?
Si estamos hablando del modelo deMihail Marchukajtes, hay dos circunstancias que se ignoran debido a la discusión sobre el tamaño de la muestra:
Discutir el tamaño de la muestra sin estas dos posiciones, es un camino de "basura adentro - basura afuera".
PS.
En medicina, las muestras de unas pocas docenas de ejemplos son habituales. No obstante, las estadísticas resultantes de dichas muestras constituyen la base de las decisiones sobre el uso de los medicamentos.
¿Por qué?
Porque, en la creación teórica de un medicamento, se pone mucho empeño en justificar su efecto sobre la enfermedad.
Lo único que nos diferencia es que lo agrupamos todo. Mira este hilo: 99% sobre perseptrones y casi nada sobre minería de datos.
Bueno, pues .... Mira esto... ba ba ba...
Y tú sigues jodiendo con tus modelos a mil bar.....
No entiendes el significado físico de la generalización. Todo lo brillante es simple. Un modelo no tiene por qué ser complicado y cuanto más sencillo sea, mejor... ¡¡¡¡Buena suerte!!!!
Por cierto, es el mismo modelo funcionando por segunda semana y sí, entrenado en 40 puntos....
Lo he tenido durante 3 días y ha sido +150%, luego el mercado cambiará y así...
El porcentaje del depósito no significa nada. Mi saldo es pequeño, por lo que este parámetro se sale de lo normal, pero por lo demás el factor de Beneficio es importante. Es más de tres, lo cual es muy bueno. Con un dos está bien a veces...
La semana aún no ha terminado, así que espera.....
¡¡¡¡Dobro Post!!!!
Partiendo de la idea de que el polinomio en sí mismo no es importante, lo que importa es el método para obtenerlo, puedes hacer el siguiente experimento.
Usted prepara su conjunto de datos de 100 puntos. Reserva un intervalo de OOS, pero envíame sólo un rastro. TODAS las entradas posibles y algunas salidas con 0 y unos (si las salidas son posibles).
Al final la tabla debe contener 100 columnas (son entradas), 5-6 columnas de salidas y todo para 100 filas.
Construyo modelos y se los envío, digamos 10 piezas. Luego guardas el resultado de estos modelos en un trazado y me lo envías de nuevo. Te digo cuál de los 10 modelos funciona. Se configura y se ejecuta en la sección OOS....... Pero sólo con la condición de informes de subnivel con gráficos y cifras. Experimento abierto máximo...
¿Qué tal este plan? ????