Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3006
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Cuando se realizan permutaciones arbitrarias de los incrementos, se pierde la estructura del precio y el resultado es una SB. Esto se utiliza, por ejemplo, en Montecarlo, cuando el precio se compara con un gran número de variantes de SB obtenidas a partir de él mediante permutaciones.
¿Por qué hablamos de incrementos y no de precios absolutos?
¿Y por qué hablamos de incrementos y no de precios absolutos?
Porque inicialmente hablábamos de movimientos de precios, y un movimiento es ante todo un incremento, porque si no hay incremento, no hay movimiento.
Pero incluso si hablamos de niveles o máximos, su reordenación arbitraria no es una buena idea, porque de esta manera se puede obtener una caída a partir de un crecimiento, etc.
No he pensado en ello, pero creo que es poco probable, ya que el orden de los movimientos es importante en los precios.
El enfoque estándar es obtener la muestra para la formación y el residuo de la muestra para la comprobación .
Porque al principio hablábamos de movimientos de precios, y un movimiento es ante todo un incremento, porque si no hay incremento, no hay movimiento.
Pero incluso si hablamos de niveles o máximos, su reordenación arbitraria no es una buena idea, porque de esta manera se puede obtener una caída de crecimiento, etc.
compras al precio real, tu stop al precio real, tu takeout al precio real...
si entras a 1.55 y tu stop es "2.05" y el mercado tiene que ir a batir tu stop, entonces si mezclas los índices en la fila, nada cambiará, el precio de tu stop seguirá siendo "2.05", sólo que estará en un lugar diferente...
Y si usted hace incrementos y mezclarlos y luego tratar de "recoger" de nuevo, no se guardará la información acerca de su parada, será sólo un lío, ruido blanco ....
Recuerda tu artículo sobre los gaps... el mercado cerrará el gap, pero puede ser hoy, o puede ser en una semana... pero cerrará.....
Así que tiene sentido ignorar el tiempo, la secuencia .... sólo el precio (gap/stake/stop) que lo hará o no lo hará.
Este tema es acerca de las reglas asociativas, que son esencialmente gráficos,
Hay una neurona que sabe cómo trabajar con gráficos, es por eso que estoy interesado en este tema ...
No entiendo de dónde salen tales suposiciones, y esto es de nuevo trabajar con rasgos en lugar de mejorar la forma en que aprendemos. Eso es secundario.
También hay que ocuparse de los predictores, así que no veo el sentido de resolver sólo uno de los problemas abandonando el otro. El método puede revelar una ciclicidad difusa en la predisposición probabilística del predictor. Creo que sí; deberíamos comprobarlo.
Se supone que los modelos suelen detectar valores atípicos. Estoy pensando en cómo ver de dónde proceden por término medio los datos del modelo en el rango del predictor - para tener en cuenta la distribución de la densidad de los indicadores del predictor.
¿Ha oído hablar de una métrica de este tipo, o quizá he vuelto a inventar una bicicleta?
También hay que trabajar con los predictores, así que no veo el sentido de resolver sólo uno de los problemas, abandonando el segundo. El método puede revelar una ciclicidad difusa en la predisposición probabilística del predictor. Creo que sí - deberíamos comprobarlo.
Se supone que los modelos suelen detectar valores atípicos. Estoy pensando en cómo ver de dónde proceden, por término medio, los datos del modelo dentro del intervalo del predictor, para tener en cuenta la distribución de la densidad de los indicadores del predictor.
¿Has oído hablar de una métrica de este tipo, o tal vez estoy en bicicleta de nuevo?
usted compra al precio real, su parada al precio real, su toma al precio real.
si entras a 1.55 y tu stop es "2.05" y el mercado tiene que ir a sacar tu stop, entonces si mezclas los índices en la fila, no cambiará mucho, tu precio stop seguirá siendo "2.05" solo que en un lugar diferente ....
Y si haces incrementos y los mezclas y luego intentas "recogerlos" de nuevo, no guardarás la información sobre tu stop, será sólo un lío, ruido blanco....
Recuerda tu artículo sobre los gaps ... el mercado cerrará el gap, pero puede ser hoy, o puede ser en una semana ... pero lo cerrará ....
Así que tiene sentido no considerar el tiempo, la secuencia .... sólo el precio (gap/stake/stop) que será o no será.
No es el precio en sí lo que es importante para el trading, sino sus cambios (incrementos).
Los incrementos no se toman necesariamente a intervalos de tiempo fijos iguales. Sólo es importante que el momento del final del incremento se determine sin mirar hacia el futuro (momento de Markov del tiempo). Así, el cierre de la brecha es también un incremento, dentro del cual hay otro incremento con el mismo comienzo, de sentido opuesto y de longitud máxima, que se investiga en el artículo.
Si hay varios incrementos, su orden es importante. A grandes rasgos, es su orden la que determina qué funcionará antes: stop loss o take profit. Es por eso que es difícil ver la analogía con el conjunto de la cesta de negociación, que se llena en cualquier orden.
La mezcla de incrementos es necesaria precisamente para obtener la SB con el fin de comparar con ella y encontrar diferencias de precio con respecto a la misma - sólo se negocian las diferencias con respecto a la SB. La mezcla de productos en la cesta no se tiene en cuenta en absoluto.
Este tema trata de las reglas asociativas, que son esencialmente grafos,
hayuna neurona que puede trabajar con grafos, así que me interesa todo este tema...
Quizá la analogía con un conjunto de productos pueda ser útil para analizar la influencia de las noticias. En mi opinión, este modelo no encaja con el análisis de un conjunto de patrones de precios.
este modelo no encaja con el análisis de un conjunto de patrones de precios.
Sustituya "leche", "queso" y "cerveza" por "precio". "precio," "ruptura," "patrón".
Todo encajará.
Los mejores en mi memoria (cuando el balance trató de subir) son cuando me alimenté el número de velas cerradas arriba y abajo, en lugar de algunas lecturas de diferencia o indicador. Probé 6500 velas (un año) - débil reacción, sin cambios (tanto allí como 3200 en promedio). Probé 10 - demasiado cambio, el precio puede cerrar arriba/abajo 20 veces. Probé 100 y fue la variante óptima.
Luego, al reentrenar, la balanza trató de subir en el forward. Pero, no me convenció, quería más.
Estoy de acuerdo con Alexei Nikolaev, hace unos 15 años estudié la triple onda de los críticos de la VTE, y resultó ser la más lógica - nada divide el precio en una matrioska como impulso-corrección-impulso o ABC.
Ahora se me ocurre intentar alimentar redes neuronales con los precios de entrada del inicio y el final de cada uno de estos movimientos y la diferencia entre ellos con el número de barras (barras de minutos), para de alguna manera "dibujar" la red neuronal una imagen de estos movimientos en el gráfico