Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 3261

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Maxim Dmitrievsky #:
En muchos casos se puede reducir la matriz eliminando las filas vecinas, que casi siempre están muy correlacionadas. Por un factor de 5 como mínimo.

Depende mucho de los atributos. Por ejemplo, el atributo (MaxLastN - MinLastN) cambia bruscamente.

 

Mi hipótesis sobre los niveles de PD/SP

Hay muchos participantes diferentes en el mercado, pero pueden dividirse en participantes profesionales y no profesionales.

Los participantes profesionales (bolsa, creadores de mercado) son los que tienen información sobre el mercado.

No profesionales: todos los demás que sólo pueden construir modelos probabilísticos.


Entonces, ¿qué es un nivel a mi entender subjetivo? Es una cierta secuencia correcta de acontecimientos.


En los mercados de alta liquidez, la liquidez es siempre abundante, siempre hay un robot en la pila esperando tu acción para convertirse en tu agente contrario en una operación inversa.

Como solía decir Lekha Maitrade: "entra en el mercado como puedas, allí te están esperando desde hace mucho tiempo".


Así que supongamos que un operador o un grupo de operadores en el mercado realizó una compra a un precio determinado, respectivamente, un agente contrario realizó una venta al mismo precio.

Y entonces deberían producirse una serie de acontecimientos:

Si el precio bajara y el trader no enterrara la posición.

¿Qué significa esto? Significa que el trader ha activado el modo "sobre-sentado". modo "esperar y ver". como si fuera a cerrar en la BU cuando el precio vuelva a subir.

¿No es así? Acuérdate de ti mismo, todos lo hemos hecho, a los humanos nos cuesta aceptar nuestros errores.


¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después?

El precio llega a un nivel:

1) El creador de mercado vende moviendo el precio a la baja.

2) El creador de mercado protege el precio no dejándolo subir, protegiendo así este nivel.

De este modo, todos los participantes en el comercio (profesionales y no profesionales) a este precio concreto actúan en una dirección, como si estuvieran juntos.....


Así que los niveles existen, no pueden existir a priori, porque existe un precio....


He aquí una ilustración de mi teoría de los niveles en el ejemplo de la negociación de hoy de mis robots, mis robots aquí actúan como operadores no profesionales.

Observe como el precio rebota en las operaciones de los robots (la venta rebota al alza, la compra rebota a la baja).


Estoy interesado en la crítica constructiva de la hipótesis ...


¿Qué tiene que ver con MO? ... En realidad, es directa, ¿qué comprensión del mercado es tal o cual signos ... nadie ha construido un algoritmo exitoso en estocásticos y otras bolas curvas.

 
mytarmailS #:

Observe cómo el precio rebota en las operaciones de los robots (la venta rebota al alza y la compra rebota a la baja).

Interesado en la crítica constructiva de la hipótesis....

Opere en SB, allí el precio también rebotará en la dirección opuesta a las operaciones de su robot.

Invierta las operaciones y volverá a ver la misma situación. La esencia de la hipótesis está en el "ojo propio".

 
fxsaber #:

Opere en el SB, allí el precio también rebotará en la dirección opuesta a las operaciones de su robot.

Invierta las operaciones y volverá a ver la misma situación. La esencia de la hipótesis está en "mi ojo".

Tendré que reunir mis fuerzas y escribir una prueba comparando las estadísticas del desarrollo del nivel en la SB y en los precios.
 
Maxim Dmitrievsky #:

¿Qué estimación puede hacerse de que las bolas curvas, por término medio, cruzan la línea cero de un lado a otro con la mayor frecuencia posible?


Tal vez la suma de cruces!??? )))) inesperadamente)

O mira las pruebas de estacionariedad
 
mytarmailS #:
Tal vez la Suma de Intersecciones!??? )))) inesperadamente)

O mira las pruebas de estacionariedad

previsiblemente

 

ridícula estrategia MO de este post

seguimos probando en tiempo real, 4º día de trading...

15 sistemas de comercio negociados simultáneamente, exclusivamente en euras hasta ahora.

 
mytarmailS #:

Mi hipótesis sobre los niveles de PD/SP

Hay muchos agentes diferentes en el mercado, pero todos pueden dividirse en profesionales y no profesionales.

Los participantes profesionales (bolsa, creadores de mercado) son los que tienen información sobre el mercado.

No profesionales: todos los demás que sólo pueden construir modelos probabilísticos.


Entonces, ¿qué es un nivel a mi entender subjetivo? Es una especie de secuencia correcta de acontecimientos.


En los mercados de alta liquidez, la liquidez es siempre abundante, siempre hay un robot en la pila a la espera de su acción para convertirse en su agente contrario en un comercio inverso.

Como solía decir Lekha Maitrade: "entra en el mercado como puedas, allí te están esperando desde hace mucho tiempo".


Así que supongamos que un operador o un grupo de operadores en el mercado realizó una compra a un precio específico, respectivamente, un agente contrario realizó una venta al mismo precio.

Y entonces debería producirse una serie de acontecimientos:

Si el precio bajó y el comerciante no enterró la posición.

¿Qué significa esto? Significa que el trader ha activado el modo "sobre-sentado". o el modo "esperar y ver". como si fuera a cerrar en la BU cuando el precio vuelva a subir.

¿No es así? Acuérdate de ti mismo, todos lo hemos hecho, a los humanos nos cuesta aceptar nuestros errores.


A continuación... ¿Qué pasa después?

El precio llega a un nivel:

1)El operador vende moviendo el precio a la baja

2) El creador de mercado protege el precio no dejándolo subir, protegiendo así este nivel

De este modo, todos los participantes en la operación (profesionales y no profesionales) actúan en la misma dirección, como si estuvieran juntos en .....


Así que los niveles existen, no pueden existir a priori, porque hay un precio....


Aquí está una ilustración de mi teoría de los niveles en el ejemplo del comercio de hoy de mis robots, mis robots aquí actúan como comerciantes no profesionales.

Observe cómo el precio rebota en las operaciones de los robots (la venta rebota al alza, la compra rebota a la baja).


Me interesaría una crítica constructiva de la hipótesis....


¿Qué tiene que ver con el modus operandi?, sí, de hecho, directamente, lo que la comprensión del mercado tales o cuales signos ... nadie ha construido un algoritmo de éxito en estocásticos y otras curvas.

Un nivel se convierte en un nivel cuando se acaba, y en el futuro, en el que se toman las decisiones comerciales, habrá otro nivel, es decir, el nivel no tiene capacidad de predicción.

Pero en realidad es aún peor.

Construir TS sobre niveles en la etapa de entrenamiento, prueba puede dar excelentes resultados debido a "mirar hacia adelante", ya que enseñamos sobre niveles ya hechos, y cuando empezamos a contar el predictor, no habrá ningún nivel - véase más arriba. Por lo tanto, el error de predicción en diferentes allí ALE OOS puede dar excelentes resultados, pero si empezamos a perseguir paso a paso fuera de los archivos de formación, haciendo cálculos predictor, el error de clasificación será arbitraria.

 
mytarmailS #:

Ridícula estrategia MO de este post

Las estrategias pueden ser de lo más antiestéticas, lo único que importa es que el incremento medio del saldo sea mayor que cero.


genere 100 estrategias condicionales con media superior a cero.

f <- function() cumsum(rnorm(500,mean = 0.01))
s <- sapply(1:100,\(x) f())


el beneficio de las estrategias individuales es inferior a cero y las propias estrategias tienen un aspecto terrible.

par(mfrow=c(4,4),mar=c(2,2,2,2))
for(i in 1:16){
          plot(s[,i], main=paste("стратегия номер",i),t="l") 
          abline(h=0,col=4,lty=2)}


pero juntas estas estrategias generan beneficios estables.

sc <- rowMeans(s)
layout(1)
plot(sc,t="l", main="все стратегии")

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Así es... replanteando todo un poco y renunciando a la calidad (una buena TS) se puede pasar a la cantidad y como resultado llegar a la calidad.


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La única cuestión es cómo seleccionar estrategias con expectativas no nulas.

Todo lo demás es solucionable

 
СанСаныч Фоменко #:

Un nivel deja de serlo cuando ha finalizado y en el futuro habrá un nivel diferente en el que se tomen decisiones de negociación, es decir, un nivel no tiene poder predictivo.

Pero en realidad es aún peor.

Construir TS sobre niveles en la etapa de formación, de prueba puede dar excelentes resultados debido a "mirar hacia adelante", ya que enseñamos sobre niveles ya hechos, y cuando empecemos a contar el predictor, no habrá nivel - véase más arriba. Por lo tanto, el error de predicción en diferentes allí ALE OOS puede dar excelentes resultados, pero si empezamos a perseguir paso a paso fuera de los archivos de formación, haciendo cálculos predictor, el error de clasificación será arbitraria.

en desacuerdo con cualquiera de los anteriores

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