Un único indicador de calidad para la estrategia
Gran científico.
No lo uso en absoluto, porque no lo necesito. Y, por cierto, no entiendo su entusiasmo por estos indicadores.
Gran científico.
No lo uso en absoluto, porque no lo necesito. Y, por cierto, no entiendo su entusiasmo por estos indicadores.
Automatizar la evaluación de la estrategia.
También para automatizar esto. ¿Qué sentido tiene?
Como Voznesensky. :)
Hay una sugerencia:
reducción del 3 al 5% en el periodo de prueba - 10 puntos
reducción del 6 al 15 % - 6 puntos
reducción de 16 y más - 4 puntos
Y así con todos los parámetros para derivar un sistema de puntos.
Y luego resumir, quién tiene más puntos, un sistema mejor.
Evalúe la reducción, la rentabilidad, etc.
Y así sucesivamente. Qué rangos de detracciones y rentabilidad y otros parámetros tomar y qué puntos otorgarles, esa es la cuestión)
Es aconsejable utilizar funciones suaves, de lo contrario, resulta que la reducción del 3% y la reducción del 5% son la misma cosa.
¿Y el número de intercambios? Tres operaciones rentables en el historial no dice que la estrategia sea buena, aunque el drawdown sea cero.
"Pero no hay pruebas de que un indicador global sea mejor que unos pocos estándar". - la única cuestión es el enfoque, si ese método de evaluación no es adecuado, significa automáticamente que los métodos estándar tampoco lo son.
"La selección de características es muy subjetiva". - El nivel de subjetividad no es mayor que el del enfoque estándar, el modelo se trata como una "caja negra" también aquí.
La importancia y el impacto de las principales características de la estrategia en el indicador global también pueden depender de otras características de la estrategia, y este es el enfoque estándar.
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Propongo idear/desarrollar un coeficiente único que muestre la calidad de la estrategia, que tendrá en cuenta sus múltiples características (beneficio, drawdown, número de operaciones,...). En MT5 es posible utilizarlo.
Este tipo de tarea puede resolverse gráficamente:
El beneficio y la reducción se indican en el stop loss. Los tres valores utilizados en las funciones que se muestran en el gráfico no contienen información tan importante sobre la estrategia como la "estabilidad del crecimiento", en parte sólo el drawdown.
El resultado de estas funciones puede multiplicarse simplemente, dando lugar a un único número, que puede utilizarse para juzgar la calidad global de la estrategia.