Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2674
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es un sistema cerrado con suma 0, ¿dónde hay heterogeneidad BLJAT allí? Cuando un lugar perdió en un lugar, otro lugar ganó en otro y nada desapareció. Cuando hay entradas/salidas/inflación externas (de otros mercados) las denominaciones se normalizan, esto también forma parte de la negociación.
Al mismo tiempo físicamente todo el sistema y sus partes individuales son regulares como un reloj, porque funciona según él, igual que tú.
Otra cosa es que es extremadamente discreto, hay muy pocos participantes, lo que en general es repentino e inesperado.
Pido disculpas, no he sido comedido :-)
Es posible calcular las ondas en inhomogénea, conociendo la topología del medio))))))
La naturaleza del proceso es, por supuesto, diferente, pero similar en apariencia) Por lo tanto, al parecer, algunos métodos de la física funcionan, mal, pero funcionan).Desgraciadamente se trata de espectros muy raramente repetidos o casi no repetidos, además con diferente comportamiento posterior. Todas las descomposiciones en física se utilizan para buscar espectros previamente encontrados en medios, entendiendo que el espectro garantiza algún estado del medio. Esta garantía no está presente aquí. Repito, la descomposición en las funciones más simples sólo la veo en dinámica, para entender el comportamiento de esas sinusoides, cómo decaen, cuáles ya no están, cuáles han aparecido, cuáles son consecuencia de factores fuertes, cuáles son consecuencia de factores débiles y, en consecuencia, ruido.
Toda la teoría de la filtración, tanto la lineal (Kalman) como la generalización no lineal (Stratonovich) se hace para un sistema dinámico. Esto significa una cosa muy sencilla: el conocimiento de una ley matemática que describe la evolución del sistema con el tiempo. Si tal ley se definiera para el mercado, significaría inmediatamente la creación del grial (bueno, o la prueba de su imposibilidad)
Cualquier fórmula matemática se deriva siempre de algunos supuestos, que no se cumplen necesariamente siempre y en todas partes.
Cualquier fórmula matemática se deriva siempre de unos supuestos, que no necesariamente se cumplen siempre y en todas partes.
No es necesario conocer la ley del objeto filtrado para filtrar....
Pues bien, la existencia misma de tal ley es absolutamente necesaria. Pero sin conocer su forma exacta, a veces se puede prescindir de ella.
He aquí, por ejemplo, los supuestos en los que se basa el filtro de Kalman. La posibilidad de separación en señal y ruido se supone desde el principio, no se demuestra. Para algún objeto físico, se trata de supuestos obvios, pero no para los precios.
Por supuesto, nada nos impide descomponer un precio en componentes, pero ningún componente será ruido (un proceso estacionario independiente). Pues bien, en mi opinión, tales descomposiciones no deberían basarse en la separación de frecuencias, sino en la separación del componente de baja amplitud. Debido a la presencia de pulsos, se trata de cosas diferentes.
sistema cerrado con suma 0, ¿dónde hay inhomogeneidad BLJAT?
Inhomogeneidad en la oferta y la demanda (similar al concepto de densidad). En este sentido, el mercado es como un pantano, en el que unos escalones se apoyan en una superficie sólida, mientras que en otros el pie cae a través de ella. Así que el problema se reduce a determinar los parámetros de una ola en una tarta de materiales de distintas densidades, como el hormigón, la arena y el agua. Estos parámetros no son fijos, sino que cambian constantemente, pero calculamos estos cambios de forma natural con cierto desfase en el tamaño de la parte de la ventana. Además, a diferencia de un pantano, que puede fallar a una persona que camina sólo hacia abajo bajo la fuerza de la gravedad, en el mercado habrá un trampolín activo periódicamente bajo el pie, que lanzará a la pobre persona hacia arriba. ¿Qué clase de entorno homogéneo es éste?
Al mismo tiempo, físicamente todo el sistema y sus partes separadas son regulares como un reloj, porque funciona según ellos, igual que tú.
Sí, pero esto sólo se refiere a la actividad en general, no a la dirección, que es lo que interesa a todo el mundo.
Por supuesto, nada nos impide descomponer el precio en componentes, pero ningún componente será ruido (un proceso estacionario independiente). Pues bien, en mi opinión, en tales descomposiciones es necesario.....
He aquí, por ejemplo, los supuestos en los que se basa el filtro de Kalman. La posibilidad de separación en señal y ruido se asume desde el principio, no se demuestra. Para algunos objetos físicos son suposiciones bastante obvias, pero no para los precios.
Por supuesto, nada nos impide descomponer un precio en componentes, pero ningún componente será ruido (un proceso estacionario independiente). Pues bien, en mi opinión, tales descomposiciones no deberían basarse en la separación de frecuencias, sino en la separación del componente de baja amplitud. Debido a la presencia de pulsos, se trata de cosas diferentes.
Una comunidad de operadores en un número suficientemente grande con aproximadamente los mismos parámetros puede compararse con un medio similar a los medios físicos. En el movimiento browniano no sabemos ni podemos saber las velocidades máximas y mínimas de los objetos, también podemos determinar las velocidades máximas mínimas y medias sólo para un cierto gran porcentaje. Es posible hacer lo mismo para este número de operadores en un periodo estático. Y es muy posible que en ese entorno de comerciantes los impulsos provoquen ondas amortiguadas).