Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2335
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Un buen ejemplo sería cuando 10 horas con una media de 10 minutos es sistémica.
¿Por qué el tiempo medio de mantenimiento de la posición debe ser necesariamente una característica del sistema y no sólo una estadística?
Explicación - la ST mantiene una posición si se cumplen ciertas condiciones. Las condiciones son tales que a menudo se producen durante unos minutos, pero una vez al año pueden mantenerse durante horas.
¿Será suficiente esta explicación?)
¿Por qué el tiempo medio de mantenimiento de la posición debe ser necesariamente una característica del sistema y no sólo una estadística?
Explicación - la ST mantiene una posición si se cumplen ciertas condiciones. Las condiciones son tales que a menudo se producen durante unos minutos, pero una vez al año pueden mantenerse durante horas.
¿Será suficiente esta explicación?)
Usted se dedica más a buscar un contraejemplo teórico. Acerquémonos a la práctica. En smartlab hice un post más detallado (por justa rabia no voy a publicar el enlace).
Por tanto, un resultado no sistémico es un resultado obtenido fuera del patrón de mercado utilizado por la ST.
Esestúpido considerar la suerte como algo sistemático sólo por el algoritmo de trading.
Usted está más preocupado por encontrar un contraejemplo teórico. Acerquémonos a la práctica. Hice un post más detallado en smartlab (por justa rabia no voy a publicar el enlace).
La CT es rentable si explota alguna ineficiencia del mercado. A menos que estemos hablando de beneficios aleatorios, por supuesto.
Por tanto, un resultado no sistémico es un resultado obtenido fuera del patrón de mercado utilizado por la ST.
Esuna tontería considerar que la suerte es sistemática sólo porque el algoritmo ha negociado.
Otra cosa es que se diga así. Estoy de acuerdo en que tiene parte de razón. En parte porque se trata de una cuestión filosófica sobre la imposibilidad de separar la suerte de la regularidad. Y si se trata de las matemáticas, se trata de que no conocemos toda la muestra porque la mayor parte aún no ha ocurrido.
Si un buen jugador de póquer gana un gran torneo una vez cada dos años (100%), y su promedio de colocación es del 65%, ¿podemos decir que ganar un torneo es suerte, no un patrón...
Al marcar los datos para el profesor, puede establecer una condición que si una operación se cuelga durante más de 30-60 minutos (cada tarea es diferente, las de larga duración pueden necesitar una semana) - considérela fracasada. De este modo, el algoritmo se ajustará para lograr acuerdos rápidos que se adapten a su sistema.
Por supuesto, no es necesario rechazar el lanzamiento de acuerdos no sistemáticos. La pregunta es: ¿qué hacer con esto en la realidad?
No es necesario rechazar las operaciones no sistemáticas. La cuestión es qué hacer con algo así en el mundo real.
En la vida real, espera, si no te han echado de la formación.
Si se han echado, deben cerrarse después de este tiempo para estar de acuerdo con el sistema. Si el sistema no se entrena en ellos, su tasa de éxito será del 50%, es decir, a la larga habrá un resultado 0 de ellos. Es decir, el cierre de los mismos no nos reportará beneficios ni pérdidas, por lo que no perderemos el dinero, sino que el sistema se mantendrá estable con su ganancia o pérdida aleatoria.
Por supuesto, no es necesario rechazar las operaciones no sistemáticas. La cuestión es qué hacer con algo así en el mundo real.
En mi opinión, el concepto de "ineficiencia del mercado" debería especificarse de alguna manera. ¿Se supone que siempre es inherente al mercado y en un grado constante? ¿O se manifiesta ocasionalmente y/o tiene un nivel variable? ¿Puede definirse de otra manera que no sea simplemente por el comportamiento de la renta variable?
Dado que la noción de "ineficiencia del mercado" es básica en su razonamiento, sólo su formalización puede llevar a la formalización del algoritmo para trabajar con operaciones individuales.
En mi opinión, conviene precisar de algún modo la noción de "ineficiencia del mercado". ¿Se supone que siempre es inherente al mercado y en un grado constante? ¿O se manifiesta ocasionalmente y/o tiene un nivel variable? ¿Puede definirse de otra manera que no sea simplemente por el comportamiento de la renta variable?
Dado que la noción de "ineficiencia del mercado" es básica en su razonamiento, podemos partir de su formalización sólo al formalizar el algoritmo de trabajo con operaciones individuales.
No soy muy bueno en la formalización.
No soy muy bueno en la formalización.
Bueno, debes tener alguna idea interna, ya que te ayuda a crear TS.
Las formalizaciones bonitas y convenientes sólo sirven para conferencias y monografías, que difícilmente nos complacerán).
En mi opinión, conviene precisar de algún modo la noción de "ineficiencia del mercado". ¿Se supone que siempre es inherente al mercado y en un grado constante? ¿O se manifiesta ocasionalmente y/o tiene un nivel variable? ¿Puede definirse de otra manera que no sea simplemente por el comportamiento de la renta variable?
Dado que la noción de "ineficiencia del mercado" es básica en su razonamiento, sólo su formalización puede llevar a la formalización del algoritmo para tratar las operaciones individuales.
Busque en Google lo que escriben sobre las "ineficiencias del mercado" - el 99% de la información es el sofisma habitual, escrito por encargo de las bolsas de los redactores.
pero hay un concepto más o menos definido de "un mercado eficiente" - en general dan la definición de que "el precio tiene en cuenta todo" y "el precio de mercado refleja el valor real de un activo".
pero si vamos en la dirección opuesta - añadir el prefijo "no" a "mercado eficiente" y obtener un cierto antónimo utilizando la definición "mercado eficiente" - en mi opinión, no podemos obtener una descripción formalizada de la "ineficiencia del mercado" - por lo que nos enfrentamos a otro enigma con la formalización del problema
Si el tiempo medio de mantenimiento de la posición para una ST es de 10 minutos. ¿Y la posición actual se cuelga durante 10 horas, y luego su resultado es aleatorio (completamente no sistemático)?
- Totalmente sistemático, siempre que su TS no considere los tiempos de mantenimiento de la posición, es decir, que utilice algunos patrones, canales, retornos a la media.
- Completamente NO sistemático, si su TS tiene limitaciones estrictas en las horas de negociación, es decir, está relacionado con las sesiones de negociación, o con el estilo de negociación en relación con ciertos rangos de tiempo - intradía, corto, medio plazo
La pregunta más interesante es ¿qué hacer? - imho, tratar de formalizar tales TS en unos pocos TS - un TS con el tiempo máximo para mantener la posición + TS con los oficios restantes, a continuación, comprobar para un TS y evaluar las estadísticas de comercio, si por separado no funciona TS, imho inicialmente era o el comercio al azar O este TS puede funcionar sólo como una composición de TS - aquí todo es complicado, o una orden colgante en el mercado compensa las nuevas órdenes en el drawdown y / o la tasa de ganancia - si el comercio es un montón de órdenes. O la orden se ha convertido en un retraso en términos de tiempo para la siguiente orden - si negociamos por una orden
Puede que no lo reescriba, pero el problema es como en los juegos con información imperfecta: o tienes una estrategia óptima o tienes estrategias mixtas que tu algoritmo selecciona de alguna manera probabilística.