Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2182

[iwelimorn]

Maxim Dmitrievsky:

simplemente sumó o restó un número a todas las características del conjunto de datos, en función de la etiqueta. El modelo se ha convertido en una prueba aún más profunda de la historia

Es algo con lo que tienes que dormir. Algo primitivo, al parecer. Hay como 10 puntos de cinco dígitos, repartidos en las clases, resulta. No sé cómo hacerlo mejor, ya que los atributos tienen una dispersión de valores diferente. Probablemente tenga sentido un número diferente para cada columna. O quizás no.

Lo visualizaré más tarde.

Ah, sí.

fue

se convirtió en .

Es importante no exagerar.

¡Interesante idea! Con tu método he intentado utilizar el signo incremental MA para dividir las distribuciones de las características

    samples_part = samples.copy()
    samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 1].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 1].index, 1:-1] + 0.01
    samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA== 0].index, 1:-1] = samples_part.iloc[samples_part[samples_part.MA == 0].index, 1:-1] - 0.01

Tengo una imagen como esta:

luego eliminé las asignaciones fuera de lugar en el marco de datos original (amarillo en la imagen de arriba)

    for row , val in samples_part.items():
        samples.targets.loc[(samples.targets == 1) & (samples_part[row] < 0)] = np.nan
        samples.targets.loc[(samples.targets  == 0) & (samples_part[row] > 0)] = np.nan
    samples = samples.dropna().reset_index(drop=True)

Así que tenemos esto

Puse todo en un bosque aleatorio y lo ejecuté en el probador

Intentando desde las 06.20 hasta las 08.20. No son demasiados, pero no están mal.

[Renat Akhtyamov]

welimorn:
¡Interesante idea! Con su método intenté utilizar el signo incremental MA para dividir la distribución de características

Tengo una imagen como esta:

A continuación, he eliminado las asignaciones fuera de lugar en el marco de datos original (amarillo en la imagen anterior)

Tengo esto

Puse todo en un bosque aleatorio y lo ejecuté en el probador

Tren de las 06.20 a las 08.20. No es tan denso, pero no es un inconveniente.

¿Por qué no lo tomas?

[iwelimorn]

Renat Akhtyamov:

Ayer Maximka publicó un grial ya hecho basado en estas fotos y puso un bot en la señal. ¿por qué no lo coges?

Estoy buscando a los míos, no te metas en el camino, por favor.

[Maxim Dmitrievsky]

welimorn:
¡Interesante idea! Tu método lo intenté utilizando el signo incremental MA para repartir las distribuciones de las características

Tengo una imagen como esta:

luego eliminé las asignaciones fuera de lugar en el marco de datos original (amarillo en la imagen de arriba)

Tengo esto

Puse todo en un bosque aleatorio y lo ejecuté en el probador

El tiempo de las 06.20 a las 08.20 no es demasiado, pero no es un punto negativo.

Había un mago así por aquí. Grabó vídeos de transformaciones similares. Mover racimos, hacer otras transformaciones geométricas. No dio explicaciones, se limitó a escribir vídeos en silencio y luego los borró 🤣 No está claro lo que quería decir, pero se dice que es el feliz propietario del Grial...

[iwelimorn]

Maxim Dmitrievsky:
Había un mago de este tipo aquí. Grabó vídeos con transformaciones similares. Mover racimos, hacer otras transformaciones geométricas. No sé qué quería decir, pero dicen que es un feliz propietario del Grial.

He visto menciones al Arlequín en este hilo de pasada. 2182 páginas... con sus héroes, pasiones, tradiciones, grial, altibajos. Sí, ya tiene su propio mundo de fantasía separado))))

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:
Había un mago de este tipo aquí. Grabó vídeos con transformaciones similares. Mover racimos, hacer otras transformaciones geométricas. No sé lo que está tratando de decir, pero dicen que es un feliz propietario de Grail.

Sí, fue, fue y se fue... Tal vez incluso de dos maneras ))

Describe las reglas para cambiar algo con algo y en la genética .... empujar - enseñar - ver resultado ... empujar - enseñar - ver resultado

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No tengo ni idea de si hay una manera de construir tales canales en R o Python.

C-ca cómo no adorar esta R, lo tiene todo...

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

Sí, lo fue, lo fue y se fue... tal vez incluso en dos sentidos ))

Describe las reglas para cambiar algo a algo y a la genética .... empujar - enseñar - ver resultado ... empujar - enseñar - ver resultado

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si hay alguna forma lista para construir tales canales en r-ka o python

¿No se puede calcular la línea de regresión en p? y el canal 2std

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky:
¿No se puede calcular la línea de regresión en p? y el canal 2std

Sí, sólo estoy buscando uno ya hecho con un mínimo de código

Nunca he hecho uno de estos antes.

Piensa en la facilidad y elegancia con la que se puede construir un canal, no hay que marcar ningún extremo y poner un canal encima, etc.

[mytarmailS]

Estoy pensando que, en lugar de incrementos y ceros y saldos y demás, por qué no hacer que AMO dibuje canales...

Las ventajas:

1) el pronóstico es estacionario en el sentido de que no se tambalea y no recalcula en cada vela

2) la previsión tiene en cuenta la volatilidad y la inestabilidad del mercado

3) la previsión es muy clara y fácil de interpretar... vender al alza, comprar a la baja ... + entradas precisas

4) muy fácil de programar

5) es posible escalar un modelo para diferentes TFs

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

Estoy pensando que, en lugar de incrementos y ceros y saldos y demás, por qué no hacer que AMO dibuje canales...

Las ventajas:

1) el pronóstico es estacionario en el sentido de que no se tambalea y no recalcula en cada vela

2) la previsión tiene en cuenta la volatilidad y la inestabilidad del mercado

3) la previsión es muy clara y fácil de interpretar... vender al alza, comprar a la baja ... + entradas precisas

4) muy fácil de programar

Bien pensado, yo ya lo uso :)

La cuestión es qué puntos utilizar para construir un canal, y qué información tomar para los predictores.